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20111027 人生就像茶几一樣,充滿著餐具和杯具....





為什麼要用這句話當作標題呢?是因為上面的那張圖..台指選擇權近月份履約價7800的put,出現了開盤大跳空,隨即往上急拉到合理價格的長紅棒,這代表著有人因為掛錯價格而導致開盤瞬間大賠.讓我們來看一下他的成交明細.



我們可以從成交明細來計算一下總損失,假設合理的價格是320.
第一筆:成交價76  292口
第二筆:成交價76   8口 (76-320)*50*300= -3660000
第三筆:成交價77  100口 (77-320)*50*100= -1215000
第四筆:成交價78   92口
第五筆:成交價78   8口 (78-320)*50*100= -1210000

總共損失:608.5萬,總共花了多少時間呢?從成交明細來看,答案就是瞬間!

這樣子的超額損失,推測是7800 call掛成7800 put,而且在開盤前掛單,有可能是保證金很肥的大戶或者是自營商內部的單子.基本上券商都會寫程式掛這樣子的單.今天這件事與前陣子KGI那件事情都在提醒我們.
1.流動性不好的市場要小心!
2.掛單的時候也要小心(特別是大單)



回到今天的盤,開盤之後期貨雖然有賣壓,不過慢慢地被消耗掉,而且指數也拉過平盤,拉過早高,最後收小漲.大盤的話也是差不多的情形,注意今天的量能達到1100億,以走勢來說,多頭沒有甚麼問題.不過看一下亞股的走勢,台股今天顯得相對弱勢.漲幅落後日韓一大截.





關鍵籌碼
法人單位名稱現貨買賣超淨留倉口數當日增減
自營商4.37 5051441
外資及陸資21.784240-869
投信7.56917 343
十大交易人x5392 -404
融資x
台指期未平倉量x52219 2024


籌碼方面,現貨持續買超,期貨自營商也轉為淨多單,外資加碼一點空單,整體而言三大十大仍然持有淨多單,而今日上漲,台指期未平倉量增加,算是不錯的情形,再來就是價差,台指期連續兩天收盤為正價差,要嘛就噴出不然就是漲勢末端,不過現階段以噴出的機率較大.不過從美股盤後來看,明天開高的機率很大,要特別留意開盤的賣壓!基本方向不變,仍然處於多方走勢.

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