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程式交易策略庫-決戰三關價



上星期給大家介紹了三關價,也做了一些統計分析,
不知道大家是否有拿來做些應用呢?
獵人也現學現賣,拿這個結果來做些試驗,
看看是否能弄出一個不錯的交易程式出來,
接下來就讓獵人來解析一下,如何創造一個不同的程式。



讓我們來整理一下上星期的結論重點,挑出中心主軸-
1. 開盤價位於昨日價格所計算出來的中關價之上,
收盤位於中關之上的機率較高。
2. 開盤價位於昨日價格所計算出來的中關價之下,
收盤位於中關之下的機率較高。
雖然這不表示開盤開在中關之上,就一定要作多;
開盤開在中關之下,就一定要作空,
不過獵人就是不信邪,今天的目標就是要利用這樣的結果作出程式,
讓大家看看效果如何?



雖然開盤開在中關之上,甚至在上關之上,不見得不會往下殺;
或是開盤開在中關之下,甚至在下關之下,不見得不會往上衝,
但是每支交易程式都有它自己的特性,獵人今天要寫的這支程式,
特性就是開盤開在中關之上,就只作多;而開盤開在中關之下,
就只作空。當然,這樣的限制,就會讓你的交易次數變少,
不過這樣的交易模式,大家認為會賺錢嗎?先在這邊賣個關子,
繼續看下去就知道了。所以我們的主要邏輯就是-
開盤開在中關之上,就只作多。
開盤開在中關之下,就只作空。
所以要怎麼轉換成程式語言呢?
那就是在作多的程式裡面加上opend(0)> (highd(1)+lowd(1))/2
在作空的程式裡面加上opend(0)< (highd(1)+lowd(1))/2
當然還必須要加一些濾網跟條件,
基本上,我們就採用之前介紹過的濾網,來看看績效如何?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:用三關價作為進場邏輯可以賺錢嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回總共設定為1000元。

回測時間:從3/14往前3000天。

進場方式
(1) 當開盤價位於中關以上,啟動買進訊號,
當價格向上突破9點15分前的當日最高點時進場作多。
(2) 當開盤價位於中關以下,啟動賣出訊號,
當價格往下突破9點15分前的當日最低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。 (3) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。 (4) 當日高低點的範圍要超過某點數。 (5) 今日最低點離均線太遠,不要作多,這邊設定差距為80點。 出場方式
(1)設定停損點數為50點。
(2)收盤前1點40分全部出場。

我們把報表整理如下:



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


上圖為今年每個月的績效表


上圖為今年每個月的績效直方圖


由上面的績效報表可以發現,這樣單純的進場邏輯再加上一些濾網,
其實還是有辦法獲利的,雖然表現並不是那麼亮眼,
但是就這樣,一支程式就產生了,所以要寫出一支程式並不難。
獵人已經帶著大家從利用程式作些資料統計分析,
然後利用分析的結果來創造出不同的交易程式,
所以也希望大家可以利用這樣的方式,去寫出屬於自己風格的程式。

如有需要詳細程式碼內容的讀者,請先按標題下的,然後到讀者回覆區回覆,為了要確認大家有認真看過文章,
而不是只是為了要程式碼而來,所以有些問題必須要回答,
所有問題都答對,獵人才會把程式碼寄給您,請耐心回答及等待,
不過希望大家不要隨意把程式碼外流,或拿去販售,
修改他人程式拿到網路上販售是違法的,請大家小心,感謝您的支持。

開盤開在中關之上,就只作多;開盤開在中關之下,就只作空,也是會賺錢的!

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