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尋找Day-Trade Pattern計畫(IV): (XYZ策略--誰說停損一定好?)

謝謝John的來信。本周我們繼續研究XYZ策略如何再改進?上次實驗結果,很自然的設定停損為30點、60點、100點,似乎效果都沒有不停損來的好。這可能的原因上週已經解釋過。

下面是John的來信原文。


停損策略 (情境B)

John的來信建議,將停損設為為08:45到11:00高低點平均,也就是在Q=(H+L)/2的價位執行停損,每次交易扣六點(手續費、稅、滑價),則結果如下:

交易次數1336次;勝率40.26%;平均賺40.40點;平均賠25.39點;總獲利1423點

損益分佈圖



如果將停損設為最多賠(H-L)/2點,則結果如下:

每次交易扣六點(手續費、稅、滑價)

交易次數1336次;勝率44.98%;平均賺39.49點;平均賠29.53點;總獲利1982點

累計損益圖為

損益分佈圖

分析: 為什麼設 "最多賠(H-L)/2點" 比 "Q點價位執行停損" 好的原因是:

最多賠(H-L)/2點與開盤買進價位多少有關,所以限制住了損益分布圖部位不會過於偏左 (平均虧損一定小於(H-L)/2點);

而設Q點價位執行停損,有可能開盤買進的時候,已經離Q點有較大的幅度,一旦跌回Q點,損失自然更大。

簡單的說,Q點價位停損,與買進價位無關。而最多賠(H-L)/2點,較類似"移動停損法"的概念。

不過基本上而言,這兩種停損策略概念是差不多的。孰好孰壞也不一定是上面的理由說了算,這只是牧清華的個人推論而已。

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討論了上述兩種停損策略,可與原本的XYZ策略做比較,竟然都沒有比較好,這有點反常。但也說明了一點,XYZ策略屬於動量(momentum)策略之一,在08:45~11:00訊號發生後,停損若是沒有比較好,代表AM11:00後的波動會比往常大,才會造成停損了反而少賺,不停損凹到底反而好些!

這也只是個人推測,我們當然也可以實際回測驗證,有機會再試試看吧!

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