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程式交易策略庫-歪資期貨留倉部位的秘密



很多人都在觀察獵人寫的歪資解密,因為大家都認為歪資的布局跟台股走勢很有關係。但是歪資真的有這麼神嗎?獵人把最近5年左右的歪資期貨留倉部位整理之後,寫了個簡單的交易策略做回測,來看看歪資是不是真的這麼神!

有辦法拆解歪資的部位嗎?


歪資對於台股的佈局很複雜,
有現貨、期貨、選擇權,還有借券放空的部位,
有時後還有作價差的部份,而且摩台那邊也有部位,
所以歪資的佈局不是隨隨便便就可以拆解出來的。
就算真的被你破解了,跟著歪資作,就一定可以賺錢嗎?
以前去期交所開會的時候,長官常常說,
你們本土券商的自營部要加油喔!別讓歪資一直把錢賺走。
心裡就OS說:X的,還不是你們政府亂護盤亂搞,
讓歪資把台灣當作提款機,不然歪資怎麼跑得掉呢?
以上這段話,純屬虛構,如有雷同,純屬巧合!
既然沒辦法拆解出歪資的部位,只好從中擷取一部位資料,
看看這樣的資料對於判斷台指走向是否有幫助。


跟著歪資期貨方向做,能賺錢嗎?


今天就簡單來測試一下,跟著歪資的期貨部位做,
到底可不可以賺錢,不過要怎麼測呢?
其實很簡單,我們用最簡單的策略想法,
如果今天收盤後看到歪資留倉部位是多單,
明天開盤就進場做多。
同理,收盤後看到歪資留倉部位是空單,
明天開盤就進場做空。
就這麼簡單,各位看官,你們覺得這樣會不會賺錢呢?
接下來就用這個交易策略來做個回測看看,看看它的績效如何?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:跟著歪資期貨留倉單做,可以賺錢嗎?

回測標的:用台指日K線作留倉交易。

回測成本設定:費用來回總共設定為1000元。

回測時間:從2007/7/3到2012/11/8。

進場方式
(1)當今日歪資期貨留倉部位是多單時,明天開盤進場做多。
(2)當今日歪資期貨留倉部位是空單時,明天開盤進場進場做空。

濾網
(a) 不加濾網。
(b) 加了均線濾網-
當日最高價格高於收盤價的20日均線時,才可以進場做多;
當日最低價格低於收盤價的20日均線時,才可以進場做空。
(c) 加了均線濾網-
當日最高價格高於收盤價的40日均線時,才可以進場做多;
當日最低價格低於收盤價的40日均線時,才可以進場做空。

出場方式
(1) 結算當日,收盤全部出場。



績效報表如下:

以下三張表是不加任何濾網的績效表:






以下三張表是加了20日均線濾網的績效表:






以下三張表是加了40日均線濾網的績效表:







由上面的報表看起來,其實蠻讓人驚喜的,
因為目前手邊資料的關係,只有回測5年多,
不過看起來跟著歪資的部位做,是可以賺錢的,
什麼?這是真的嗎?有這麼好康嗎?
不過因為這個交易策略太簡單,
而且沒有任何停損或停利出場方式,
甚至可以用分K線去做,績效也可能可以更好。
下次有機會獵人在提供其他的回測結果給大家參考,
大家也可以試著利用獵人所介紹的概念去回測看看喔。
如果大家覺得這篇文章對您有幫助,也不要吝嗇分享出去給大家喔!

如果想賺錢,還是不要逆著歪資做喔!

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