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程式交易知識庫-如何發展出可獲利的交易系統



最近讀到一篇國外的文章,內容在講說如何利用交易系統賺錢,相信有許多新手也在閱讀獵人的文章,但是對於交易方面的概念其實很薄弱,甚至不知道怎樣去挑選一個適合自己的交易系統,今天獵人藉這個機會給新手指點一下迷津。



如何發展出可獲利的交易系統

第一步:選擇一個適合的市場與時間框架


每個市場與每個時間框架都是可以被交易的,

如果你想要看50個市場跟6的主要的時間框架,
那你就必須去評估300個可能的選項,
這裡有些建議可以讓你限制你的選擇。

首先,就算你可以交易每個市場,
還是建議你要選擇可以電子交易的市場,
這樣才可以降低你的一些不必要的費用。
還有,有的市場就是很容易賺錢,或是他有固定的週期,
這樣的市場是值得我們去交易的。
不要一昧的想在不容易賺錢的市場找出聖杯來證明自己很厲害,
這樣只會讓自己交易的很辛苦,還不如多花時間去找其他市場。

再來,當你選擇較小的時間框架時(小於60分鐘),
你的平均每筆獲利通常都比較低,
不過相對地,你獲得了較多的交易機會。
所以你選擇較長的時間框架交易時,
你的每筆交易平均獲利會變大,但是你的交易機會就少。

最後,較小的時間框架,表示獲利空間較小,
但是通常也意味說,你的風險也比較小。
所以當你剛開始交易時,可能只會操作小部位,
你可能會選擇比較小的時間框架去交易,
這樣可以避免受到比較大的虧損,
不過也要避免過度交易所帶來的損失。

大部分可獲利的交易系統都使用較大的時間框架,
像是日K線或是周K線,當然這是在國外市場,
不過這也就表示,交易次數會很少,虧損可能會較大。

第二步:定義進場規則




讓我們簡化進場規則,基本上來說有2種不同的進場方式-

1. 趨勢交易:簡單來說就是追高殺低,指數往上走,你就買;
指數往下殺,你就賣,如此而已。
2. 擺盪交易:也就是大家說的低買高賣的神手。
也就是當價格太極端時,例如:價格漲到通道區間的上緣,
你就賣出,因為你認為價格會回歸到正常位置,反之亦然。

作者認為,擺盪交易是最適合新手來初試身手的方式,
想想也是啦,一般人最喜歡猜頭摸底了,
一個新手進來最想表現自己很厲害,可以買低賣高,但總是穿頭又破底。
相反地, 如果一個交易員能夠抓住一個市場持續好幾個星期,
甚至好幾個月的趨勢,趨勢交易就會提供了比較大的獲利空間,
但是只有少數的交易員有足夠的紀律可以不中途而廢。

在你的交易軟體中大部分的指標可以分成兩類,
一種是用來判斷趨勢的指標,像均線就是。
另一種就是定義出超買超賣的擺盪指標。
所以不要被太多的指標去混淆你的交易決定,
你只要去確認你了解為什麼會使用某些特定指標來判斷。

第三步:定義出場規則




簡單來說,出場也可以粗略分成兩種-
1. 停損,這是為了保護你的本金。
2. 停利,這是為了確保你的獲利而出場。

以上這兩種出場規則可以分成四種方式:
1. 固定金額,例如:10000元。
2. 一個最近價位的比例,例如:進場價位的1%。
3. 一個波動的比例,例如:0.5倍的平均日K棒長度。
4. 時間出場,例如:3天後出場。

因為有的人喜歡使用一套交易系統去交易不同市場,
所以作者不推薦使用固定金額出場,因為每個市場的變動金額都不同,
所以使用第2跟第3種出場方式比較好。
至於時間出場,就是當你進場後,指數沒有方向的亂跑,
那你就早早出場去尋找其他交易機會。
獵人也會使用這種出場方式,當你進場後,
指數一直不往對你有利的方向發展,那你也要早點出場。

第四步:評估你的系統





看到績效報表,第一個當然是看到你的淨利(net profit)
你在建構一個交易系統,當然希望他賺錢,而不是賠錢,
所以要求淨利是正的不是負的,應該很合理吧!

下一個就是去檢視你的每筆交易的平均獲利
要確定平均獲利可以足夠支付你所有費用還有滑價損失,
不過通常我們在跑策略時,就會先把成本算進去再跑出報表了,
所以要注意一般其他人在展現績效表時,是否有把成本算進去。

再來就是獲利因子(Profit Factor,PF)
算法就是總獲利除上總損失(Gross Profit / Gross Loss)。
所以PF越高,系統就越好,
通常來說,一個系統的PF最好在1.5以上,
但是獵人是希望可以在2以上,
不過有時候太高的PF可能是過度最佳化的結果。

當然除了上面的報表數值外,還有一些是你可能會去注意的,
勝率,如果你的系統可以獲利,
但是勝率很低,這就表示你總是在輸錢,
雖然你可能都輸小錢,賺大錢,但是一直輸錢的感覺並不好受,
所以還是要尋找勝率高一點的交易系統。



再來就是最大虧損(Maximum Drawdown)
一個著名的交易員說過:如果想你要讓你的帳戶變成兩倍,甚至三倍,
你最多只能允許你的最大虧損到30%,
但是不是每個人都可以容忍這麼大的虧損的。
獵人認為交易要能夠走的遠,走的久,控制最大虧損很重要,
如果你的交易系統虧損過大,可能會讓你在開始獲利前
會因為一次鉅額虧損就讓你從市場畢業了。

最後就是連續虧損次數(Most consecutive losses )
其實大家不要小看這個連續虧損次數,
如果你的系統的連續虧損次數過多,會讓你覺得怎麼一直在輸錢,
當你輸太多次後,你還敢相信你的交易系統嗎?
這是一個奇檬子的問題,沒有人喜歡一直輸的感覺啦!
而且連續虧損次數也會跟你的資金控管有很大的關係,
如果你的資金管理方式比較積極,例如:當你虧多少錢時,部位就縮減。
當你連續虧損太多次,剛好打到你的界線,
結果你一縮部位,系統就開始獲利,結果賠掉的就都賺不回來了。
以上所說的報表數據,都是我們一開始檢視程式可不可以用的基本條件,
當然報表還有其他要關注的地方,
比如說:你的獲利曲線(Equity Curve)是不是接近45度的斜直線等,
這也都是我們會去檢視的地方。

第五步:改進你的系統



改進跟最佳化是有些不一樣的,

你可以利用改變不同的出場方式來改進程式,
例如:你本來使用固定點數的出場方式,
那你可以考慮改用追蹤性的出場方式來代替,
或是你可以加入時間性的出場方式也可以。
然後再去檢視你的報表,不要只看獲利有沒有增加,
還要去觀看其他上面所提到的數據是否有變的更好,
有時候你修改了一些出場點,可能會減少你的獲利,
但是你會發現其他數據反而會有劇烈的變化,
比如:最大虧損變小,勝率變高等,這樣的修改才會有意義。
不過作者也提醒各位,不要陷入過度最佳化的陷阱,
比如說:你發現你的系統星期四特別容易虧錢,
那你就把星期四的交易給濾掉,這樣就有點超過了,
畢竟過去星期四會虧錢不代表未來的星期四就一定會虧錢,
也許是湊巧發生而已。

相信講到這裡,對於剛踏入程式交易領域的新手,
應該會有不同的想法,但是不要再繼續在那邊想說,
我不會程式該怎麼下手呢?如果你真的想踏上交易這條路,
獵人建議你,不管如何,都要去弄一套程式交易軟體,
開始撰寫自己的程式,不要只看不做,這樣你永遠都無法前進。
希望大家可以繼續支持程式獵人,請按標題下的
給獵人一些鼓勵吧!

如何發展出可獲利的交易系統:
1. 選擇一個適合的市場與時間框架
2. 定義進場規則
3. 定義出場規則
4. 評估你的系統
5. 改進你的系統


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