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程式交易策略庫-高低點擺盪交易系統


在國外最受歡迎的動量擺盪指標之一,就是利用價格減掉它的移動平均數來衡量。當價格出現在移動平均線之上且向上加速時,動量就會顯示遞增向上,反之當價格出現在移動平均線之下且向下加速時,動量就會顯示遞減向下。為了要觀察動量的變化,我們將建構兩種動量擺動指標,第一種是用每根K棒的最高價格減去它的移動平均數,第二種是用每根K棒的最低價格減去它的移動平均數。這邊可以先把這兩種指標畫出來做觀察喔!如下圖所示:



高低點擺盪系統


而這邊會使用一條長周期的收盤價移動平均線來衡量大盤的趨勢,當趨勢往上走時,我們就使用低點價格的擺盪指標來尋找進場做多的機會。當趨勢往下走時,我們就使用高點價格的擺盪指標來尋找進場做空的機會。
當然,在我們持有多單或空單時,這邊加入追蹤出場方式。
此外,持有多單時,當高點的擺盪指標由上往下穿越0時,多單出場;
同理,持有空單時,當低點的擺盪指標由下往上穿越0時,空單出場。
以上是這個交易系統的進出場方式的簡單介紹,接下來會用程式碼來詳細介紹。

定義交易規則


首先必須算出60根K棒收盤價的指數平滑移動平均數,
再來要算出高點與低點的擺盪指標,此系統將使用這些數據來建構。
做多啟動條件-
先確定移動平均線是遞增的,而且收盤價在均線之上,再來最低價格的動量擺盪指標要小於0。
做空啟動條件-
先確定移動平均線是遞減的,而且收盤價在均線之下,再來最高價格的動量擺盪指標大於0。
大家可以試著自己寫寫看,如果真的寫不出來,程式碼如下所示:



多單進場-
當做多啟動條件後,如果最低價格的動量擺盪指標大於前一期的指標時,我們在下根K棒開盤時進場做多。

多單出場-
1. 移動追蹤出場方式-
首先設定一個固定的金額,把固定的金額除上此商品一點的金額,可計算出一個度定點數。然後設定K棒的收盤價減掉這點數為多單出場點。
2. 當最高價格的動量擺盪指標由上往下穿越0時,在下根K棒開盤時出場。



空單進場-
當做空啟動條件後,如果最高價格的動量擺盪指標小於前一期的指標時,我們在下根K棒開盤時進場做空。

空單出場-
1. 移動追蹤出場方式-
首先設定一個固定的金額,把固定的金額除上此商品一點的金額,可計算出一個度定點數。然後設定K棒的收盤價加上這點數為空單出場點。
2. 當最低價格的動量擺盪指標由下往上穿越0時,在下根K棒開盤時出場。



基本上,這是國外的交易策略,可以套在國外商品,也可以套在國內商品,不過參數會隨著商品不同可能要做些改變。而且如果真的要拿來套在台指期的話,勢必要做些修改,大家有興趣可以試試看。
希望這星期介紹給大家的策略,可以帶給大家不同的想法,也希望大家繼續支持獵人!

每個策略都會有它的優缺點,進場也可以單獨拿出來當其他程式的濾網使用,而出場方式也都可以交互使用。所以不要看一個策略不會賺錢就馬上遺棄它,應該要把它裡面有價值的東西取出,回收這些看似破銅爛鐵的東西,也許有一天會對你有很大的幫助也不一定喔!

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