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價格比例濾鏡



交易者常發的虧損其中一項來自上漲突破高點與下跌突破低點後的價平震盪,此期間內做無謂的翻單失敗率很高。若這種震盪盤整區間過大,容易造成大幅損失。

以近期新加坡交易所的 A50 指數為例,價格自 2014 年 12 月突破 8000 後一路上升至目前約 14500,在此上漲期間內市場承受了多次單日大跌,但此種下跌過程中的放空相對較不容易獲利,尤其對於波段系統而言。交易者會陷入對指標與主觀判斷的兩難,前者是因價格上漲迅速,帶動均線等指標值快速重新定位在上方區間,導致在不足以影響趨勢性的跌幅下造成指標錯誤反轉。這種情況常出現於股價或商品價格創下歷史新高或新低後不久,無謂翻單造成交易損失。


若我們將現價與過去一段時間內的最高價格或最低價格做比例計算,則可以避免上述失誤。以過去一段有效時間內的最高價格作為 100% 基準,若現價除以最高價的百分比仍偏高時,忽略部位翻轉訊號,或可採當價格比例與指標呈反向時空手,反之亦然。

價格突破後的走勢難免有回檔,使用一個簡易的量化值給予系統自主判定目前價格是否仍屬於高、低檔水位,作為部位方向判斷的進一層濾鏡,可避免無謂的交易損失。



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