之前在70萬壯士的逆襲中提過台灣股票市場，通常法人成交比重大概佔3成左右，另外7成的成交量就大概是我們這些台股小資戶以及某些黑手主力吧！但是除了三大法人自營商、外資、投信之外，其實市場上還有10大特定交易人，是潛在大戶中的大戶。大家應該都相信股票市場是由某些黑手在操控的，所以才會去追蹤一些籌碼面的數據，但是那些數據跟市場上所反映出來的結果，真的是一致的嗎？還是有些不為人知的祕密，就讓程式獵人來幫大家解密一下吧！
何謂十大特定交易人？
其實這些名稱定義都可以到期交所網頁查詢，
這邊獵人幫大家擷取答案出來如下－
所謂特定法人與交易人，包括證券商、外國機構投資人及陸資、
證券投資信託基金、國家金融安定基金、公務人員退休撫卹基金、
勞工退休基金、勞工保險基金、郵政儲金匯業局郵政資金、
金融及保險機構等。
這些機構與基金都是由專業投資人在做投資決定，
當然他們會有許多研究單位在幫他們做研究，
所擁有的基本面資訊自然比一般人要來的迅速且準確，
所以參考這些特定交易人的期貨未平倉部位來判斷方向是很合理的。
不過有一個方向是大家要稍微思索一下的，
那就是特定法人的期貨未平倉部位可能只是避險用的，
所以實際上，這些大咖的部位到底怎麼布局，是很難猜的，
大概天知、地知、他們知，只有我們不知而已，
如果你知道的話，請來信告訴獵人喔！
十大惡人期貨未平倉量進場法
之前獵人介紹過歪資期貨未平倉量與摩台未平倉量進場法，
其實十大惡人未平倉量的進場方式也使用與上面方式類似，
如果十大惡人在近月期貨作多，我們隔天就進場做多，
也就是當今日近月期貨未平倉量大於0，隔天就進場做多，
不過這邊獵人還加入了另一個普通的濾網，
如果十大惡人在近月期貨作空，我們隔天就進場做空，
那就是當日近月期貨未平倉量要大於前一日的近月期貨未平倉量。
同理，如果今日近月期貨未平倉量小於0，隔天就進場做空，
而且當日近月期貨未平倉量也要小於前一日的近月期貨未平倉量。
下面兩張圖表是近期的特定交易人近月期貨部位與期貨指數走勢圖－
註：此張圖為10大特定交易人近月期貨部位與期貨指數走勢圖
註：此張圖為5大特定交易人近月期貨部位與期貨指數走勢圖
最後就把這個交易策略寫成程式來回測看看，
在此也加入了前5大惡人一起測試，
就一起來看看5大惡人與10大惡人的參考性如何？
規格與設定 －
• 交易型態：留倉
• 標的商品：台指期
• 週期設定：日K線
• 回測時間：2004/7/1~2013/2/25
• 回測成本設定：$1000/來回
• 回測軟體：MultiCharts
交易規則－
(1) 當今日的10大惡人近月期貨未平倉量大於0，且多單未平倉量比昨天多，
啟動買進訊號。當買進訊號啟動後，設定明日開盤進場做多。
(2) 當今日的10大惡人近月期貨未平倉量小於0，且空單未平倉量比昨天多，
啟動賣出訊號。當賣出訊號啟動後，設定明日開盤進場做空。
(3) 結算日出場。
跑出來的績效表如下面所示：
其中只有+濾網的，是加入一個型態的小濾網而已，
從上面的報表可以發現，單純就10大惡人的期貨留倉部位，
也就是沒加濾網的情況下，確實是有一點參考性，
但是以此來操作的績效似乎不是很好。
再加上了一點點的型態濾網後，對於績效有顯著的提升，
所以大家不要再單純的去參考10大惡人的部位去操作了，
跟對老師就會上天堂，但是跟錯老師就會被騙進去住套房。
雖然前幾年10大惡人似乎表現還不錯，不過今年就不太好了，
所以大家還是可以當作的參考，但是不要盲目地跟隨就是了。
結論
最後做個總結，當10大惡人或5大惡人的近月期貨是多單留倉，而且10大惡人多單留倉加碼的話，那你的操作可以偏多考慮。
當10大惡人或5大惡人的近月期貨是空單留倉，
而且10大惡人空單留倉加碼的話，那你的操作可以偏空考慮。
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跟對老師就會上天堂，但是跟到壞人就會被騙進去套房裡。大家可以參考10大特定交易人的部位方向，不過不要盲目地跟隨喔！
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1 意見:
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