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盤後真功夫:對帳單(五)檢驗篇

距離本系列文章第一篇上稿,已經過了兩個月,金湯尼衷心期盼每位剛踏入市場的投資朋友都不要忽略這個重要的功課,花心思在檢視每一筆的交易,日積月累,操盤功力才能更上一層樓。本篇金湯尼很榮幸邀請到於幣圖誌服務專區,默默服務廣大讀者的機器人-左手哥,來跟大家一同探討交易紀錄的問題,請各位讀者千萬不要錯過喔!



公式


這個概念國內當沖界的老前輩自由人大大很早之前就提出來過
就是交易期望值的概念,自由人大大的書中利用此公式
詳細的解釋極短線當沖客成功的模式
書中更有許多珍貴的交易心法,隨著交易的經驗增加
每個階段看都會有不同的感受
實為每一位新手當沖客必讀的寶典

以下是書中對交易期望值的解釋:

W:每筆交易獲利的點數
L:每筆交易損失的點數
P:交易的勝率
A:交易成本
引用自自由人大大的著作台指當沖交易秘訣一書

各位讀者如果有交易一段時間
不妨試著將自己的交易紀錄套上公式
到底有沒有生存下去的條件,就一目了然了

左手哥熱情贊助近一年的交易紀錄
當作本篇的示範
         點小圖可放大

接下來我們把這幾筆交易做一個整理
得到的結果如下:

一年的總交易筆數33筆
交易成本的部份我們用進出一趟2點來計算
套入公式當中,
139.625x0.4848-102.94x0.5151-2=12.6659
我們可以得知這一年當中,左手哥每做一筆交易
約莫可以得到12點左右的利潤,
理論上總獲利會隨著交易次數增加而成長

交易的筆數越多,算出的交易期望值會更有參考價值
若計算出來的期望值是負的,代表的意義就是每次出手都要賠錢
這是一件很殘酷的事,就好像你來到一個滿地都是黃金的地方掏金
但是這個地方住著一群窮凶極惡的土匪
虎視眈眈等著你的到來,每越過雷池一步就要搶劫你一次
直到你全身上下值錢的東西都被搶光,就面臨被強制遣返的命運
這個問題如果沒辦法獲得有效的改善之前
安分守己的待在安全區不要輕舉妄動
多看、多聽、多學
是一個不錯的辦法
也就是先降低交易次數爭取存活在市場的時間
這段過程每個人都經歷過,有的人本金比較小
撐沒多久就黯然離開,有的人本比較厚,有每個月按時入金的本錢
但投入的資金來來去去,最後都像肉包子打狗一去無回
時時檢討交易紀錄,找到虧損的問題所在
發展出最適合自己的交易模式
是這段載浮載沉的期間最重要的課題


左手哥安安


我們把上面的式子拆開來看
要提高交易期望值的方法,不外乎以下四點

一、提高每次出手的勝率
二、放大獲利時的點數
三、降低虧損時的點數
四、壓低交易成本

左手哥的勝率其實是低於丟銅板的
這一年他的交易期望值是正的,而且最後的結果一年下來有賺到錢
完全在於他每筆交易的平均獲利大於平均虧損
交易成本以大台來說,一趟在兩點以內都是可以接受的範圍
左手哥的操作策略跟精神是按照紀律追高殺低
請見為什麼你需要【幣圖誌台股左手指標】
但是一個完整的策略並不能只有這些
還必須考量到資金的配置是否能承受連續的損失
也就是保證金不夠被掃出場的狀況
像是10月左手哥按紀律操作,結果一連被巴三次
一口單的策略連續輸了460點,等於是賠掉了超過一口的保證金
如果左手哥銀彈不夠多,那後面就沒有辦法再賺回來
再來是停損停利的機制,左手哥受限於出廠設定
只能由當日所產生的燈號,
在隔天的大盤開盤點交易,除了進出場慢半拍之外
嚴格說起來他的字典裡沒有停損停利
常常贏的單子抱到輸,或是撐了幾個星期沒輸沒贏
波段走勢沒有很明顯的一面倒且持續,賺錢都跟左手哥沒有關係

這件事要自己來呀


各位讀者看到這邊,趕緊認真的研究一下自己的對帳單吧
就像上面金湯尼分析左手哥的交易紀錄這般
找出需要改善的問題點所在,想盡辦法把自己能留在市場的時間拉長
交易人生起起伏伏,因為一天的大賺自我感覺良好
或是一時的操作不順遂心灰意冷,都不是好事,
這條路,是比氣長的!


自欺欺人何苦呢?

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