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尋找Day-Trade Pattern計畫(I): 台指開高開低代表什麼?



Gogolook的whoscall產品,是市面上做的最好用來防止詐騙電話的APP。其資料科學家高義銘博士,分析大量的來電pattern,在眾多的data中,分析出哪些可能是詐騙電話,哪些可能是騷擾電話,取得這些pattern後(俗稱特徵),再用快速的演算法即時判斷並通知使用者,造就了whoscall廣受使用者喜愛,不僅使用量快速成長,Line母公司也願意用6億的價格收購(link)。這絕對是資料分析的一個經典案例。(對於whoscall如何運作,可參考高義銘博士在資料科學念會的演講投影片)

同樣的概念是否可以運用在投資交易上? 這讓牧清華開始有了下面這個計畫的想法。

交易策略的研究,無非追求兩件事: 1. 高勝率、2. 高賠率。尋找高勝率、高賠率交易策略的pattern,我想會是個有趣的project。這概念讓我非常躍躍欲試,就從最簡單的交易策略出發,先以Day-Trade為主。

許多當沖策略的開發,會把"開盤漲跌"當作交易策略的一個重要指標。於是我想研究一個問題,到底 "開盤漲跌" 這一個訊號,與今日盤勢的發展是否有關係?

於是我做了下面的回測實驗,主要是探討"開盤漲(跌)" 與 "收盤" 的關係。回測時間是2001年1月到2014年3月。

"開盤漲"的回測分成下面幾個小實驗。

首先,第一個策略是只要開盤漲就買進,收盤平倉。過去14年的勝率是50.81%,平均賺55.7點,平均賠是54.5點。這幾乎就是丟銅板的賭局,出現正反面的機率就是一半,賺賠比也接近1  (贏的話賺1倍,輸的話賠光)。

很明顯這是個無利可圖的交易策略,長期執行下來,還會賠了手續費與交易稅。

開盤漲買進或賣出,賺錢賠錢跟丟銅板差不多!

於是我開始在想,也許不是開盤漲買進這麼簡單,也許要開盤漲多一點再買進。所以我又把不同開盤漲不同漲幅的實驗都跑一遍,如下。

策略B0: 開盤漲買進,賺錢(收盤>開盤)的機率? 賺賠比?
策略B1: 開盤漲0.1%買進,賺錢(收盤>開盤)的機率? 賺賠比?
策略B2: 開盤漲0.2%買進,賺錢(收盤>開盤)的機率? 賺賠比?
...
策略B10: 策略1: 開盤漲1.0%買進,賺錢(收盤>開盤)的機率? 賺賠比?

我們分別統計這幾種交易方式的平均賺賠點數,回測結果如下。

回測資料:台灣期貨指數;回測時間:Jan. 2001~ Mar. 2014


用長條圖看這十組交易策略,不管開盤漲幾%買進,收盤平倉,這策略勝率幾乎都是接近50%,賺賠比也都接近1。換句話說就跟硬幣賭局一樣。唯一從這幾組回測實驗知道的事情是,開盤漲越多,收盤若是賺的話,平均會賺越大。但相對的,平均賠也會賠越大。

無論如何,就是遵照著勝率50%,賠率為1的賭局在進行 (如下面兩張圖)。





做完開盤漲的實驗,我們再來看開盤跌的回測。

一樣,開盤跌就賣出,收盤平倉。這樣交易下來,這14年勝率為47.49%,平均賺64點,平均賠55.8點,賺賠比稍微大於1,為1.14。

雖看似好些,但這期望值仍然為1.06,扣掉交易成本後,依然無利可圖。我們看開盤跳空跌多少的統計數據。

開盤跌放空,收盤平倉:賠率比丟銅板好一些!

策略S0: 開盤跌賣出,賺錢(收盤<開盤)的機率? 賺賠比?
策略S1: 開盤跌0.1%賣出,賺錢(收盤<開盤)的機率? 賺賠比?
策略S2: 開盤跌0.2%賣出,賺錢的機率? 賺賠比?
...
策略S10: 策略1: 開盤跌1.0%賣出,賺錢(收盤<開盤)的機率? 賺賠比?







很明顯,"開盤漲"跟"開盤跌"的統計Pattern有很明顯的不同。

1. 開盤跌,收盤更低的機率是小於50%的,但賺賠比卻會大於1。有趣的是,平均獲利也比開盤漲的交易策略來的高。(本文沒有計算)

2. "開盤跌"這個訊號,似乎比"開盤漲"這個訊號,更有交易策略可以研究開發,因為至少不是5-5波。勝率大約介在45%~48%,而賠率約介在1~1.2左右。

3. 開盤跌的交易策略,應該是以開盤跌0.4%最有利可圖,期望值有1.634 (註:還是賠錢策略),或許可以拿這個指標再加以改良下去。

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1. 統計資料解讀人人不同,對某些人有用,對某些人無用。以上實驗結果只是單純無聊回測發想。(一定會有網友說對交易沒有幫助。Anyway~ 見人見智,給大家參考看看!)

2. 非常歡迎網友提供意見尋找各種pattern。舉例來說,也許有人想瞭解,開高x%與漲跌幅y%的關係,有人想瞭解開盤成交量與今日盤勢的統計關係。有趣的想法,有建設性的comment,請不要吝於分享,牧清華幫你實做出來告訴你結果!

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