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20111118 從外資動態衍生交易策略!



雖然說跟隨法人不一定是獲利的保證,但是其實沒有一種交易策略是勝率百分之百的,不過其實好的交易策略需要的是賺錢而不是百分百的勝率.這邊我舉個例子,今天外資的淨空單口數達到一萬口,於是我找了從2007年7月到現在,外資達到淨空單萬口的次數,總共24次,上圖的策略是:

1.當外資達到萬口淨空單時,以隔天期貨的開盤價進場一口空單.

2.橫軸的1表示進場當天收盤以收盤價平倉,2表示以隔一天的收盤價平倉,3表示以隔兩天的收盤價平倉,以此類推.

3.紅色折線為此交易策略總共的獲利點數,藍色長條圖是此交易策略的勝率.



如果只看獲利點數與勝率恐怕會失真,所以我把"2"(以隔一天收盤價平倉)的24筆交易的損益拿出來看,可以發現其實扣除一開始的極端值,雖然有時候會虧損,不過整體來說獲利是大於虧損的,如果把時間拉長,下圖我把"10"(以隔九天的收盤價平倉)的24筆交易的損益拿出來看,可以發現獲利顯著的提升了,不過相對的風險也比較大,畢竟時間比較長.



結論是,這個簡單的交易策略,告訴我們三件事情.

1.勝率差不多都在5~6成,其實不是很高.

2.擺的時間越長,獲利的點數越大,相對的風險也會提升!

3.這個交易策略其實是在測試當外資空單萬口時對市場的影響.如果這個交易策略獲利點數大於虧損點數,表示當外資有萬口空單時,後續的下跌幅度會比上漲幅度還要大,下跌的機率大概5~6成左右!所以遇到這樣的情形,站在空方會比站在多方明顯的有利許多!



回到今天盤勢,大盤開低走低收最低,量能小增到812億,屬於空方走勢,而且破了前一根長黑的低點.亞股今日也是差不多的跌幅!





關鍵籌碼
法人單位名稱現貨買賣超淨留倉口數當日增減
自營商-7.12 -122974
外資及陸資-116.56-10052-6058
投信-6.66352 -24
十大交易人x-5589 -5693
融資-2.18x x
台指期未平倉量x71368 7420


籌碼方面,三大法人賣超,外資也在現貨賣超達百億以上,而且期貨方面也是近期首度來到淨留倉口數破萬口,而且是今日一口氣空了六千多口,而在此同時未平倉量也大幅增加來到近期高檔七萬多口,顯示避險需求激增,特別是外資今日在跌幅較輕的金融期佈下大量空單,種種跡象顯示,新一波行情可能即將啟動!


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每日盤勢分析隔日七點前上稿。

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