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預知1分鐘的力量:螢光毛毛蟲教學!



如果你有一顆水晶球,能力不需要太強大,它只有預測未來一分鐘的能力,你會怎麼用?

今天我們要探討許多新手剛開始寫策略回測容易犯的錯誤邏輯。

許多人在做回測時,大部份用的是日K或是分K資料,很少人用到tick細度的資料,一方面tick的資料較不易取得,一方面用tick資料做回測,回測速度難免慢了許多。也因此,一個新手在寫策略時,常常會犯了以下錯誤:
假設策略A採用固定停損30點出場。也就是當盤中觸價到虧損30點的價格點位,馬上執行停損平倉出場。但由於是分K的緣故,許多人在撰寫策略時,會寫成停損這一分鐘的開盤價出場,甚至寫成在這一分鐘的最有利的價位出場。(註:多單最有利價位為當分鐘最高價停損出場;反之,空單最有利價位為當分鐘最低價位停損出場。)

這在邏輯上是很荒謬的一件事,試想看看,假設是在第28分17秒發生觸價到30點停損,你是如何在28分00秒就知道停損這件事即將在未來的17秒後發生,而在28分00秒就預先出場呢? 

邏輯上雖然錯誤,但是換個角度想,這樣想也無可厚非,畢竟一分鐘的價位變化能有多少? 這樣計算的結果撰寫程式不僅方便,估計計算出來的績效應該也跟實際損益差不多。

然而,你這樣想就大錯特錯了,下面我們做個實驗,證明即使預知不到1分鐘的資訊,翻天覆地的力量將是如此強大!

我們考慮下面的策略:開高買進,開低賣出,30點停損,收盤平倉。回測過去5年的台指期分K資料。損益累計圖與績效如下。

損益: 3275 、 交易天數: 1282、 平均每次損益: 2.568627、 獲利次數: 491
勝率: 38.5098 % 、 平均賺: 50.31365、 平均賠: -27.33291
最大連續虧損: 912 、 最大連續虧損區間(天): 52 73 199 253 266
獲利因子: 1.15283 、 總獲利/MDD: 3.591009
注意到紫色三角形為獲利創新高的點,0軸下方深綠色為連續累計虧損,俗稱DD(Draw Down)。一般來說我們希望DD越小越好,因為那代表獲利越能穩定成長。

現在,如果有顆水晶球,讓你可以預知在下一分鐘會發生停損,也就是觸價到虧損30點,且水晶球還會告訴你在這一分鐘的最有利價位。例如你是多單,你會平倉在這分鐘的最高點;同樣的若你是空單,則你會平倉在這一分鐘的最低點。那麼績效損益如下:

損益: 9423 、 交易天數: 1282 、 平均每次損益: 7.425532 、 獲利次數: 509
勝率: 40.11032 % 、 平均賺: 48.71906 、 平均賠: -20.23026
最大連續虧損: 386 、 最大連續虧損區間(天): 39 51 62 72 157
獲利因子: 1.612878 、 總獲利/MDD: 24.41192

看到沒有,獲利整整成長三倍(3275=>9423),而最大連續虧損卻縮小了1/3(912=>386)。原來,預知這一分鐘會停損,且知道這一分鐘的最有利價位,力量會如此強大。

假設我們今天用"更弱的水晶球",也就是我只知道這一分鐘會停損,但不知道這一分鐘何時會是最有利價位。則我們可設定若預知在第i分鐘會發生停損,則我們在第i分鐘開盤就平倉。則損益績效如下:

損益: 8471、 交易天數: 1282 、 平均每次損益: 6.712361 、 獲利次數: 499
勝率: 39.54041 % 、 平均賺: 49.58517、 平均賠: -21.32634
最大連續虧損: 445 、 最大連續虧損區間(天): 57 66 69 72 159
獲利因子: 1.520588 、 總獲利/MDD: 19.03596
即使偷到一分鐘的資訊,看到沒有,力量就是如此強大。

而如此好的績效,就可讓獲利不斷的創新高,也就不斷有紫色三角形出現。這就是市場上傳說中螢光毛毛蟲的由來瞜~ 

許多回測新手,容易因為這樣邏輯的錯誤,而自以為發現策略的聖盃。要非常小心才是!


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