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檢視趨向指標DMI與ADX的可獲利性



最近獵人分享了許多有關技術指標的交易策略後,大家可以發現,其實許多技術分析的指標所寫出的交易程式都還蠻有潛力的,甚至還可以拿來當作其他程式的濾網。這星期獵人在介紹一下DMI與ADX指標,這個指標通常是用來衡量趨勢用的,但是到底好不好用呢?就讓我們來驗證一下吧!

DMI趨向指標


趨向指標(Directional Movement Index),簡稱DMI,
它的基本原理是在商品價格漲跌中,
藉由創新高價或是新低價的動能(±DM)來判斷多空力道,
進而尋求買賣雙方力量的均衡點,
以探究雙方互動下價格波動的循環過程。
就先來幫大家複習一下,如何去計算出DMI與ADX?

首先先算出+DM與-DM-
1. 用當日最高價減去前一日最高價:+DM=HIGH-HIGH[1]。
2. 用前一日最低價減去當日最低價:-DM=LOW[1]-LOW。
3. 如果+DM大於-DM,而且+DM大於0,則「真實+DM」= +DM。
如果+DM小於等於0,則「真實+DM」= 0。
4. 若+DM小於-DM,而且-DM大於0,則「真實-DM」= -DM,
如果-DM小於等於0,則「真實-DM」= 0。
接下來要計算+DM(14)與–DM(14)的數值,這邊使用14天舉例-
起始值可先用前14天的「真實+DM」的平均值做為第一天的+DM(14),
用前14天的「真實-DM」的平均數做為第一天的-DM(14),
而後的DM值計算如下:
當日+DM(14)=前一日的+DM(14)×(13/14) + 當日真實+DM×(1/14)
當日-DM(14)=前一日的-DM(14) ×(13/14) + 當日真實-DM×(1/14)

再來要計算TR值,也就是所謂的真實區間值,算法如下-
1. 為當日最高價減去當日最低價。
2. ∣H(t)-C(t-1)∣ 為當日最高價減去前一日收盤價的絕對值。
3. ∣C(t-1)-Lt∣為前一日收盤價減去當日最低價絕對值。
然後取上面三者的最大值,
所以TR=MAX ( H(t)-L(t),∣H(t)-C(t-1)∣,∣C(t-1)-L(t)∣)。
接著再計算TR(14)-
起始值計算比照DM(14)之計算方式,取前14根做平均數。
當日TR(14)=前一日TR(14)×(13/14) +今日TR×(1/14)。
然後再計算DI值-
+DI(14)=+DM(14)/ TR(14) × 100
-DI(14)=-DM(14)/ TR(14) × 100
最後要計算DX及ADX值。
ADX(趨向平均線)是用來判別14日內價格變動趨勢的明顯度,計算如下:
先算出DX值:DX=∣(+DI 14)- (-DI14)∣/ ((+DI14)+ (-DI14)) ×100。
再算出ADX值:起始值計算一樣取前14根的值做平均數。
當日ADX(14)=前一日ADX × (13/14) + 今日DX × (1/14)。

程式交易小學堂
在MultiCharts中,
代表+DI的函數是DMIPlus(Length),
代表-DI的函數是DMIMinus(Length),
Length是所要使用的K棒數,
以上面的例子來說,Length就是14。
至於ADX就簡單啦!就是ADX(Length),Length用法同上。

DMI進場交易策略


一般坊間有很多不同的進場方式,教你判斷何時要買進賣出,
不過最基本的進場法則應該是利用跟均線穿越一樣的方式-
當+DI由下往上穿越-DI時,就啟動買進訊號;
當+DI由上往下穿越-DI時,就啟動賣出訊號。
而且許多人會把ADX指標也拿來當作判斷趨勢的指標。
因為有一波明顯的趨勢出現時,ADX的數值會顯著增加,
而且ADX的值越大,趨勢也會越明顯。
接著讓獵人把上面兩種進場方式寫成策略,看看跑出來的績效如何?

規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:30分K線
• 回測時間:2002/1/1~2013/3/15
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

交易規則-
(1) 當14根K棒的+DI由下往上穿越-DI,啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後,設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當14根K棒的+DI由上往下穿越-DI,啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後,設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3) 結算日出場。
停損點設定為100點。

跑出來的績效表如下面所示:



結論


由上面的報表可以發現,前幾年單純使用DMI交叉策略是賺不到錢的,
當然最主要的原因是策略太簡單,也缺少其他出場點。
不過加上了一個簡單的濾網後,也讓近幾年的績效有所提升,
雖然近幾年的績效還是不夠好,不過至少穩定許多。
DMI與ADX指標還是可以拿來衡量趨勢使用的,
雖然單獨拿來寫作策略並不突出,但是拿來當作濾網,
也許會有令你意想不到的結果。
下星期獵人將講述DMI的變形策略,請大家拭目以待。



就算是很普通的指標,只要夠多人使用,都會讓他變成有一定準確性的指標,可以說是另類的大數法則吧!

2 意見:

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