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乖離的逆勢操盤法,會賺錢嗎?



均線的運用不只在單純的順勢進場中,也有人會把它用在逆勢的進場策略裡。怎麼說呢?當指數漲勢凶猛,上漲了很大一波,指數勢必會離均線越來越遠,但是漲勢不可能永遠持續,一定會有結束的時候。因此,指數與均線的差距,到達一定的程度後,應該會收斂,慢慢縮小中間的差距。這時候,可能是指數偏向盤整,或開始拉回修正。重點來了,這裡的關鍵就是指數與均線的差距,差距多大才是乖離過度,要開始準備拉回呢?還是根本不存在這樣的慣性呢?

什麼是乖離率?


這裡所謂的乖離是指,指數價格跟成本均線中間的差距,
我們可以從下面的葛蘭碧移動平均線八大法則圖中看到,

4跟8都是乖離過大的點

雖然可以看到乖離過大的點,但是只有神才做得到,
不過今天的重點不在葛蘭碧八大法則,而是在乖離率。
藉由上面的圖就可以知道,乖離率是要價格跟均線比較,
所以乖離率的算法就是(PRICE-MA)/MA
基本上,這邊的價格是用收盤價,而且MA也是用收盤價去算。
白話一點,就是收盤價減去最近N根K棒的平均價格後,
再除以最近N根K棒的平均價格,就可以得到乖離率了。

乖離過大進場法


一般而言,網路上或書上的操作方式都是下面的方式:
6日乖離率達到-3.0%以下是買進時機,+3.5%以上是賣出時機。
12日的乖離率達到-4.5%以下是買進時機,+5.0%以上是賣出時機。
24日的乖離率達到-7.0%以下是買進時機,+8.0%以上是賣出時機。
72乖離率達到-11.0% 以下是買進時機,+11.0%以上是賣出時機。
不過想也知道,真的照以上方式來交易,可能沒多久就會被抬出場了。
這種進場方式,是建立在當時行情出現超跌跟超漲後,會反向拉回,
所以獵人也是利用這種想法,也就是當乖離率超過多少後,
我們就反向進場放空;當乖離率低於多少時,就反向進場作多。
不過這邊的乖離率基準值是跑最佳化後出來的結果,
僅提供給大家參考看看。

規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:30分K線
• 回測時間:2002/1/1~至今
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

交易規則-
(1) 當20根K棒算出的乖離率低於-1.1%,也就是負乖離-1.1%,
且價格突破最近5根K棒的高點時,進場做多。
(2) 當20根K棒算出的乖離率高於1.25%,也就是正乖離1.25%,
且價格跌破最近5根K棒的低點時,進場做空。
(3) 結算日出場。
跑出來的績效表如下面所示:





由上面的報表可以發現,雖然是最佳化後的結果,
不過最近幾年的表現的確是還蠻不錯的,尤其勝率高到嚇人,
但是有一點要注意的是,這是沒有設停損、停利點的結果,
不過最大策略虧損也才40萬左右,比想像中小一點,
換個角度來解讀,如果用此交易方式來交易,
絕對要凹單,凹的越久才會贏!!!
喔!不是這樣的,怎麼可以亂教一通,該停損還是要停損。

結論


雖然乖離率的進場方式是偏向逆勢的交易策略,
在回測的結果中,還是可以看到它獲利的一面。
每種指標都有它的可用之處,就看你怎麼使用它來做交易。
然而用程式交易作歷史回測的好處就是,
可以幫你屏除市場上謠傳的交易方式,可以讓你少賠點冤枉錢。
所以這篇測得的結果是-
當使用20根30分K棒算出的乖離率低於-1.1%時,可以考慮作多。
當使用20根30分K棒算出的乖離率高於1.25%時,可以考慮作空。
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正乖離過大,就進場作空;負乖離過大,就進場作多吧!

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2 意見:

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