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程式交易策略庫-寫出一支賺錢的程式,到底難不難?


常常有人來信問獵人,要怎麼進入程式交易的世界?要怎麼撰寫出會賺錢的策略?其實要進入程式交易的世界很簡單,而要寫出會賺錢的程式也不難,困難的是,你只是在那邊到處問人家要怎麼寫,到處想找可以快速入門的捷徑,卻不真正的開始動手撰寫屬於你自己的第一支程式。在幣圖誌,獵人寫了許多教大家如何撰寫程式的文章,甚至介紹了許多不同的交易策略與想法,都是為了讓大家可以擁有一個可以學習的園地,所以也希望大家可以跟獵人一起加油努力喔!

撰寫程式經驗談


大家都會想說,一定要很複雜的交易邏輯才能賺錢嗎?
當然,對於初學者來說,要想出比較複雜的策略是很困難的,
但是也不是每種可以賺錢的交易策略都很困難,
也有短短幾行,甚至沒什麼濾網的程式,也是可以賺錢的,
雖然報表績效不見得那麼漂亮,但是至少每年都可以賺錢。
其實大家在撰寫交易程式時,不用考慮太多,
可以把最原始的交易想法寫出來,
雖然一開始的交易次數可能會過多,造成績效很差,
但是經由觀察K線圖的進出場點後,
就會讓你有更多的想法去修改程式,
慢慢的你就可以撰寫出屬於自己的交易程式了。
所以不要再看著K線圖,在那邊畫圖說故事了,
你絕對不會比在電視上的那些名嘴說的好,
而且說得好,又不一定賺的到,而且賺大錢的人都很低調的。
獵人強烈建議大家,如果你是新手想踏入程式交易領域,
首先第一步要做的事就是,趕快去弄一套程式交易軟體來實作吧!
只看不作是永遠都無法往前踏出一步的,
人家阿姆斯壯在月球上所踏出小小的一步,是人類的一大步,
但是你現在踏出小小的一步,卻會是你人生的一大步。

簡單的交易邏輯賺的到錢嗎?


在台灣的市場,長期下來,做順勢突破比較容易賺錢,
所以獵人介紹的策略都偏向順勢突破策略。
今天就來介紹一個簡單的順勢突破策略,
多空進場方式,只有各一行程式碼,
再加上少少的幾個停損停利出場方式,
竟然也可以寫出一個每年都可以賺錢的程式,
可能會讓某些人覺得很驚訝吧!
我們的進場邏輯其實很簡單,
價格往上突破20根K棒的高點就進場做多,
價格往下跌破30根K棒低點就進場做空。
為什麼多空的K棒數不同呢?
因為獵人要讓多空進場次數比較接近,才這樣設定。
就這麼簡單,各位觀眾,你們覺得這樣會不會賺錢呢?
接下來就用這個交易策略來做個回測看看,看看它的績效如何?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:簡單的突破交易策略可以賺錢嗎?

回測標的:用台指30分K線作留倉交易。

回測成本設定:費用來回總共設定為1000元。

回測時間:從2002/1/2到2012/12/20。

進場方式
(1)突破20根K棒高點就進場做多。
(2)跌破30根K棒低點就進場做空。

濾網
(a) 不加濾網。
(b) 加了簡單的濾網

出場方式
(1) 結算當日,收盤全部出場。
(2) 停損點數為100點。
(3) 進場超過15根K棒後,往反向拉回100點時,
如果持有多單部位,跌破最近5根K棒低點出場。
如果持有空單部位,漲破最近5根K棒高點出場。
(4) 進場獲利達到250點以上,拉回20%,就停利出場。

績效報表如下:

以下三張表是不加任何濾網的績效表:



以下三張表是加了濾網的績效表:



首先一開始沒有加濾網的原始程式看來還是可以獲利的,
耶,這麼簡單幾行的程式,寫出來的績效就可以這樣,
雖然不是很好,但是可能比有些人亂亂寫還來的好。
然後再加上簡單的濾網之後,績效也稍微提升了一點,
至少可以維持每年都有獲利,雖然該賺大錢的那一年並沒有賺到,
不過這簡單的策略只是要展示給大家看, 不論什麼樣的交易邏輯,都有它可能獲利的潛力, 還是要看使用他的人,是否可以把他發揮出來罷了! 大家有興趣也可以試著利用獵人所介紹的概念去回測看看喔。
如果大家覺得這篇文章對您有幫助,也不要吝嗇分享出去給大家喔!
最後,如果大家對這篇文章的程式碼有興趣的話,
等文章分享數超過150後,獵人會在文章後面更新公布出來。


有人說;交易,簡單就好。對於程式交易來說,交易,有趣就好。只有在你有興趣時,你才會放入心力去研究,這樣才會發展出許多不同的交易系統。

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