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程式交易策略庫-跳空進場方式



最近台股有內憂跟外患夾擊,造成股市表現低迷,
不過對我們來說,倒是挺不錯的,因為空頭比較容易賺到錢。
其實大家常會問說,我知道的交易策略太少,或是我是初學者,
所以我不知道有那些進場方式,那我該怎麼辦?
除了多看文章,多看書之外,獵人也說過:多觀察K線圖就會有收穫的。
今天就讓獵人再來介紹一種簡單的進場邏輯吧!



通常跳空開高就表示今天的盤勢是比較偏強的,
跳空開低表示今天的盤勢是比較偏弱的。
當然可能會出現跳空開高走高後,卻一路下殺的情況,星期三的走勢就是這樣。
也有可能出現跳空開低走低後,卻接著一路上漲。
首先我們先來做個統計研究,看看跳空之後的走向,
是否比較容易會跟跳空的方向一樣發展呢?

跳空與走勢方向的關係



首先先來看看統計出來的圖表


上圖為各種情況的統計天數


上圖為各種情況的相對機率值


先來解釋一下數據,從2002年1月2號到2012年4月5號,
總共有2545個交易日,因為只有紀錄開高、開低、收高、收低,
所以平盤數據沒有算進去,造成總和2435跟總天數2545不同。
可以看到圖表上跳空開高,最後收盤收得比開盤價高的天數有671天,
開高收低有636天,開低收高有593天,開低收低有535天。
大家可以發現,在這10年中,跳空開高的次數比較多,
或是收盤收高的機率也比較大,不過並沒有太顯著的差異。
由圖表也可以發現,開高走高跟開低走低的次數,
老實說,並沒有比較高,所以想要從跳空開高或開低來判斷走勢,
並不是那麼的準確。
接著再看看下圖的各種情況的收盤與開盤差距的平均點數,



上圖為各種情況的開盤與收盤差距的平均點數


嚴格來說差距也不算太大,所以單純就開盤跳空位置來看當天走勢,
事實上並沒有太大相關性。
不過今天還是要來試試看,跳空開高就作多,跳空開低就作空
這樣的交易邏輯是否行得通?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:跳空進場方式可以賺錢嗎?

回測標的:用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定:費用來回設定為1000元。

回測時間:從2002/1/2到2012/4/5。

進場方式
(1)當天開高,啟動買進訊號,當價格向上突破至9點5分的最高點時進場作多。
(2)當天開低,啟動賣出訊號,當價格往下突破至9點5分的最低點時進場作空。

濾網
(1) 限制當天多空都只能各進場一次。
(2) 進場時間限制從9點5分到12點。
(3) 作多濾網:K棒高點要超過120根K棒收盤價的均線值。
(4) 作空濾網:K棒低點要低於120根K棒收盤價的均線值。

出場方式
(1) 設定停損點數為50點。
(2) 1點10分後,跌破前三根低點時,多單出場。
(3) 1點10分後,漲破前三根高點時,空單出場。
(4) 收盤前1點40分全部出場。

我們把報表整理如下:
A代表原始的跳空程式
B是跳空超過10點的程式
C是跳空超過20點的程式



上圖為每年績效表


上圖為每年績效直方圖


上圖為其他各種報表重要數值


從上面的報表可以發現,這樣單純又直接的進場邏輯,
看起來還是可以獲利,雖然表現不盡理想,
主要因為濾網比較簡單跟出場方式太少,
出場方式過於簡單造成了最大虧損超過10幾、20萬,
所以大家可以試著自己加入一些不同的濾網跟出場方式。
只是獵人想藉此文章再度告訴大家,交易邏輯並沒有很困難,
不要以為每種交易方式都要像波浪理論等,那樣的複雜,
只要你有任何的想法,盡量試著把它寫成交易程式,
你會發現在多寫程式之中,你就會有其他不同的想法出現,
因為你在寫程式跑K線圖時,就可以觀察到所有進出場點,
就會發現,這樣不合理或是哪邊有缺陷,就可以一步步地修改,
最後終究可以完成一支自己的程式的,加油!各位讀者。

如果覺得獵人的文章有意思的話,請按標題下的
給獵人一些鼓勵,不過這星期的文章暫時不提供程式碼給大家,
希望大家可以利用文章裡面給的所有提示,自己寫寫看,
獵人會再找時間把程式碼給大家,還是希望大家可以自己動手寫寫看,
這樣對於大家的程式能力才可以有所進步喔!

開盤跳空的方向跟當日走勢的方向並沒有絕對的關係

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