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未來交易新型態:談大資料(Big Data)與金融交易!


本文摘要:趨勢科技創辦人張明正說過:
  1. 能源和科技是人類社會過去200年來進步的源頭,而現今的「資料」(Data)正是當年的「石油」。 
  2. 過去誰能夠掌握石油,誰就能雄霸一方;未來誰能掌握資料,誰就是世界的老大!
到底Big Data是什麼?是否與金融交易有所相關?

Big Data這麼神奇?!

Big Data有很多中文翻譯:大資料、巨量資料、海量資料...等。個人最喜歡用「大資料」稱之,簡單明瞭!

顧名思義,大資料就是有很多很多的資料(Data)。這些資料,可能沒有結構性,可能表面上看起來沒有任何意義,但是經過整理,分析、卻能萃取出有用的資訊(Information)。

把Data轉換成Information的過程這樣的任務,就是現在最火紅的職業:資料科學家 (Data Scientist) 在進行的工作。下面為工商時報的報導


資料科學家需要有好的理論基礎 (統計、機率、資料探勘(Data Mining)是必備),也需要有好的實作能力,熟悉程式語言撰寫(Hadoop),洞察市場機會,善加利用Big Data帶來的無限商機。

試想看看,以上的工作內容,是否跟金融市場上的操盤手、交易員有雷同之處?觀察圖一,我們來看Big Data的3V特性:
圖一: 交易員(Trader) v.s. 資料科學家(Data Scientist)

Big Data的3V特性:(Volume、Velocity、Variety)

第一個V代表資料的量(Volume),通常是以TB、PB等級的資料量為基本單位。

大家可能沒聽過PB,知道PB有多大嗎?硬碟容量單位從最初的MB,變成GB (=1024MB),再成長成TB (=1024TB),依此類推。1PB = 1024TB 。你可能無法想像有多大,因為日常生活中我們還不需要這樣的單位去計算。

然而,現在的金融市場,無時無刻皆有交易行為發生,無時無刻都在產生新的資料(Data),要說金融市場是全世界最大的賭場,一點也不為過。

第二個V代表時效性(Velocity)。由於資料量的龐大,資料的存取、讀取將不再跟過去一樣是那麼簡單直接的任務。除了軟體技術、資料探勘演算法的改進,硬體設備也需要有效提升,儲存設備需要借用雲端架構,CPU需要透過平型計算。這些目的都是為了能即時有效處理從大資料中分析出來的有效資訊。

資料的時效性一旦錯過,那就是大家都知道的消息。資訊可能就不具任何價值。

迫切的時效性,在金融交易裡尤其明顯。近幾年來程式交易的興起、高頻交易的普及,許多交易的判斷、下單、平倉都是在瞬間的毫秒內完成。你可能需要多台電腦搭配、開發多個交易演算法,因應各種盤勢的變化。不然,怎麼應付瞬息萬變的金融市場,怎麼處理一秒鐘來來回回上百筆的交易?

專業交易者的操作將不再是憑著感覺、經驗判斷的工作模式。過去成功的交易方式,在未來不一定適用。

第三個V代表多樣性(Variety),指的是資料可能有各種型式:文字、影音、圖像、網頁、串流。

我們觀察過去的金融交易,阿公阿嬤那個時代可能還在用電話下單。在更早之前,甚至是用寫黑板的方式進行交易(美國金融史上的大投機客李佛摩(Jesse Lauriston Livermore)就是從擦黑板小弟幹起) 

現在的金融交易,跟過去已經大有不同。資訊科技的進步,除了到號子看盤,在家使用電話下單外,幾乎每家卷商商都有提供看盤軟體、下單軟體,讓投資者在家就可自行使用電腦與網路進行交易。也因此在這個時代,造就了許多在家工作的全職操盤手。

當然,這也許不是一件好事。要全職在家當操盤手,聽起來很酷、很屌,但若經驗不足,很快的也會遭到市場淘汰。

除此之外,有些看盤軟體甚至提供程式交易,讓使用者可以根據自己的交易策略撰寫程式,自動下單。交易,因為資訊科技的進步,已經大大的改變。未來的交易型態,是否會受到Big Data的崛起而有所改變? 牧清華可以肯定的說:一定會,這是必然的!

運用大資料、結合雲端計算、高頻交易、高頻套利,或許就是未來的交易型態(圖二)。牧清華個人認為,檯面上最符合這些特徵的,當屬James Simons,有機會我們再介紹這位大師的豐功偉業!

圖二:過去、現在、未來的金融交易型態與代表人物!

如何運用大金融資料? 

我們用個大問號的圖示,因為,這是個大栽問? 沒有人有標準答案!

大資料時代的來臨,給了更多人翻身的機會,任何無名小卒,只要掌握資料,能夠萃取分析出有用的資訊,而這資訊是別人所不知的 (所謂的資訊不對稱),便可從中獲取利潤!

天知道是怎樣的資料對金融交易有所幫助?

就拿金融市場來說,過去傳統的方法,包括了技術面分析與基本面分析。大資料時代的來臨,當然仍可用技術面與基本面作分析。但用的可能不再是基本的K線、KD、RSI、價量...等分析模式。

取而代之的可能是各種籌碼的變化、未平倉的增減、上下幾檔掛單資訊。您可能會覺得奇怪,這些資訊在現在不是也看的到嗎?

是的,沒錯。現在的看盤軟體當然也提供這些資訊。然而,若你的交易策略需要監控全球大戶的籌碼變化、全球各類商品的未平倉增減、全球各類金融商品的掛單資訊,那將不是一兩部個人電腦能夠處理完成的。

甚至,你可能會想要觀察每筆成交搓合秒數的變化、推導出主力背後真正的心思。你可能會想要觀察一個突發事件發生,是什麼樣的產品會先發動攻擊?是股票、是期貨、還是選擇權?一種產品有多個不同的市場(在美國很多這樣的CASE),是否彼此之間存在著套利價差。以上種種,都是過去需要花很大功夫才能完成的事。未來,因為大資料的處理技術,這一切都將變的有可能!

當然,Big Data的魔力不僅止與此。

更多人用奇怪的分析方式作交易。知名財經節目曾經討論過酸雨指標:酸雨愈酸,台股愈高?也有人分析過台股的漲跌與王建民的輸贏呈現正相關?股市跟天氣有關係?股市跟大聯盟的比賽有關係?這是匪夷所思的!

當然,上面只是舉例,或許只是巧合,博君一笑,但天知道是不是這些事件的背後,真有某些原因支持這些看似可笑的判斷標準?

過去用傳統直觀的方法作判斷,未來會有更多新奇古怪的交易方式,任何八竿子打不著的事情,或許做了資料探勘、整理、分析後,你會發現你竟然找到交易的聖杯阿!

牧清華要恭喜看得懂本文的朋友,如果你只是市場上的小人物,恭喜你翻身的機會來了!

未來人人有機會,金融市場比的不一定是誰錢多,而是誰掌握了更多資料,擁有資訊、善加利用、更多的資訊不對稱,造就了百分百獲利的保證!

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一個時代的來臨,造就了財富重新分配的機會。

近幾年網路交易的興起,也促成了許多新的交易高手!

大資料是勢在必行的趨勢,是未來的主流,讓我們提早作準備,迎接這個全新的大時代!




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