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美股當沖適合使用擺盪系統還是趨勢系統?(一)


大家都知道一件事情,作交易不外乎兩種大方向,
一個就是趨勢出來了順著趨勢走,
一路追多或是一路追空。
這種屬於趨勢系統。

第二種就是擺盪系統,也就是盤整盤,
箱型整理的時候,買低賣高。
或是鎖定某個區間,不斷的刷單。

畢德歐夫知道在台指期或是外匯有很多的朋友,
都是操作順勢系統,不管是當沖或是波段,
常常就是賺「噴出去」的那段,
台指期一年出現八百點以上的波段行情,不是只有一次,
往往有四到五次,
如果你停損設定三百點的話,甚至可以出現五次以上。
但是波段單的停損因人而異,
有人設定一百點就停損,也有人設定五百點停損,
這是沒有標準答案的,
如果說你的損失獲利比可以控制在一比二或是一比三,
那讀者如果你的停損點設定二百點的話,那你的獲利絕對不可低於四百點,
當然大多數的「慘戶」,常常賺五十點三十點就出場,
但是虧損都拖到三、四百點才出場,
親愛的讀者,您認為這樣子的操作長期下來會賺錢嗎?

用台指期當作舉例好了,
最近一次的波段大行情,是什麼時候呢?
就在今年的三月十七日最低點開始計算好了,


到今年的四月八日最高點總計810點。
或許有讀者說,怎麼可能剛好買在最低賣在最高呢?
說的很好!
所以我們去頭去尾各一百五十點,
不管你是用什麼技術分析,或是均線還是什麼碗糕線,
你如果是走順勢系統的交易者,
這波你沒有賺到錢,那...那...你還是「順勢者」嗎?

一個好的交易者,交易前後必須遵守自己所設下的交易法則。

曾經在網路上看到一個台指前輩的分享,
他寫到這段故事,讓各位讀者分享看看。

「廣告上刊登的交易系統,績效記錄大多不能相信。
他們說,某系統曾經在3 年內,把1萬美元變成13.2萬美元。
然後,在非常不起眼的地方,
有一些很小的字寫著:績效記錄不含滑價與傭金費用,
而且所有的獲利都再投資。
事實上,沒有人會把所有的獲利全數投入市場。
至少這種資金管理方法不恰當,
因為只要發生一兩筆重大虧損,就會讓先前所有努力都泡湯。
忽略傭金與滑移價差,也會讓理論績效完全不同於實際結果。
適當考慮每個項目之後,13.2 萬美元實際上只能達到7000美元。
另外,廣告上的績效記錄,通常都經過優化。
換言之,在測試過程中,系統參數都不斷進行調整,
直到績效顯示最佳狀態為止,然後挑選一段最適當的測試期間,
作為廣告上的績效記錄。如果採用另一組參數值,
或把同一組參數值運用於另一段時間,結果可能是虧損。」

如果你打算作順勢系統,
台指期往單邊出現了八百多點的行情,
中間連五分之一的回檔,也就是一百六十點都沒有,
你還說沒有賺到錢,那是誰的問題呢?
順勢系統只有被「巴巴盤」連續虧損的時候,
才要檢討是不是資金控制或是進場過於頻繁的問題?

要不然一段大行情出現,絕對沒有理由放過。
接下來下篇文章要談的是擺盪系統的部分了...
敬請期待

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