電子信箱 service [at] bituzi.com
幣圖誌首頁 facebook粉絲團 google plus google plus

如何利用程式交易軟體做策略研究



程式交易的軟體只能拿來做程式交易嗎?
其實他的功用很多,之前獵人也說過,
他可以拿來做策略研究使用,
當然,你必須要把你的策略給數量化才行,
因為你必須要把交易策略給定型化,
才有辦法去做回測,驗證績效。
不要總是在那邊說第幾波怎樣、第幾波那樣,
之後就會那樣這樣,到時候被海浪吞噬了都不知道。
所以獵人認為任何交易策略都要能被驗證才行,
最好對不要紙上談兵,只能畫圖說故事。
因為人往往只會記得好的那一面,
會選擇性忘記不好的那一面。



今天我們要探討的主題是-收盤前指數的走勢是否會跟當天走勢相反。
為什麼是相反呢?之前獵人跟金大聊天,
金大說:他覺得好像收盤前如果逆著當天走勢搶短作單,好像可以賺到一點錢。
(阿!不小心把金大的秘密說出來了,不過獵人試驗的方式只是參考他的想法)。
喔!是真的嗎?獵人想了一下,收盤前有很多當沖單要出場,
所以這種情況是有可能的,獵人就想說要來觀察一下這種情況。
但是你去看每天的K線圖觀察,實在是太多天了,
看到眼睛都快脫窗了也看不完,所以獵人就改變方式,
想說那就用獵人最熟悉的程式交易軟體來跑跑看,
看可不可以弄出個什麼東西來分享給大家看。



首先,要先去定義當天走勢,怎樣叫向上走?怎樣叫向下走?
獵人想要把他簡單化一點,那就把當天的高點跟低點跟開盤做比較,
當天最高點距離開盤點的點數超過當天最低點距離開盤點的點數,
也就是highd(0)-opend(0)>opend(0)-lowd(0),就把那天歸納成向上走。
如果當天最低點距離開盤點的點數超過當天最高點距離開盤點的點數,
也就是highd(0)-opend(0)<opend(0)-lowd(0),就把那天歸納成向下走。
但是這樣好像會出現盲點,如果開盤附近出現高點,
之後一路往下走,但是下去的距離小於高點離開盤的距離,
這樣好像會被誤判是向上走的情況,
所以我們再加一個限制,那就是當highd(0)-opend(0)>opend(0)-lowd(0)時,
最高點發生的時間要在最低點發生的時間後面,
這樣才把他歸納成向上走的盤勢。
反之,當highd(0)-opend(0)<opend(0)-lowd(0)時,
最低點發生的時間要在最高點發生的時間後面,
這樣才把他歸納成向下走的盤勢。



再來,我們以12點45分的收盤價為基準點,當然時間點可以更換,
然後我們去計算出到13點40分之間的最高跟最低點與收盤價的差距,
不過我們要怎麼去評判獲利還是停損呢?
1. 盤勢向上走的時候-這時候我們覺得尾盤應該要往下走,
所以如果尾盤最高價格離收盤價超過我們設定的停損點,
就認定那筆為虧損交易,如果沒超過就把收盤價與基準點的差距,
認定為獲利點數。
2. 盤勢向下走的時候-這時候我們覺得尾盤應該要往上走,
所以如果尾盤最低價格離收盤價超過我們設定的停損點,
就認定那筆為虧損交易,如果沒超過就把基準點與收盤價的差距,
認定為獲利點數。
當然,這樣的設定可以簡化我們的問題,也方便我們直接計算。
那這樣到底可不可以獲利呢?看下去就知道了

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:收盤前如果逆著當天走勢作單,可以獲利嗎?

回測標的:用台指5分K線來觀察。

回測成本設定:此為觀察現象,無設定成本。

回測時間:從2001年起到2012年1月5號。

出場方式
(1) 只有停損出場,停損點數10、20、30、40、50點。
(2) 沒停損就抱到收盤前一根K棒出場,計算獲利點數。
因為只是單純要探討這個現象是否正確,並沒有寫成交易策略,
所以上述出場方式是為了簡化問題,事實上你也可以加入停利出場,
這個大家可以試試看。接著我們來看看結果如何?



由上面的表格可以知道,此種想法可能無法獲利,
當然這邊沒有考慮到停利情況,但是就算考慮進去,
應該也不會增加太多獲利,之後有機會可以試試看。
所以要搶短,還是要乖乖去跟金大學功夫,
在這邊獵人是要跟大家說,TS或是MC等其他程式交易軟體,
並不只是可以讓你寫交易策略,他還有很多其他用途,
之前獵人也說過可以創造自己的指標函數方便你看圖做交易判斷,
或許大家對於會賺錢的交易策略比較有興趣,
但是對於一個要長期從事交易的人來說,
一定要一直從事場找到能賺錢的機會,
但是機會是靠自己創造的,一定要自己去觀察市場才會找到。
雖然這星期沒有新的濾網程式給大家,
不過希望大家可以跟獵人一樣,利用閒餘時間做些研究,
這樣也可以鍛鍊自己的程式功力,
畢竟交易邏輯總是在你觀察到某種現象後,才會衍生出來的。
希望大家一起努力做研究,也希望大家繼續支持獵人,
給個來鼓勵獵人吧,感謝大家!

0 意見: