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程式交易策略庫-上天入地之濾網二式



年底快到了,很快就又是新的一年了,
外資這個月的選擇權部位水位很低,
看來外資也準備要快樂地過聖誕節,
每天跟你玩價差就夠賺了。
最近的盤勢對留倉部位真的很難做,
作當沖的應該多多少少還可以賺到錢。
不過在這種每天上沖下洗的盤勢中,
如果隨便進場很容易被打到重傷,
今天獵人再來介紹一種濾網的使用方式給大家參考。



上星期介紹了作空的濾網給大家,
那這星期就來介紹一個作多的濾網好了,
有時候作多跟做空的濾網並不一定要相同或相似,
畢竟兩種盤勢組成結構本來也就不同,
所以沒有一定的規則說,作多用什麼,作空也要用什麼。

其實這個濾網很簡單,大家一定都知道,
應該很多人都會使用均線來看盤,
甚至拿來做留倉部位的依據,
不過均線也是可以拿來當作濾網使用的,
只是我們今天把它拿來放在作多的濾網中看看有什麼用處?
接下來我們把這個濾網加入上次給大家的程式裡的作多部分裡面看看,
到底有什麼差異?



回測時間,SHOW TIME!

回測目標:增加作多濾網可以改進績效嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從今天往前3000天。

進場方式
(1)當分數超過+3,啟動買進訊號,當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3,啟動賣出訊號,當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R

作多濾網:high>average(c,N),N為某整數。

出場方式
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。

其他出場方式:當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。

我們把報表整理如下:
策略一是原來沒有加濾網的程式
策略二是加入作多新濾網的程式



上圖為每年績效表



上圖為每年績效直方圖



上圖為其他各種報表重要數值



上圖為今年每個月的績效表



上圖為今年每個月的績效直方圖

大家可以發現,加了作多濾網之後,
雖然作多績效降低了一點點,
不過作多的進場次數降下來不少,
而且DD也降低了,再次驗證降低進場次數可以降低DD
不僅如此,勝率也稍微提高了,
而且profit factor也有上升。
不過這樣還不夠,獵人還是希望大家可以把進場次數壓低,
至少要壓低到1200次以下,2、3天進場一次就好,
每天都進場多累人阿!休息是為了走更長遠的路阿!
今天獵人提供一種作多濾網的想法給大家參考,
其實大家都可以再去做些變化,或是有其他想法也可以跟獵人討論,
獵人會盡量回覆大家的問題的。

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