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四大名捕之ATR出場方式(上)



基本上有碰過TradeStation的人,可能多多少少會看過這些出場方式,但是在現在的MultiCharts中,並沒有全部都內建,所以許多人可能沒見過。不過這幾種出場方式其實獵人都有在使用,當然不一定是照本宣科,有的也是經由這些出場觀念去做些改變,變成自己的出場方式。相信對於不知道該怎麼出場的人,一定會有很大的幫助。當然,獵人說過,出場出的好就是停利(保留大部分獲利),但是出場出不好,那就是停損了(獲利吐光還倒賠)。所以方向做對時要想辦法擴大獲利,但是方向做錯時,就要想辦法保護自己免於虧損擴大。最近盤中,指數波動很快,常常創新高後,馬上就破底,或是破底後,馬上又往上衝,真是屢試不爽,所以設定好保護自己的出場方式,把獲利給捕住是非常重要的。

第一名捕-滿足點獲利拉回出場


其實MC有內建獲利到達多少後,拉回多少比例或金額出場的指令,
其中一個是Setdollartrailing(獲利回吐金額),這是當部位從最大獲利拉回設定回吐金額時出場的指令。
另一個是Setpercenttrailing(獲利金額,拉回百分比),這指令是用在當獲利達到你設定的金額之後,往反向拉回多少百分比後出場。不過此指令要謹慎使用,拉回的百分比不能太小,以免造成錯誤的假象。
當然,內建的出場方式有內建的好處,好處是只要在K棒內碰到設定出場條件就一定會出場,一般自行撰寫的出場策略都是在K棒結束後才會執行。缺點是,比較制式,不能按照自己想出場的方式出場,無法做改變。
所以這邊介紹一種可以自行設定的獲利拉回出場方式。
這種出場方式的想法是,當進場作多時,設定進場當根的收盤價為基準點,當K棒收盤價格大於基準點時,基準點就換成此根K棒的收盤價,以此類推,當價格越高,基準點就會一直往上走。當基準點超過進場價格加上某個倍數乘上平均真實區間後,就準備隨時要獲利拉回出場了。做空的時候也是同樣的原理。



詳細的程式碼如下圖所示:



大家可以輕易發現這個獲利拉回的出場方式重點在於他所設定的參數- BigProfitATRs(7)、ATRLength(10)、ExitBarLen(3)BigProfitATRs這個參數設定是讓你決定當獲利超過幾倍的平均真實區間後啟動出場機制。而ATRLength是用來決定要用幾根K棒來計算平均真實區間。最後,ExitBarLen這個參數是用來設定最近幾根K棒的低點或高點為出場點。 如此一來,大家應該都了解這個出場方式的意義了。當然這是原型出場方式,你可以做些修改或是加一些其他的限制出場的條件進去,也可以創造出其他出場方式。

第二名捕-保護性出場


這種出場方式主要用在什麼地方呢?常聽到人家說:「好的老師帶你上天堂,不好的老師帶你住套房。」那好的進場點也會讓你上天堂,但是不好的進場點會讓你馬上跌入地獄裡。所以當我們一進場時,至少會設定一個停損點出場,通常是最大可容忍的停損點數出場方式,比如當沖可能設定50點停損,諸如此類的絕對點數停損出場。但是這邊要介紹的是另一種保護性出場方式,就是我們設定進場點去加或減某個倍數的平均真實區間當作出場點。也就是說,除了最後防線外(絕對點數停損),我們設計一個根據最近K棒波動大小而變得保護性出場點,來避免進錯點位所帶來的虧損,這是什麼意思呢?先來看看程式碼好了,



也就是說,當我們一進場時,就馬上根據最近幾根K棒波動的大小來設定出場點,最近價格波動大,保護性停損點就會比較遠一點。如果最近價格波動較小,保護性停損就會比較近一點。如此一來,出場的點位就會隨著最近K棒波動的大小而改變,會更有彈性。
當然這邊的參數有兩個ProtectiveATRs(3)、ATRLength(10)。基本上,因為是保護性停損出場,所以ProtectiveATRs就不會設定太大,設定太大就會失去保護的作用了。

結論


不過,沒有任何一種出場方式是萬無一失的,加了保護性或獲利提早出場的出場點後,絕對會出現提早出場出錯的情況。大家都知道獲利的可能性往往跟風險大小是成比例的,如果怕虧損而增加許多出場點,就會有可能壓縮到獲利的空間。但是有時候少賺總比多賠好,因為要在市場待的久,才有機會獲取更多的利益。剩下兩大名捕,獵人會在下次的文章中再繼續說明。也希望本周的文章分享可以讓大家激勵出更多的想法,也希望大家繼續支持獵人的專欄,獵人才有動力分享更多心得給大家喔!
千萬不要太貪心,少賺總比多賠好,市場必須待的久,才有機會賺大錢。
在此也祝大家七夕情人節快樂!


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