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程式交易策略庫-階梯移動停損停利線



作為一個程式交易的交易者,跟文學創作者一樣,
最需要的就是創造的靈感,才能一直寫出不同的程式。
當然靈感是需要被激發的,可能看網路上其他人的想法,
或是看盤看久想出來的,或是看到一些不錯的書籍等,都可以激發你的想法。
之前獵人看到一本還蠻有名氣的書,裡面介紹了一種出場方式,
今天就來介紹給大家,順便拿來實測看看。



這本書的作者認為,在上漲的時候,
上漲的紅K線是代表多頭的攻擊力道;
在下跌趨勢的時候,下跌的黑K線是代表空頭的下壓力。
所以在上漲趨勢中,收盤創新高的紅K線是很重要的,
如果低點被後續的K棒跌破而覆蓋過去,情勢就不妙了。
相反的,如果在下跌趨勢時,收盤創新低的黑K線也是很重要的,
萬一黑K線的高點被後面的K棒蓋過去的話,這波跌勢可能也會受到考驗。
所以多頭趨勢的紅K線最低點,是多頭的防守點;
空頭趨勢的黑K線最高點,是空頭的防守點。
當然會有一些情況是例外,像是影線太長的K棒,
或是幅度太小的K棒,都不太能代表多頭或空頭的防守力道。
所以作者提出的出場方式是-階梯移動停損停利線
接著我們就來介紹一下這種出場方式。



階梯移動停損停利線



如果是在多頭格局,作法上,我們以收盤價創新高的紅K棒,
跟其前一根K棒相比,取兩者最低點較低的低點為防守點。
如果多頭防守位置被跌破,就表示行情可能要進入盤整或是反轉。
反之,在下跌趨勢的同時,收盤價創新低的黑K棒的最高點,
一樣我們取其前一根K棒與當根K棒的最高點來做為防守點。
接下來我們找兩天的K線圖來舉例給大家看。


上圖是2/22的K線圖走勢-作多行情


上圖是2/17的K線圖走勢-作空行情

但是事實上並沒有這麼順利,如果你真的套進去程式裡,
就會發現慘不忍睹,為什麼呢?
因為套在台指期5分K中,台指期的波動較大,
常常上上下下掃來掃去,就算是一波向上的走勢,
還是常常會出現震盪整理後再向上的情況,反之亦然。
也許這種出場方式比較適合用在時間間隔較高的K線圖中,
像30分K或是60分K,甚至日K線,時間間隔較大的K線圖,
比較不會像5分K出現太多的雜訊,上上下下的亂掃。
不過書上也有說,幅度太小的K棒不足以代表多頭或空頭的防守力道,
所以把K棒長度也加進去考慮的話,效果的確會好一點。
那現在把這種出場方式加入之前介紹的程式裡來看看績效有什麼改變。

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:新出場方式可以改進績效嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
(4) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。
濾網(2)或(3)或(4)擇一使用。
(5)作多濾網:high>average(c,N),N為某整數。
(6) 今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。

新出場方式:階梯移動停損停利。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
(3)當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。
(4)當獲利在50點內,指數拉回超過或是低於幾根K棒的高點或低點出場。

我們把報表整理如下:
A代表原來的程式
B是加入新的出場程式



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


上圖為今年每個月的績效表


上圖為今年每個月的績效直方圖


從上面的報表可以發現,這種出場方式並不是很好,
對於程式的績效沒有改善,反而使績效變差了,
勝率降低,profit factor也減少了。
所以這種簡單的出場方式,不太適用於5分K的當沖策略中,
必須要多加一些條件進去,再更改一些參數設定,
比如作者是看兩根K棒的最高點或最低點當作防守點,
我們可以改成6根K棒的最高點或是最低點當作防守點,績效會比較好。
不過這種出場方式的優點是,他會減少你賠大錢的機會,
缺點就是,他會減少你賺大錢的機會。

大家有興趣也可以研究研究看看這種出場方式,
其實還是可以做些變化的,也許你可以創造出比較好的出場方式。
接下來的四天連假,大家可以好好地出去放鬆一下心情,然後再回來大賺一筆。

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