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如何降低開盤區間進場被騙的機率?



最近獵人分享了許多波段程式的想法,從中驗證了有些技術指標還是可以寫出績效不錯的交易程式。今天來探討一下不同的主題-當沖程式,當大家剛開始在寫當沖程式的時候,一定寫過開盤區間突破進場邏輯,如果不知道這是什麼邏輯的話,等會會介紹給大家知道。知道這個區間突破進場邏輯的人,應該知道這種進場方式的缺點吧!今天獵人公佈開盤區間策略的修改秘訣。

開盤區間進場法


一般來說,最簡單也最常見的開盤區間進場法就是,
設定開盤後一段時間內的最高點與最低點為進場區間,
舉例來說:因為台指期在8點45分開盤,加權指數在9點才開盤,
為了怕在加權指數開盤前,因為的資訊不完整造成台指期的波動,
所以通常會設定在台指期開盤30分鐘後再進場。
這時候我們就去紀錄這半小時內的當日最高(DH)與最低點價格(DL),
用來當作區間的上限與下限,當指數往上突破最高價格,就進場做多。
同理,當指數往下跌破最低價格,就進場做空。
這邊的玩法有很多種,獵人舉出幾種方式讓大家參考:
1. 直接設定DH跟DL分別為做多與做空進場點。
2. 當最高價格漲過DH後,設定過當日最高點HIGHD(0)後再進場,
或是設定HIGH+1 POINT進場,做空也是一樣方式。



當然,每種策略都會有他的優缺點,
如果開盤後的區間過大或過小,都可能會有問題。
區間過大的缺點就是,往往可能進在走勢的尾端,
但也有可能本日區間已在開盤後一段時間內走完,
因此可以避免被掃進去,所以缺點也可能是優點。
如果區間過小,可能會造成訊號反覆的問題,
但是遇到一路往上或往下的盤,往往都有更大的獲利空間。
所以大家在使用各種進場邏輯時,
可以稍微考慮一下,策略的優缺點,
也許就可以找出適合自己策略的濾網喔!

如何減少被騙進去的機率?


簡單來說,如果是一路向上或是一路向下的盤勢,
這樣的進場方式,肯定是可以獲利的。
但是這種盤出現的機率較低,往往都是上沖下洗的盤居多。
最怕就是遇到那種忽然急拉或急殺一根大根K棒,
被騙進去後,行情才又反轉,往往都會進在最高或最低點附近。
那要怎麼避免這種情況發生呢?
除了設定一些特殊濾網之外,獵人提供一個最簡單的方式,
那就是使用均線濾網,要怎麼使用呢?
我們先來看看原始策略跟加了均線濾網後,有什麼差異?

規格與設定 -
• 交易型態:當沖
• 標的商品:台指期
• 週期設定:5分K線
• 回測時間:2002/1/1~2013/3/11
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

交易規則-
(1) 設定開盤後30分鐘,也就是6根K棒的最高點為區間上限,
最低點為區間下限。
(2) 當K棒高點突破區間上限後,設定當日最高點為做多進場點。
當K棒低點突破區間下限後,設定當日最低點為做空進場點。
(3) 設定進場時間為9點15分到12點45分。
(4) 當日多空各只能進場一次。
(5) 使用6根K棒的均線當作濾網。
(6) 每天收盤出場。
(7) 停損點設定為50點。

跑出來的績效表如下面所示:



結論


由上面的報表可以發現,這種開盤區間突破策略,
在最近幾年被打爆了,幾乎是個沒有用的策略了。
此外,進場次數過多,絕對是一個很大的虧損因素,
所以在使用了均線濾網後,次數明顯減少將近900次,
獲利明顯增加超過180萬,勝率也從42%上升到47%,
最大策略虧損也從84萬多,降到只有18萬多。
所以這邊使用的均線濾網,的確真的降低了被騙進場的次數,
也使得整體績效提升很多,這邊要公布均線的使用方式,
那就是,當6根K棒的均線大於DH時,才可以進場做多;
當6根K棒的均線小於DL時,才可以進場做空
採用均線當作濾網,可以避免價格忽然劇烈變化被誘騙進場,
因為均線可以平均最近幾根K棒的價格變化,
所以反應稍微遲鈍一點也是有它的好處的。
大家猜到了嗎?當然還有很多其他濾網可以使用,
獵人提供的只是其中一種想法,也歡迎大家分享其他方式。
最後,大家認可這篇文章的話,也不要吝嗇分享出去給大家喔!



為了降低使用開盤區間進場被騙的機率,可以搭配均線來使用喔!降低被騙的機率,也就可以提高獲勝的機率。


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