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程式交易之技術分析策略探討-KD指標



一個新手在剛踏入交易的世界時,
可能會最先接觸技術分析,
因為市場上充斥的技術分析的書籍,
所以大家都會借助技術分析來幫助看盤交易。
不過都是看書或是聽別人說如果怎樣怎樣,
就會怎樣怎樣。
然後自己利用那些方法來看盤,
發現,好像真的有那麼一回事,
但是往往都只會看到並記得對的那一面,
看到錯的地方,就開始找一堆藉口修飾他。
這樣對嗎?
當你要使用一套交易模式去交易時,
最好去做回測,才不會死的不明不白!
以下我們對KD指標來做探討。


我們在坊間大絕之技術分析-KD指標這篇文章中介紹了怎麼在TS畫出KD指標,現在在來講講如何使用KD指標。
KD指標通常在80以上被視為超買區,
在20以下則視為超賣區。
由於D值較K值平緩,
因此當K值在超賣區向上穿越D值時,
表示趨勢發生改變,為一買進訊號。
(即一般所稱KD指標低檔交叉向上時為買進訊號)。
而當K值在買超區向下跌破D值時則為賣出訊號。
基本上技術分析會帶有很多條件,
為了簡單呈現基本狀況給大家看,
所以我們就的使用以下較簡單的方式作為進場方式。


回測目標 :驗證KD指標來做交易訊號是否可以獲利?

回測標的 :用台指15分K、30分K、60分K、日K線作留倉交易。

回測成本設定 :費用設定為1000元。

回測時間 :從1998年到現在(不過前三年數據參考就好)。

進場方式 :當KD指標交叉向上時,用前3根K棒的最高點價格買進,
當KD指標交叉向下時,用前3根K棒的最低點價格賣出。
因為在超賣區買進,在超賣區賣出,所跑出的績效不太好,
所以才簡化成上面方式的訊號來進場,
也可以更清楚的呈現單純的KD指標進出場狀況。

出場方式:設定停損點數為300點,還有到期當天出場,
等到下次訊號出現時在進場。

最後我們得到以下的結論:
由於單純的只有用交叉向上或向下來做進場依據,
會造成進場次數過多,
進而造成成本過高而使績效變差。
不過在超買區賣出,超賣區買進,
雖然可以有效降低進場次數,
但是績效卻更差。
觀察了進出場的K線圖,
可以發現,在盤整時技術指標依然會有過度進出的缺點,
當盤整轉趨勢時,倒是都能抓的到。
不過盤整是所有交易程式的最大死穴,
所以想躲也不是那麼容易的事。

我們把報表數據稍微整理如下:





前三年的數據大家參考一下就好,
因為那是在期貨市場剛開始的前幾年,
市場常常都是走一個大波段,
動輒幾百點在動,所以獲利非常之可觀。
我們從2001年往後觀察就好。



由上圖,我們可以發現,
因為條件很寬鬆,
所以進場次數過多。
不過DD實在太大了,
所以在出場方式必須要有其他限制才行,
我們設定的停損點數300點可能也太大了。
所以就KD指標來說,
其實是可以獲利的,
只是我們必須增加其他條件來過濾盤整時期,
這也是所有技術指標都會跟其他指標一起使用的原因之一吧!

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