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交易新手村-坐而言不如起而行



昨天台指期強勢拉高結算站上8000點大關後,
今天卻豬羊變色,不僅把昨天的漲幅吐回去,還多吐了一些。
其實交易最大的樂趣就是,每天盤勢都會有不同的變化,
當然對交易會有好有壞,但是多變性就是獲利的來源。
一個新踏入程式交易世界的人,會有許多問題,
作為一個交易新手,就是什麼交易策略都不懂,
想當初,獵人連技術分析都不知道,也不會看K線圖,
但是後來還是可以寫出很多交易程式。
為什麼呢?看下去就知道了。



獵人在以前的文章有說過,交易策略的想法不會憑空冒出來,
一定是要經過無數次的觀察K線圖,才會慢慢有想法。
像坊間會有一些書,什麼當沖絕招50招之類的,
裡面再說,當K線圖出現什麼樣的情況下,
之後漲或是跌的機率有多少,諸如此類的說法。
其實那些作者也是辛苦地去觀察了歷年來的K線圖的,
所做出來的統計分析,這也很像程式交易的精神。
所以程式交易的好處就是,當你有任何想法,
都可以試著去把它寫成程式來做回測,
去驗證看看自己的想法到底對不對,可以賺錢嗎?
不過絕大部分單純的想法,是不容易賺錢的,
必須要搭配一些濾網以及良好的出場方式,才能賺錢。
不要再相信會有很簡單的程式可以適用在任何市場作交易,
因為每個市場型態都不同,遊戲規則也不一樣,
重點是參與交易的人更是不同,那你怎麼能期待結果會一樣呢?



簡單的想法也能寫成策略



古人說:「盡信書不如無書。」當你看了這麼多有關交易的書,
或是聽了許許多多號稱賺到大錢的人的交易心法,
這些東西真的能讓你賺錢嗎?當然必須要作回測才知道。
獵人不是說聽他們的話是錯的,只是要告訴大家,
要選擇性的吸收,你可以聽聽大家的想法,
但是要去消化吸收,再加上一些自己的想法做些改變,
也許會得到一些令人意外的結果。
有時候也不要想得太複雜,有想法就把它寫出來試試看就對了。
只是新手會覺得好像要寫出一個交易邏輯好像很難,
其實不難,獵人在這邊舉個例子,大家就會覺得怎麼這麼簡單。
如果當天出現連續三根K棒收紅就作多連續三根K棒收黑就作空
這樣的基本邏輯概念應該很簡單吧!
獵人把它套入給大家的程式裡,替換原本主要的進場邏輯,
大家猜猜看,這樣到底會不會賺錢呢?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:新的交易邏輯可以賺錢嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)出現連續三根紅K時,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2)出現連續三根黑K時,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
(4) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。
濾網(2)或(3)或(4)擇一使用。
(5)作多濾網:high>average(c,N),N為某整數。
(6) 今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。

新濾網:當日高低點的範圍要超過某點數。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
(3)當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。

我們把報表整理如下:
A是完全沒有加濾網的程式
B是有加濾網的程式



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


上圖為今年每個月的績效表


上圖為最近幾個月的績效直方圖



由上面這些報表,大家可以發現到,
不加任何濾網的程式,其實還是可以賺錢的,
只是進場次數超多,連續最大虧損(DD)也超大,
所以整體看起來很不穩定,但是還是可以獲利。
再加入我們之前程式的濾網之後呢?
基本上,這些濾網不是為這個進場邏輯量身訂造的,
不過還是很有效的減少了進場次數將近一半,
獲利也有提升,連續最大虧損(DD)也降低了,整體看起來較為穩定。
所以,小小一個想法,很簡單的想法,把它寫成交易程式也不難吧!
但是他還算是可以賺錢的程式,這邊獵人只是拋磚引玉,
大家也可以利用這種觀念去改寫自己的程式,
如果有任何特別的想法,歡迎大家跟獵人分享討論喔。
如果大家喜歡獵人的文章,請給獵人一個鼓勵一下吧!

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