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當沖程式狂想曲

不知道大家都怎麼研發新的交易策略呢?大部分的人可能都想節省時間,所以在網路上到處尋找公布的程式碼,不過能用的程式碼往往沒有幾個。多看看別人的程式與想法可以激發出很多想法,不過還是需要自己多花時間去觀察研究。成功的人不一定比你厲害多少,但是所花的時間一定不會比你少。今天獵人就來分享一個當沖程式的想法,告訴大家如何透過發想來寫出交易程式。交易不只要有很多天馬行空的想法,更要有把它實現化的做法,才不會變成妄想喔!

常見盤勢種類


簡單來說,這邊把盤勢分為三種-
1. 一路到底盤
2. 一次轉折盤
3. 多次轉折盤
每種盤還有多空之分,所以總共六類,如下圖所示:



首先看到一路到底盤-
基本上,第1種與第2種盤一定是大賺的盤,絕大部分的程式都應能捕捉到。
再來看到一次轉折盤-
第3種與第4種盤的關鍵在於,第1小段與第2小段的長度,如果第2小段比第1小段來的長,也就是說,轉折過後價格走的夠遠的話,就算在第1小段賠錢出場,然後接著在第2小段進場,都還是可以把第1小段的虧損補完還到賺。最怕的就是兩段長度差不多,會變成V字盤或倒V字盤,就可能變成雙巴盤。
最後看到多次轉折盤-
第5種與第6種盤包括了N字與W字盤等轉換多次的盤。大家都知道如果進場後,可以一路抱到底然後獲利了結出場,這是大家所樂見的。但是如果盤中多空進出多次,表示盤勢上沖下洗,才會讓程式進進出出。基本上這樣的情況一旦發生,當天多半是虧損收場,而且虧損往往跟進場次數成正比,進的越多次,虧的錢越多。所以獵人常告訴大家,除非你是像金湯尼一樣的高手,可以在盤中筆筆都獲利了結出場,一但你使用程式幫你執行交易策略時,務必要控制進場次數,以免遭到第5種獲第6種盤勢修理。

當沖程式發想





今年的盤勢到現在還蠻黏的,平均每天區間大概只有50到60幾點而已,更不用說今年到現在的高低點還不到200點。這樣波段能賺錢嗎?當沖能賺錢嗎?不容易啊!真的不容易。大部分的人都是邊工作邊研究盤勢,然後用程式來下單交易。所以能專心盯盤交易的人並不是大多數,所以只好每天盤後觀察K線圖來研發交易策略。

獵人觀察到一個現象,假如當天開高,如果指數在一段時間內沒有往上走的話,指數一旦破底後,指數就很容易往下走,就像4號盤一樣。但是,如果在這一段時間內指數也沒有破底,變成小小的拉回,之後就可能變成1號盤,一路往上走。

同理,當天開低,如果指數在一段時間內沒有往下持續破底的話,一旦指數往上過高,指數就很容易向上走,就像3號盤一樣。但是,如果在這一段時間內指數也沒有過高,變成小小的拉回修正,之後就可能變成2號盤,一路往下走。

經由這一階段的發想後,就會想把這交易想法寫成策略來回測看看是否會賺錢。基本上這個交易策略是想要抓3號跟4號盤,而且還是跳空反向做的盤,比如說:開高走高後殺低的做空盤,或是開低走低後拉高的追高盤。

程式回測


規格與設定 -
• 交易型態:當沖
• 標的商品:台指期
• 週期設定:5分K線
• 回測時間:2004/1/2~2014/1/20
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts
• 停損點數:50點

交易規則-
進場方式如上面所說,下面用圖來說明一下:












最後把此交易策略程式跑出的績效表列出如下:









其實這只是把一個想法簡單的化成程式語言來做回測,當然績效並不是很好,只是藉由這個例子來跟大家說明,怎麼經由觀察K線圖來發想策略,進而轉換成程式來做回測驗證想法是否有用。也希望大家經由本篇文章也會有所啟發,也歡迎大家可以跟獵人交流想法喔!

交易不只要有很多天馬行空的想法,更要有把它實現化的做法,才不會變成妄想喔!


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