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程式獵人知識庫-淺談三關價之統計分析



我身騎白馬,走三關,我改換素衣,回中原……
相信各位讀者應該都有聽過三關價,不然也可能聽過費波納比係數。
也許有許多人運用三關價,已經用的出神入化了,小弟也不敢隨便在這邊獻醜,
只是今天想在這邊做些統計分析給大家參考,三關價是否真的那麼神奇呢?




這邊先簡單介紹一下三關價,所謂三關價就是指上關、中關及下關的價格,
其次日的三關價計算公式是:
上關:今日最低價格+(今日最高價格-今日最低價格)乘以 1.382
中關:(今日最高價格+今日最低價格)/2
下關:今日最高價格-(今高-今日最低價格)乘以 1.382
當然三關價的使用方式一籮筐,大家可能比小弟還懂,
不過獵人今天要來跟大家分享自己做的統計分析結果。
有一天獵人不小心又看到三關價的東西,心中忽然起個念頭,
想要來看看如果今日開盤價落在昨日價格所算出三關價的位置,
對於當日的盤勢會有什麼不一樣的結果?
獵人參考了區間落點研判法:
(一)收盤在上關之上:明日以中關以上觀察,高點不預設,
   但考慮實際波幅的應用,下關理論上不會出現。
(二)收盤在上關與中關之間:明日以上關與中關間觀察,下關出現機率小。
(三)收盤在下關與中關之間:明日以中關與下關間觀察,上關出現機率小。
(四)收盤在下關之下:明日以中關以下觀察,低點不預設,
但考慮實際波幅的應用,上關原則上不會出現。
而得到的靈感是,如果明日開盤價開在今日的三關價某個位置,
那明天的收盤價最有可能收在哪邊呢?大家來猜猜看吧!
買定離手,今天就來讓獵人用實際的數據來驗證給大家看看。


到底會不會進呢?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:開盤價相對於三關價位置與當日收盤價相對於三關價位置的關係?

回測標的:以台指日K線為樣本。

回測時間:從2002/1/2到2012/3/8。

得到的統計結果如下面各表所示:


上表為歷年的相對位置次數統計圖,左邊欄位是開盤價位置,右邊上面欄位是收盤位置

好,那要怎麼來看這個表呢?
舉例來說:今日開盤開在上關之上,最後收盤也收在上關之上,
歷年來總共有143次。而歷年來開盤開在上關之上總共有211次,
那收盤收在上關之上總共有462次。
為了方便大家觀察,獵人再把表作個轉換,
例如:當開盤開在上關之上,那各種位置收盤的機率如何?
如下表所示:


上表為歷年的相對位置機率統計圖


由上表可以知道,如果今日開盤價格在中關跟上關之中,
那麼今日收盤在中關之上的機率有21.77%+51.36%=73.13%這麼高;
而今日開盤價格在中關與下關之中,今日收盤收在中關之下的機率有
48.99%+19.02%=68.01%這麼多。
而開盤開在上關之上,最後收在上關以上的機率也有67.77%,
開盤開在下關之下,最後收在下關以下的機率也有70.2%之高。
換句話說,如果今日開盤開在中關之上,盤中一直都沒有破中關價,
那你就可以開始找買點進場啦!因為收在中關之上的機率有7成,
至於會不會賺錢,還是要看進場點,畢竟那個機率並不是勝率7成。
不過這些數據可以讓大家做些參考,也可以用來當作進場的依據,
甚至可以使用來當作出場的依據,我想變化方式應該有很多種,
大家可以腦力激盪想看看。如果大家覺得獵人這篇文章有意思的話,
還請大家給獵人一個鼓勵,按個吧!

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