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狩獵槍法第一招-過高不作空?破底不作多?



市場上常常有人說:「漲多拉回,跌深反彈。」但是上漲了多少幅度叫做漲多,下跌了多少幅度才叫跌深,通常都是畫圖說故事,總是在發生後,才會裝出一副好像早就知道的樣子,在那邊講得頭頭是道。當然,指數的走勢會隨著經濟情勢的改變而改變,不可能是永遠的多頭或是永遠的空頭。就像你往上跳,總是會被地心引力往地面拉。或是你往水裡跳,總是會受到浮力的影響而往上浮。所以在股市中,也有它的引力跟浮力,只是你不知道它何時會發生而已。

過5日高點,當日有65%的機率會收漲




上面的圖是獵人去統計當今日高點高於前5日的最高點時,
當日的收盤價與開盤價的漲跌幅的分布圖表。
獵人解釋一下圖表的數據意義,大家看到漲跌幅0%那邊是34.87%,
這是表示說,當日收盤價小於開盤價的比率有34.87%。
也就是說,當今日高點高於前5日的最高點時,
當日收紅K的比率是100% - 34.87% = 65.13%。

破5日低點,當日有65%的機率會收跌




上面的圖是獵人去統計當今日低點低於前5日的最低點時,
當日的收盤價與開盤價的漲跌幅的分布圖表。
而這張圖表的意思是說,當今日低點低於前5日的最低點時,
當日收黑K的比率是65.74%。

當然,這是一個簡單的數據統計,不過卻可以發現這樣的特性,
後來獵人繼續測試10日、15日、20日,你們猜,結果如何?
答案是,其實都差不多,什麼意思呢?看看下面的圖表就知道了。


過N日高點的當日漲跌幅統計


過N日低點的當日漲跌幅統計

結論:過N日高點,當日偏多操作;破N日低點,當日偏空操作。


不過得到這樣的結論有什麼用呢?
當然有用阿,可以拿來當作濾網,或是調整作多或作空的機率。

延伸想法-當作當沖策略濾網


根據上面的統計數據知道,過N日高點,上漲機率高,破N日低點,下跌機率高。

濾網1-破N日低點,不作多;過N日高點,不作空
這是非常嚴格的使用方式,也就是在作多的條件裡加上濾網
lowd(0) > minlist(lowd(1),lowd(2),lowd(3),lowd(4),lowd(5))
在作空的條件裡加上濾網
highd(0) < maxlist(highd(1),highd(2),highd(3),highd(4),highd(5))
這樣一來,只要破底,你就不會進場作多,過高你也不會進場作空。

濾網2-增加進場的困難性
當然,由圖表的結果知道,不是說百分之百一定漲或一定跌,
所以上面濾網1的限制可能太過於強烈,
換個方式,你可以把他加入你判斷作多或作空的條件之一,
比如說:當今日高點過N日的高點時,
可以限制指數要跌過1%,你才進場作空,
諸如此類把條件限制的嚴格一點的方式,來減少被巴的機會。
不過你還是可以根據你程式的特性來選擇性的加濾網,
也許你只加入作多,或是只加入作空,看看績效有什麼改變?

希望今天透過獵人分享如何把統計資料給濾網化的概念,
能夠帶給大家更多的想法,甚至藉此發展出更多不同的濾網,
如果大家覺得這篇文章對您有幫助,也不要吝嗇分享出去給大家喔!

最好不要去探頭摸底,寧可少賺也不要多賠。

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