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程式交易策略庫-均線通道策略



移動平均線是大家都知道的指標,用法可能有許許多多種。有人喜歡用一條均線判別多空,有人喜歡用兩條均線,還有些比較謹慎的人可能會用到三條以上。但是今天獵人要介紹一種不一樣的用法,這種用法其實是利用上星期Bollinger Bands的概念衍生出來的,這邊叫它為均線通道策略好了。

如何建構均線通道


通道策略其實就是由一條中心線來決定走向,
然後由中心線往外擴張出一個範圍,
大部分的通道都是類似這樣的概念。
所以通道的差異就在於你怎麼決定你的中心線是哪一條?
以及你的通道寬度是怎麼決定的?
這兩個因子一旦不同,也會產生不同的交易策略。
上星期介紹過Bollinger Bands之後,
相信新手對於通道應該有初步的了解了,
至於今天要教大家另一種建構通道的方式,
其實概念非常簡單,而且其中還夾帶了一個觀念,
大家可以思考看看。
首先,我們要來決定中心線,
既然是均線通道,中心線當然是均線阿,
那我們這邊的均線要怎麼設定呢?
一般來說,說到要算均線,
大家直覺反應就是,Average(close,N),
對吧!這就是最簡單的想法。
但是這邊我們使用的均線是Average(close[1],N),
這樣使用有什麼差異呢?大家可以動動腦想想看。


再來,要來決定我們的通道寬度。
上星期說的Bollinger Bands,
是利用過去幾根K棒的收盤價所算出來的波動率,也就是標準差,
然後用中心線去加減某個倍數乘上標準差,
這樣就會形成Bollinger Bands。
而今天要介紹的均線通道的寬度是怎麼決定的呢?
那就是利用真實區間去計算出來的,
衡量價格波動變化不只有標準差,真實區間也可以,
所以這邊使用Average(truerange[1],N)的方式去計算。
這樣就可建構出我們的均線通道了,如下所示:
上通道就是Average(close[1],N)+R×Average(truerange[1],N)
下通道就是Average(close[1],N)-R×Average(truerange[1],N)
接下來我們就用這個均線通道來做個回測看看,
看看它的績效是否有什麼異人之處。

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:均線通道策略可以賺錢嗎?

回測標的:用台指30分K線作留倉交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從2002/1/2到2012/10/25。

進場方式
(1)當收盤價大於上通道時,價格突破最近6根K棒的最高點時進場做多。
(2)當收盤價小於下通道時,價格突破最近6根K棒的最低點時進場做空。

出場方式
(1) 從進場點回落某比例時出場。
(2) 從最高點或最低點反向拉回某比例時出場。
(3) 結算當日,收盤前1點15分全部出場。

績效報表如下:





由上面的報表可以發現,雖然績效不是特別好,
但是看起來算是還蠻穩定的,當然這個版本比較簡略一點,
如果再修改一下,應該可以表現得更好。
大家也可以發現,這麼簡單的均線通道策略都可以賺錢,
是否給大家帶來了一些希望,
大家也可以試著利用獵人所介紹的概念去寫出屬於自己style的策略。
如果大家覺得這篇文章對您有幫助,也不要吝嗇分享出去給大家喔!



建構通道的方式有百百種,但是真正能賺錢的有幾種呢?大家可以發揮創意,去建構屬於自己的通道策略喔!

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