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去除角質大作戰-2次平滑法


相信大家都讀過很多關於均線的文章,一個這麼簡單的觀念怎麼可以有這麼多東西可以講。均線簡單來說就是簡單平均數,也就是平均成本的概念,這以前程式獵人在文章中有提過的。另一種概念就是為了要去除市場的雜訊,所以使用均線來使價格不會這麼參差不齊,換句話說就是幫K線去角質,讓K線圖看起來更平滑。一般來說,為了要讓均線看起來更平滑,最簡單的方式就是把平均K棒數的周期拉長,比如說:20根K棒的均線就會比5根K棒的均線看起來更平滑。所以要讓均線越平滑,勢必就要使用更長周期才行。不過今天要跟大家介紹另一種方式,就是去角質再去角質,你在說什麼啊!看下去就知道了。

二次平滑法


舉例來說:要算3根K棒的移動平均數MA的方式是(P1+P2+P3)/3,
所以經過一次平均後,就相當於平滑過一次,
所以二次平滑法就是,平滑再平滑,也就是先算出前三期的平均數,
MA3=(P1+P2+P3)/3
MA4=(P2+P3+P4)/3
MA5=(P3+P4+P5)/3
得到3個平均數後,在對這3個平均數做平滑的動作,
所以可以得到DMA5=(MA3+MA4+MA5)/3,
如果你認真點把MA3、MA4、MA5都放進去的話,
可以的到DMA5=(P1+2*P2+3*P3+2*P4+P5)/9,
大家可以發現這是三角權重的加權平均方式,
其中最中間的值比重比頭尾的價格都還要高,所以它容易改變走勢。
所以簡單來說,平滑再平滑也有去除雜訊的功用。

不過計算均線的方式有很多種,所以就看你要使用哪一種方式。
這邊我們先使用MC內建的SmoothedAverage函數來計算第一次均線,
而第二次的平滑就選擇指數移動平均線來做計算,
所以總共會有兩種週期,簡單來說就是,
SMA=SmoothedAverage(Close,N1),
DSMA=XAverage(SMA,N2),
所以最後會得到一條比較平滑的均線,如下圖所示:



既然這樣,我們就把它寫成策略看看有什麼差別。

一條均線進場法


這邊採用最簡單的一條均線進場方式來做比較

規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:30分K線
• 回測時間:2002/1/1~2013/12/23
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

交易規則-
(1) 當K棒高點高於當時的20根K棒移動平均線時,啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後,設定最近9根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當K棒低點低於當時的20根K棒移動平均線時,啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後,設定最近9根K棒的最低點為作空進場點。
(3) 結算日出場。
停損點設定為120點或3%。

對照組使用簡單移動平均線,而實驗組是2次平滑平均線。









基本上這麼簡單的策略就有這樣的績效是蠻不容易的,
一條均線的對照組其實也還不差啦!只是實驗組的績效表現更穩定,
不管是淨利、最大策略虧損、勝率等,都是實驗組比較好。
有人會想說同樣都是均線,為什麼你的用法跟我的用法差這麼多呢?
當然,多聽多看多想,就會有更多想法,也就可以寫出更多策略了。
這周提供二次平滑法給大家參考,大家也可以想想怎麼應用,
希望可以帶給大家不同的想法,也希望這星期的分享大家會喜歡。


去除雜訊的方式除了把均線的週期調長外,使用2次平滑法也是很好的選擇喔!


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