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程式獵人隨筆談 -新手程式交易問題



作為一個程式交易新手,最容易遇到兩個問題。
第一個問題就是,怎麼樣把自己的交易想法寫成程式?
第二個問題就是,寫出績效怎樣的程式才可以用?


想必大家都有去駕訓班學開車的經驗,
在那邊學開車好像很簡單,因為旁邊都沒有車,
而且行進速度非常緩慢,重點是在那邊的人都不會開車。
但是一旦要你上大馬路開車,心裡就開始害怕了,
怕跟人家擦撞,怕違規,怕路邊停車不順,什麼都怕。
心裡就開始想,怎麼看人家開車都很容易,
但是自己開怎麼完全不是那麼一回事,給別人載還比較方便。



對!作程式交易也是這樣。
在網路上看到許多人在寫文章,PO績效,
強調程式交易多好多賺,弄得自己也很想跳進去作。
可以當你一頭栽進去這個領域,卻發現不是這麼容易。
最主要的原因是,因為程式交易沒有一定的準則,
沒有教科書可以完整教你怎麼學會程式交易,
而且台灣人最喜歡照本宣科,最好是有範本給我當依據,
這樣才可以寫的比較心安一點。
不過我並沒有說這樣不好,因為踏出第一步總是比較困難,
有人可以模仿會學的比較快,這我也認同。
就像在唸碩士班的時候,教授要你寫畢業論文,
但是從來都沒寫過,怎麼知道該怎麼寫,要寫些什麼。
還不是要大量閱讀其他國內外的論文來找尋靈感跟方向,
然後再去學習那些論文的架構流程之類的。

所以要怎麼踏出第一步,寫出自己的第一支程式,
我想最簡單的方式就是找人來模仿,不過還是要有自己的風格。
簡單來說,程式的架構就是-
1.參數與變數的設定與宣告
2.進場條件的設定與方式
3.出場條件的設定與方式



詳細的架構部份可以參考獵人之前寫的文章,
第一次程式交易就上手-如何建構第一支自己的程式
至於無法把自己想的交易方法寫成程式碼,可能有幾個原因,
第一個就是,你的想法裡面要定義太多型態方面的東西。
比如說:V型反轉(像拉回的情況也是)、W底、M頭等,
大家要知道這些型態的東西,絕大部分都是發生後才可以確定的。
葛蘭碧八大法則大家可能都知道,但是要把它寫成程式碼來交易,
這是相當困難的,畢竟你要完全摸透這個法則可能就不容易了。

第二個可能原因是,你或許會去想說,你想要抓到怎樣的盤,
對,這個想法沒有什麼問題,但是就怕你太想去fit你想抓的盤,
而去鑽牛角尖,把自己困住。其實有時候你可以換個角度想,
如果要直接去定義如何去抓到你想要的盤很困難的話,
你就反過來想,要如何去踢掉你不想要的盤?
並不是說這樣一定會比較容易,只是有時候反過來思考也不錯。
畢竟盤整盤占了70%的比例,有行情的頂多也才30%,
要去抓那30%,可能弄半天,你只撈到15%,結果15%-15%=0。
那還不如想辦法濾掉70%,可能你只能濾掉了50%,
但是剩下的50%卻包含了所有的30%,結果30%-20%還有10%。
所以在思考的時候,可以正反兩面都去想,或許或得到不同的答案。

最後可能就是技術上的問題了,那就是對於程式語言的不熟悉。
這個沒有速成的方法,只有多看、多問、多寫,才有辦法解決,
畢竟程式要寫的簡單扼要是需要時間的磨鍊的。

至於要怎麼去評估這個程式到底可不可以用?
基本上,能不能用,要用過才知道,
要評估一支程式的可靠性與可用性,
大家的方式可能不同,也沒有一定的準則。
以當沖的程式來說,如果單純以績效表來看的話,我認為最低標準應該要達到,
大概10年的淨利要達到250萬,
進場次數 壓在1000次左右,
profit factor 至少要在2以上,
勝率在5成以上,
DrowDown不要超過10萬。
這樣的標準拿來使用可能比較安心,因為實際拿來用的時候,績效還要再打些折扣。



不過上面的條件其實蠻寬鬆的,應該蠻容易達成的。
但是這樣都是紙上談兵,真的要拿自己的錢出來玩,
可能還是要克服一些心理障礙,畢竟一出錯,可能全部都付之一炬。
所以我建議,盡量不要只有一支程式就直接拿來用,
因為當你無法分散市場的時候,你只有分散你的交易策略,
也就是分散你的進場點,才不會把所有雞蛋都放在同一個籃子裡,
這樣風險太大。如果你的資金不足,不要貪心想下大台,
換成小台下,你就可以下四口,就可以下四支程式,
這些就牽扯到投資組合分配與資金的管理,
以後有機會再跟大家好好討論研究一番。
如果大家還是有其他問題,歡迎大家寄信到cityhunter@bituzi.com,
給程式獵人,獵人會盡最大的力量幫大家解決問題。

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