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成交量加權MACD交易策略回測

上星期獵人介紹新的成交量加權MACD指標給大家,不知道有沒有人已經拿來做回測了。今天我們來比較看看加了成交量進去的MACD是否表現比較好。如果不知道簡單的MACD進場方式的新手讀者,千萬別錯過今天的文章喔!

MACD交易策略


基本上很多技術指標的交易策略都可以模仿均線策略的形式,舉例來說:一條均線進場法是說當價格高於均線時,進場做多;當價格低於均線時,進場做空。兩條均線的進場方式就是當快速均線由下往上穿越慢速均線時,進場做多;當快速均線由上往下穿越慢速均線時,進場做空。
所以很多技術指標進場方式都可以仿造均線的進場方式,只要你可以弄出兩條線來交叉就可以。MACD指標也不例外,在MACD指標計算中,可以得到DIF跟DEM這兩條線, DIF是快速均線減去慢速均線的值,DEM是對DIF再做一次指數平滑移動平均。簡單來說,DEM就是DIF的均線啦!所以我們可以把MACD策略寫成兩條均線的交叉策略如下:
(1) 當DIF由下往上穿越DEM後,準備進場做多
(2) 當DIF由上往下穿越DEM後,準備進場做空






這樣就可以形成簡單的MACD進場策略。
如果你是新手的話該如何撰寫呢?
if Dif cross over Dem then buy next bar at market;
if Dif cross under Dem then sellshort next bar at market;
上面這種寫法的意思是,在發生這種情況後的下根K棒就要進場。
但是當進場方式改成下面所示,情況又不一樣了。
if Dif cross over Dem then buy next bar at highest(high,3) stop;
if Dif cross under Dem then sellshort next bar at lowest(low,3)stop;
這種寫法差別在於,如果再發生交叉向上的當時,下根K棒的價格沒有超過最近3根K棒的價格時,他是不會進場的。所以你在撰寫策略時,要分辨清楚,到底是不是要滿足條件後立刻進場,還是發生這情況後,再由其他情況來決定要不要進場。這兩種的寫法是不相同的,大家要注意喔!

MACD交易策略回測績效


規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:15分K線
• 回測時間:2004/1/1~2014/2/17
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

交易規則-
(1) 當DIF由下往上穿越DEM時,啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後,設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當DIF由上往下穿越DEM時,啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後,設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3) 結算日出場。
停損點設定為150點。

因為策略過於簡單,所以在這邊我們把MACD的三個參數做最佳化,來找出績效較好的參數組合,得到兩組的結果如下:


原始的MACD


成交量加權MACD

基本上,成交量加權MACD的獲利表現比較好,但是Max Intraday Drawdown過大,虧損過大的主因是因為進場條件太簡單,造成進場次數過多,再加上只有150點停損出場,所以整個策略的績效表現並不是很理想,但是能再把進場次數過濾掉一半以上的話,相信表現會大為改觀。
獵人只是提供一個簡單的方式給大家參考,希望大家都可以藉由新的成交量加權MACD撰寫出自己的交易策略喔!


(1) 當DIF由下往上穿越DEM時,就進場做多
(2) 當DIF由上往下穿越DEM時,就進場做空
這兩段的程式語言撰寫方式如下:
if Dif cross over Dem then buy next bar at market;
if Dif cross under Dem then sellshort next bar at market;


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