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淺談台指期貨當沖極短線交易


期貨當沖操作方法千千百百種,黑貓白貓,只要能抓老鼠就是好貓
不論獲利的方式為何,找到適合自己並且能徹底執行的操作方式才是最要緊的事
這篇要跟各位讀者聊的是極短線的交易方式
市場存在著這樣一派極短線的交易員,
將輸贏縮小到分秒之內,幾個TICK之間不斷的刷出獲利,
五個小時的盤中時間不斷的在市場裡戰鬥著
標題用淺談,因為在這個領域金湯尼絕不敢以高手自居
只能簡單介紹分享這種做單模式的概念給各位讀者
市場裡臥虎藏龍,在市場越久,才會發覺自己的渺小

細部拆解行情

波段的行情是由每一個日K棒所組成,
同樣每一天的行情也可以拆解成不同週期的分K棒
極短線的操作者就是把一段行情拆解成更小的片段
不論輸錢或是贏錢的「點數」都讓他縮小



賺一個tick難不難?
換句話說賺「一點」難不難?
大台一點200塊,假設手續費與交易稅的成本進出一趟是150元
賺一點代表的意義就是50塊錢
這個動作連續做一百次,一天就有5000塊的收入
這就是極短線最基本的意義
也許你會問,一口單做一次,賺到了一個拉抬25點,也是5000塊錢
為什麼要做一百次呢?
這中間的不同就在於對資金與時間的極大化運用,還有對虧損的控制
每次出手以賺一點以上為目標,停損控制在平進平出(賠150元)到2~3點之間
關鍵就在於以快打快,敲單進的快,苗頭不對砍單出場也快,
主觀操盤能做到這種紀律,只是最基本的極短線入門
一個交易日有300分鐘,一百次這樣的極短線頻率
等於是平均三分鐘就要做一趟,一般人可能很難想像怎麼會有這種做法
也從來沒有想過有極短線的高手天天在市場上用這樣的方式搶錢


做法分類

極短線的做法以進出場的部位資金來區分,大致上可以分成兩種

固定口數型:
不論進場還是出場都是同比例的單,一開始一口進一口出,
到後來資金放大進出的部位也隨之調整,10口進、10口出
簡單來說就是沒有加減碼的概念,在買賣上永遠是兩顆鍵,
最單純的買與賣,並且在幾個TICK之間不斷的買與賣
更極致一點的進化,就變成是永遠有單,
意思是原來的倉位出場之後直接反向反手,手上永遠有部位
不是10口多單就是10口空單

瞬間加碼型:
另外一種做法則是口數不固定,出手有分成大小單
有試單的概念,並且在行情發動時瞬間加碼到滿倉
行情一停就馬上走人,滿倉進去沒發動看錯也馬上走人
這種做法除了搶速度之外
也要有更強健的心理素質與看錯果斷砍單的執行力



看盤進出重點

當進出的頻率與速度已經到這樣的地步
盤中很多東西重要性會相對降低,臨場反應反而更重要
必然會捨棄很多不夠即時的資訊
會盯的東西不外乎幾個短線的重點:上下五檔、成交明細、價差、tick線
不是每個極短線交易者從一開始進入台指當沖交易就決定做極短線
一定是經過許多失敗與嘗試過後,去蕪存菁造就了這樣的交易模式
長期盯盤訓練的盤感,找到市場變動的慣性
極短線最重要的就是找到行情快市發生時瞬間同步進場,拉開空間後馬上獲利了結
所以對目前市場丟單的多空氛圍很敏感,並且不斷的嘗試不錯過發動的時機
這點用比較白話一點的說法,就是單子目前進來的速度與單量(成交明細)
還有在快市時上下幾檔價位掛單的狀況(吃單很快、大單防守、抽單、大幅滑價)
反而當天的多空狀況的重要性會低於對短線波動的掌握
找支撐壓力時比較不會看太長周期的分k線,因為意義比較低
通常都是看tick線、一分k到五分k
有區間獲利的機會就下、下了沒動就走、動了拉開獲利也走
不斷的用次數換取獲利空間

以上面的例子來說明做單的概念
賺一點是賺50塊
賺五點是賺850塊
平進平出是賠150塊
賠三點是賠750塊

固定口數型進出在意的是短線的勝率,要能在幾個tick之間來回施展戰勝成本
而瞬間加碼型就是不斷的用小單嘗試在波動出現時瞬間滿倉
可以容忍一口單不斷的賠三點、平進平出,
但是獲利時加碼的口數可以放大到10倍以上賺到5點以上區間

非人條件

每種做法都有他要克服的難處,極短線不像數據分析研究
而是要靠不斷的做單不斷的實戰,鍛鍊出敏銳的盤感與反應
幾個極短線的條件如下:

1.交易成本
一天進出三五趟跟一天進出一百趟,對成本的要求絕對是不一樣的
極短線就是在跟交易成本作戰,長期下來成本絕對是輸贏的關鍵

2.交易速度
通常職業的極短線高手,不是在期貨商的VIP室裡下單,就是牽一條專線在家下
一兩口進出,下個幾趟可能還沒感覺,
但是50口甚至100口市價要進出場時(並且不斷的在進出)
長期下來絕對也是輸贏的關鍵
速度除了網速之外,還有一個是對軟體功能的熟悉度
通常是以大戶系統的鍵盤熱鍵為主,能在最短的時間送出單子

3.心理素質
瞬間進場加碼到滿倉,苗頭不對又要砍單出場
要搶在平進平出或是少輸為贏的點位出場,這件事真的完全違反人性
大部分的輸家都是滿倉進場很乾脆,被套要滿倉砍單就不乾脆了
再來是五個小時不斷的下單不斷的有輸贏產生,在心理上是極大的壓力
連輸了好幾筆之後還是要保持清醒等待機會
每一筆單結束之後都是重新開始
金湯尼就有認識許多極短線的高手當沖客
盤中根本完全不看在倉損益或是當日損益(因為沒時間看)
保持著同樣的紀律與判斷的敏銳度不斷的執行
一直做到收盤之後再來結算檢討



4.體力
要保持五個小時聚精會神,其實是一件很累人的事
特別是在盤很黏不太動的時候,對眼力和身體都是極大的負擔

5.忍受失敗
練這門短線功夫,就很像中國武術的諺語
「拳打萬遍,神理自現」
一定是由每個月固定入金=>慢慢打平=>穩定獲利
不經過幾次資金歸零的考驗,是很難成功的
只是看錢先燒完還是看神功先練成,這是很現實的事情

金湯尼和身邊極短線的朋友們討論,以目前台指的市場來說,
一年下來的獲利有三百萬到四百萬已經算是高手等級了
一年算240個交易日,平均一天就是賺個一兩萬塊
有五口大台資本的朋友一天一兩萬的輸贏是稀鬆平常的事
但難處就是難在長期下來的穩定度與堅持
再來是本金不用多,盤中滿倉100口,
用當沖保證金減半戶頭裡放的錢通常不超過500萬
再來是因為胃納量的關係,就算有更多銀彈也很難再加碼了,
因為出單很容易跑不掉,所以閒置的資金會慢慢轉做其他商品

每個人都有適合自己的操作模式,如果你對極短線有興趣,建議先從一兩口小台密集做單開始練起,小台如果無法賺到變大台,絕對不要在無法穩定獲利前就放大資金。

2 意見:

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