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如何衡量交易策略是否有開發潛力?


上個周末,之前參加過獵人活動的學員A找獵人出來討論程式交易問題。A君是一個很認真的人,白天是正常上班族,晚上回家還要帶小孩,只能利用半夜的時間來研究程式交易。他是一個現代上班族很好的寫照,現代人光為了要支付養小孩或買房的花費,常常會入不敷出。大家也知道,領固定薪水的一般上班族,在厲害也是領人家薪水,一定是有限的。想增加收入的,除了兼差,可能都會選擇出去創業。但是現在在外面開業是非常競爭的,所以想創業成功並不是那麼容易。當然,在現在資訊發達的時代,想增加收入的人,往往都還有另一個選擇,那就是在股票或期貨市場交易,期待有一天可以翻身上5x夢X街,開玩笑的。大家都在想盡辦法賺錢,有時間有能力做研究的人,就會想在金融市場賺錢。只想碰碰運氣的,可以定期定額買樂透,當然,中大獎的機率是微乎其微。不過現實是殘酷的,就算你花很多時間去研究如何選股,或如何做期貨,收入不一定會跟努力成正比。但是如果你不去努力,你連獲得成功的機會都沒有。
A君在開發交易策略上遇到一些問題,獵人想這問題應該很多人都會遇到,所以提出來跟大家說,順便給一些建議。當我在撰寫一個新的交易系統時,怎麼知道這個系統值不值得開發呢?


簡易的衡量交易策略方式


撰寫交易策略時,基本上都會有一個主要進場邏輯來判斷是否要進場,進場後會根據狀況來決定是否要停利還是停損出場。這是對一個交易系統的簡述,如下圖所示:




當然,實際上在撰寫交易策略時,並沒有這麼容易,因為我們還會加上一些濾網來過濾掉一些進場次數。要控制交易次數不要過度交易是很重要的課題,當然你也不能過濾到一年只有1、2次進場機會,這樣你可能也會受不了。
持續開發新策略是一個專業交易者必須具備的能力,那當我們在開發一個新策略時,怎麼知道這個交易邏輯值不值得開發呢?獵人給了A君一個簡單的建議,那就是-把正在開發的交易策略跟裸策略的績效做比較,有比較好就可以開發,沒有比較好,那這個交易邏輯可能沒有太大用處。
怎麼說呢?如果妳化妝後比化妝前還不美,那你幹嘛要化妝來增加自己的負擔呢?獵人用一個簡單的交易模型來跟大家說明怎麼比較,裸策略是什麼策略?做任何實驗時,總是會有對照組跟實驗組吧!

測試模型:一條均線波段模型


規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:30分K線
• 回測時間:2002/1/2~2013/9/30
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

進場規則-
(1) 當K棒的最高點超過最近20根收盤價的平均值時,啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後,設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當K棒的最低點跌破最近20根收盤價的平均值時,啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後,設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。

出場規則-
(1) 結算日出場。
(2) 停損點設定為虧損120點。

這個測試模型是一個很簡單的均線交易策略,大家應該都寫得出來。
那麼裸策略是什麼?裸策略是我們的對照組,也就是把所有進場邏輯跟濾網都拿掉後,只留下進場點與出場點的策略。所以這邊的裸策略就是漲破最近6根K棒最高點就進場做多,跌破最近6根K棒最低點就進場做空。而這組裸策略基本上可以拿來當作許多策略的衡量基準,比較如下圖所示:




看到上面的策略績效表,發現均線濾網比裸策略的績效好將近100萬,
最大策略虧損少了將近40萬,這麼大的差距,所以這策略有開發的價值。



再來看到總交易分析表,可以看到進場次數的差距大概800次,
800次的成本是800乘上1000,那就是80萬,
所以降低交易次數你就省下了80萬的費用,這就是不要過度交易的原因。




最後看到年週期分析表,均線策略只有去年是賠錢的,跟裸策略比起來,穩定很多。所以這樣比較起來,獵人就會繼續開發這個均線策略。所以這是一個簡單的比較方式,當你想要開發新策略時,就可以這樣做對照篩選。所以從這幾張圖表看來,當你寫一支新策略時,如果平均一年沒有賺到15萬以上,是沒有什麼開發潛力的,更不用說是賠錢的策略了,根本都不用去考慮。當然有可能是一開始的參數選取不好,你可以試著最佳化參數看看,如果最佳化後的績效還是沒有顯著提升,那還是放棄吧!因為對於一個新手來說,要花時間找方法去提升一個不賺錢的策略是有難度的,建議先找底子好一點的策略來開發會比較容易一點。

當然,在寫新策略時一定會很容易發生這種情況,那就是寫出來是賠一大堆錢的,尤其是把國外的策略套在台指期上,很容易看到每年都是賠錢的情況。這時候,你會不會想說,那我跟策略對作就好,這樣應該就可以賺錢了吧!但是真的是這樣嗎?各位親愛的讀者可以想想看,下次再給大家答案。


凡走過必留下痕跡,只要你努力過就一定會有所收穫。
失敗為成功之母,多嘗試一些策略,總會找到可用的策略的。


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