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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [10]



兩點劃一條線,就是一條趨勢線。有這麼簡單嗎?事實上,趨勢線隨便你畫,你可以有很多種畫法。但是如果這樣,那就一點用處都沒有了。所以我簡單參考了一些資料整理如下

一.趨勢線的畫法
連接股價波的高點的直線為下降趨勢線,連接股價波動的低點的直線為上升趨勢線。根據波動的時間又可分為長期趨勢線(連接長期波動點)和中期趨勢線(連接中期波動點)。

二.市場含義
趨勢線表明當股價向其固定方向移動時,它非常有可能沿著這條線繼續移動。

  1. 當上升趨勢線跌破時,就是一個出貨訊號。在沒有跌破之前,上升趨勢線就是每一次回檔的支撐。
  2. 當下降趨勢線突破時,就是一個入貨訊號。在沒升破之前,下降趨勢線就是每一次反彈的阻力。
  3. 一種股票隨著固定的趨勢移動時間愈久,就趨勢愈是可靠。
  4. 在長期上升趨勢中,每一個變動都比改正變動的成交量高,當有非常高的成交量出現時,這可能為中期變動終了的信號,緊隨著而來的將是反轉趨勢。
  5. 在中期變動中的短期波動結尾,大部分都有極高的成交量,頂點比底部出現的情況更多,不過在恐慌下跌的底部常出現非常高的成交量,這是因為在頂點,股市沸騰,散戶盲目大量搶進,大戶與主力乘機脫手,於底部,股市經過一段恐慌大跌,散戶信心動搖,見價就賣,而此時實已到達長期下跌趨勢的最後階段,於是大戶與主力開始大量買進,造成高成交量。
  6. 每一條上升趨勢線,需要二個明顯的底部,才能決定,每一條下跌趨勢線,則需要二個頂點。
  7. 趨勢線與水平所成的角度愈陡愈容易被一個短的橫向整理所突破,因此愈平愈具有技術性意義。
  8. 股價的上升與下跌,在各種趨勢之末期,皆有加速上升與加速下跌之現象。因此,市勢反轉的頂點或底部,大都遠離趨勢線。
三.趨勢線的有效突破
收盤價貫穿3%以上(可能1-3天)向上突破必須配合大成交量的確認,向下突破則不需要成交量的確認。
向下跌破時收盤價貫穿幅度不到3%以上,但是如果一直無法大量站上趨勢線,也算是有效跌破。

四.趨勢線的強度確認
趨勢線的最重要內涵之一是它的斜率。如果趨勢向上傾斜,多頭處於主控的地位,應該尋找買進的機會。如果趨勢向下傾斜,空頭處於主控的地位,應該尋找放空的機會。

你可以根據五個因子評估趨勢線的重要性或強度:
趨勢線的時間架構、涵蓋期間的長度、觸及次數、角度與成交量。

1. 時間架構愈長,趨勢線愈重要。
相對於日線圖來說,週線圖上的趨勢線比較重要。同理,相對於小時走勢圖來說,日線圖上的趨勢線比較重要。

2. 趨勢線所涵蓋的期間愈長,其效力愈額著。
趨勢線可以反映其涵蓋期間內的群眾行為。趨勢線涵蓋的期間愈長,趨勢的價性也愈強。在主要的多頭行情中,趨勢線可能維持數年的效力。

3. 價格觸及趨勢線的次數愈多,趨勢線愈重要。
在上升趨勢中。折返趨勢線的走勢,代表逆勢的空頭。在下降趨勢中,折返趨勢線的走勢,代表逆勢的多頭。當價格折返趨勢線而隨後又彈開,代表市場的主導力量擊潰逆勢的力道。
趨勢線最初是由兩點銜接而成,多點的接觸,將使趨勢線更為有效。超過三點以上的接觸,代表市場的主導力量取得穩固的控制。

4. 角度
越陡峭的角度表示正在趕行情,越平緩的趨勢線,後勁越足,突破或跌破時的意義越大。

5. 成交量
1.大量順向發展,確認。
2.小量折返趨勢線,確認。
3.大量折返,潛在的突破警訊。
4.小量順向發展,轉弱。
資料來源:1 MBA智庫百科 2 趨勢線大全
季線/月線或是十日線是我們最常用來觀察趨勢的移動平均線,本篇介紹的策略元素原始想法為過去 30根 K棒的收盤價與 趨勢線(60根K棒移動平均線)間的正向距離/總距離的比值,當比值超過 80表示上漲力道強,就進場作多,若比值低於 20 ,表示下跌力道強,就進場作空。

趨勢強度指標與策略
inputs:AvgLength(60),DevCalcLength(30),UB(80),DB(20) ;
vars:Avg(0),SDPlus(0),SDMinus(0),Dev(0),Offset(0),TrendStrength(0) ;

Avg = Average( Close, AvgLength ) ;
SDPlus =(0);
SDMinus =(0);

{ 利用 For ... Begin 迴圈計算過去 30根 K棒收盤價與趨勢線的距離 }
for Offset =0 to DevCalcLength - 1 begin
Dev = Close[Offset] - Avg ;

{ SDPlus 上方力量加總 }
if Dev > 0 then SDPlus = SDPlus + Dev

{ SDMinus 下方力量加總 }
else SDMinus = SDMinus - Dev ;
end ;

{ 計算趨勢強度百分比值 }
if (SDPlus + SDMinus) <> 0 then TrendStrength = SDPlus/(SDPlus + SDMinus)*100 ;

{ 簡單的策略  }
if  TrendStrength  >  UB  then
   if  Avg > Avg[1] and Close > Avg then Buy next bar at Market
else if  TrendStrength < DB then
   if  Avg < Avg[1] and Close < Avg then Sell next bar at Market ;

{ *********  畫指標線 **********  }
{
Plot1(TrendStrength,"TrendIntensity");
Plot2(UB,"UPPer") ;
Plot3(DB,"Lower") ;
}



多空參考K棒數相同
台指期 日K 多空留倉 交易週期 2004/8/31~ 2014/8/29 交易成本 1200



多空參考K棒數不同
台指期 日K 多空留倉 交易週期 2004/8/31~ 2014/8/29 交易成本 1200



在測試過程中還有一些跟此篇元素相關的因子→例如在趨勢線上方與下方的次數分配,或是最近10根的變化相對於 10根K棒前的變動是漸增或漸減,都可以當作進場的濾網來產生不同的結果!

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