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蒙地卡羅的啟示,交易致富的秘密,如何單挑傑西李佛摩


賺最多錢的男人可以得到最正的女人,我們不需要那麼多錢,但是我們需要最正的女人。

要怎樣,才能成為萬中選一的交易高手?
你身旁的朋友去年大賺700%、幾千萬,從結局上來看,你的績效可能不如他,
成王敗寇,you are a f****** loser.
但如果以結果論來看一切的事情,那永遠買不到翻倍的股票
有價值的東西,都是要在價值還沒成為結果前開始布局,
如果交易的能力高下,是用結果定輸贏的話,
那所有賠錢的人,都應該不再踏足市場,
那市場就會只留下賺錢的高手,那高手是否還賺得到錢?
那如果賠了錢,還沒有離開市場,
那麼投資人內心裡就要有一個信念,
由於做了什麼改變,過去的虧損不等於未來的虧損,
這種改變是什麼?

傳統的投機教科書會這樣告訴我們:
1.獲利虧損比3:1以上
2.確實執行停損
3.認真執行自己的系統,準備致富

然而困難在哪,若我們不清楚真實的困難,
那這個模型也就沒有意義。
於是我對上面這個系統,做出一個粗略的蒙地卡羅測試。
我想要實證找到的是成功者與失敗者的真正關鍵。

我第一個所模擬的系統是一個勝率30%,獲利虧損比三比一,停損為10%的系統,經過100次交易結果的200個樣本分布。


我們可以發現,使用同樣的系統,在一百次交易後,這兩百個樣本產生了不一樣的累積報酬率。其中有人可以將本金翻到60倍以上,從十五萬到千萬,這樣子的故事你熟悉不熟悉。



同樣一張圖,我們將樣本重新由低到高排列過,將本金到最後無法維持原來水位的樣本列在前面,
仔細思考一下:
為什麼使用同樣的操盤系統,卻產生了截然不同的命運。



賺60倍的交易者,真的有比虧錢的投資人優秀嗎?
那些賺最多,可以上財經雜誌的範本,
有人會說是「隨機智富的陷阱」,然而這並不是狼打我想強調的部分。

我永遠想強調的論點只有,那接下來我們應該如何獲利!

首先我想先討論一下停損10%這個比例,在資金控管的一些論述上,
10%可能是被有些人認為接近大賠的數字,
傑西李佛摩也有在書中提到一筆盡量別賠到10%以上,
有些人會使用單筆虧損控制在1%,並推崇為聖盃,
那這樣會不會產生關鍵差異呢?

同樣的系統,如果我們將停損控制在1%,
其實在這個例子之中,1%與10%也只有槓桿的差異。
我們會發現,的確,結果在1之下(賠錢)的樣本大幅縮小了,
然而最優秀的樣本,賺了不到2.5倍。
跟之前的樣本群有截然不同的差別。




回到本篇的標題:蒙地卡羅的啟示,交易致富的秘密
我想要談論的是交易致富,而非穩定獲利,
並非狼打不推崇穩定獲利(我非常推崇),
但是我想討論的是,到底如何成為傳奇的交易員,
誰是下一個傑西李佛摩或者是張松允

我們重新檢視這個模型的幾項變數,
一、 獲利虧損比
二、 勝率
三、 槓桿

前面兩點,我在這篇文章裡沒有討論,如何找到高獲利虧損比,高勝率的策略,非找到此策略不可嗎,到底什麼才叫勝率等等問題比較複雜,也許以後有機會可以討論,然而這個我們可以列為投機致富的第一個門檻。

針對槓桿,想要投機賺取”暴利”,簡單講就是要借槓桿來使用,
然而使用大的槓桿,陣亡機率會提高,
所以要能在期貨賺大錢的關鍵因素,我認為是「不會陣亡」
不會陣亡可能是因為在本業金流的穩健,帳戶陣亡可以不斷入金,
或者是有辦法得到大筆資金操作,
輸了就是賠一倍,賺了可以賺50倍,你想不想賭
然而如何有穩定的賭本來源,就成為今天模擬勝負差距最大的關鍵。
然而這是不是跟一般人想要翻身的想法差距很遠呢

從這裡我想大膽短暫的下一個結論,
科斯托藍尼說: "有錢人可以投機, 錢少的人不可以投機, 沒錢的人必須要投機
想要翻身致富,藉由期貨當作手段,我相信是很多人追求的夢。
這句話有名,我認為未必是有道理,而是因為撫慰了窮人想要翻身的心靈
然而我認為柯老的話無法表達出真實,我想要重新改寫這段話:

有錢人可以投機、
錢少的人不可以投機(優勢較少)、
沒錢的人無須投機,
那要幹嘛,
我的答案只有一個:革命,挑戰市場規則!

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