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《90天900萬》書評:科學量化的交易訓練


今天跟各位分享一本挺有趣的書,內容薄薄的一本
大約不用一個下午的時間就可以從頭到尾讀完
是國內作者談起期貨進階交易的內容,少數金湯尼能認同的一本書


內容引用自博客來

作者是一名成大的行為財務學博士,研究散戶在期貨市場的交易行為
但是自己踏進台指期貨的戰場中卻被狠狠的痛宰一番
理論跟實際還是有一段落差,研究散戶的交易行為
進場過後還是跟散戶一樣
這說明了一件事,在要能在短線的交易上獲利
要戰勝的對手永遠都是人性而非會了多少絕招
後來透過科學的分析與不斷的實戰交易,漸漸的找到了成功的竅門
順利的在市場上穩定獲利並且點出了幾個當沖成功的關鍵
下面金湯尼就書中個人比較有感覺的內容來介紹分享

失敗的試單為的是抓到噴出的加碼時機


當沖試單有一種資金分配的概念,用小部位投石問路,
進場後讓市場告訴你部位方向的對錯再決定後續的動作,
而非每一趟的進出口數都一樣,如此一來容易流於在盤中只是單純的猜方向
沒有辦法發揮出資金的優勢,看的準就贏錢,看不準就輸錢,
更不用說這個市場沒有人永遠看的準,
加上交易成本的結果,就是散戶長期下來永遠是輸家的最大原因
不一定要要十口大台以上的本金才要思考這件事
金湯尼也常常建議部位較小的新手,就算只有兩口大台的本金
把他拆成八口小台去下單,感受一下資金配置的做法
操作上多了試單、加碼、減碼這些元素,可以更快跨入下一個階段

有趣的心理學解釋失敗的原因


其中有一個章節提到了「交易行為偏誤介紹」
把幾個常見的容易出現的錯誤投資行為,用生動有趣的心理學理論做解釋
「有賺就想跑,輸了拼命抱」,
是損失迴避(Loss Aversion)以及處置效果(Disposition Effect)作祟
這是再正常也不過的人性,誰都不喜歡輸錢的感覺,
還沒有停損出場前都不算輸,做出這個動作是天人交戰的掙扎
於是在剛開始虧損時本來可以小輸出場全身而退
第一時間沒有做出正確的選擇,在虧損擴大之後就更難砍下手了
大家都喜歡賺錢的感覺,擔心原本賺錢的部位由贏的抱到輸
所以帳面上一有獲利就急於平倉出場
兩件事情合在一起,賠永遠是賠大條的,賺都是蠅頭小利
所以正確習慣的養成真的很重要
不能否認有時候區間盤整,凹單攤平撐到底,
反而最後的結果會讓套牢的部位逃過一劫,一旦養成這種不面對虧損部位的態度
當趨勢來時造成的虧損一次就會被抬出去種

最後的答案


如果你能找到10位,有本事在期貨當沖市場混口飯吃的交易者
問他們最重要的事情是什麼?
大概有9位都會告訴你意思差不多的答案
也是書中裡一直強調的重點
(1)勝率大於賠率
(2)平均實現獲利大於平均實現損失
(average realized gain>average realized loss)
(3)極小化最大虧損
第一點取決於對盤面的認識,看盤的敏銳度跟經驗
方式不外乎是量價、型態、走勢
知道在什麼時機點出手較為有利
第二點是獲利加碼的能力,口數的分配讓獲利的幅度加速擴大
讓由心理層面所造成的錯誤決策完全相反過來
賠就只是賠小的,獲利就是要大口數咬到
第三點不讓大賠的狀況發生,也就是試單時不對就砍倉,
當沖交易模式中已經用控制停損點數讓大賠的狀況不可能發生


不可否認,交易是門需要下苦功練習的學問
不管是看書學習、參加坊間課程講座進修、或是看幣圖誌
回歸到下單軟體前,你還是要獨立思考,為自己的帳戶負責
這是一件不能馬虎的事
書中也強調科學化訓練的重要,作者詳細的紀錄自己為期3個月的交易明細
內容包括了:
交易口數、當日賺賠、平均獲利虧損、最大獲利虧損、勝率、加碼口數
等當沖交易重要元素,有了這段時間的實戰經驗累積
才能慢慢修正找出問題所在進而提升實力
也是有心從事當沖交易的朋友一個可以學習的方向

對初學者而言,不要輸大錢,比贏錢重要。

4 意見:

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