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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [45]


反轉型態指股價趨勢逆轉所形成的圖形,亦即股價由漲勢轉為跌勢,或由跌勢轉為漲勢的信號。反轉型態是一種能量轉化的方式,是一個艱難的過程,需要充分的時間、空間舞臺進行能量的交換。但正如能量守恆定律,時間可以換取空間,反之空間可以抵消時間。

反轉型態的的基本要素
1、市場必須事先存在某種趨勢,這是所有反轉型態產生的前提。
這裡所指的某種趨勢,只是上升或者下降這兩種情況,至於橫盤整理狀況很多市場分析人士把它總結成“無趨勢”。按照這種理解既然事先不存在趨勢,那也就談不上反不反轉的問題。

2、當前的趨勢即將被反轉的第一個信號,通常是最重要的趨勢線被有效突破了。
但是必須清楚一點,即使主要趨勢線被突破了,也僅僅意味著原來的趨勢正在發生改變,並不能說明趨勢肯定發生反轉,有可能從原來的上升或者下降趨勢,變成橫向整理的狀況。

3、在向上突破的時候伴隨著成交量越大,可靠性就越強。
成交量往往在重大阻力位被突破的時候起到關鍵的作用,說明大多數投資者的看法正在發生變化。不過有時候政策利好也能起到決定性的作用。

本篇要介紹的是從主觀看盤中所觀察到的現象


1.在出現近期低點時,以當根K棒最高價為買入參考點,若是此最高點被後續K棒的最低價越過,表示趨勢有反轉的可能,就進場做多;
2.反之,在出現近期高點時,以當根K棒最低價為賣出參考點,若是後續K棒的最高價跌落此最低點之下,表示趨勢有反轉的可能,就進場做空


{系統參數與變數}
input:EntryType(0),ExitType(2);
inputs:NBarL(10),NBarS(26),TradeProfit(0.025),TradeStopLoss(0.025),ATRs_L(12.7),ATRs_S(4.6);
vars: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);

inputs:LongPoint(15),ShortPoint(15),HighBar(5),LowBar(5);
Vars:LLBarNo(0),HHBarNo(0),ExitL(0),ExitS(0) ;

MP = MarketPosition ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

{ 尋找近期高低點的K棒位置 }
LLBarNo = LowestBar(Low[1],LowBar) ;
HHBarNo = HighestBar(High[1],HighBar) ;

{ 利用振幅大小來作為進場濾網 }
Condtion1  = Range[LLBarNo] >= LongPoint ;
Condition2 = Range[HHBarNo] >= ShortPoint ;

{作多進場 - 前根收盤價小於近期高價 且當前K棒最低價大於近期高價 (黃線)}
If MP <> 1 and Close[1] < High[LLBarNo] and Low > High[LLBarNo] and Condition1 then buy next bar at Market;
{作空進場 - 前根收盤價大於近期低價 且當前K棒最高價低於近期低價 (白線)}
If MP <> -1 and Close[1] > Low[HHBarNo] and High < Low[HHBarNo] and  Condition2 then Sell next bar at Market; {多單進場,設定以近期K棒低點減去振幅的1/4作為停損,並反手單進場作空} if MP <> MP[1] and MP > 0 then ExitL = Low[LLBarNo]-Range[LLBarNo]/4 ;
if MP > 0 then Sell next bar at ExitL stop ;

{空單進場,設定以近期K棒高點加上振幅的1/4作為停損,並反手單進場作多}
if MP <> MP[1] and MP < 0 then ExitS = High[HHBarNo]+Range[HHBarNo]/4 ; if MP < 0 then Buy next bar at ExitS stop ;

{ 其它出場選擇}
if ExitType = 1 then SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

if ExitType = 2 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
end;

if ExitType = 3 then Begin
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ;
end;

if ExitType = 4 then Begin SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then {Sell } ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then {Buy} ExitShort next bar at Market ;
end;

if IsBalanceDay or date = 1150224 then setExitonClose ;

台指期 30 min K 多空留倉 交易週期 2005/2/1~ 2015/1/31 交易成本 1200

本篇從多空勝率都低於 40%,是屬於賺大賠小的策略,與以往策略不同之處最主要在於當建立交易訊號的條件消失則作反向單,讀者也可以比較只平倉不作反手單的績效差異

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