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具現化的盤感:談程式輔助系統


去年因為幫同一棟大樓的辦公室維護電腦系統,
認識了一位也在研究期貨交易的大戶朋友張律師,
張律師平常除了交易以外也很喜歡跟人泡茶交流,
說起他的交易內容大部分是以均線為主,
輔以一些關鍵價位的計算,

但由於不擅長程式軟體等工具,
往往每天盤中都要拿自製的Excel表格
抄寫券商免費軟體上的一些關鍵數據,
然後再去計算出自己的買賣點,
有時行情看到出神也就漏記這些數據,
造成了許多後續分析上的困難。

後來我們開始交流後,
我利用兩個下午的時間整理,
把他所使用的所有統計數據都指標化,
讓他在看盤的時候不會再發生遺漏資料的問題,
而且圖表化後可以對於數據的
日內或是長期的變化趨勢更有依據,
更重要的是讓張律師盤中有更多的時間
去思考交易策略面的問題。

但這不是故事的結局,
後續我又再嘗試幫張律師把交易策略自動化,
過程中卻遇到了很多問題,
常常在某些特殊條件下的進出動作是連他自己也沒想過的,
或是指標的條件沒有明確的定量數值,
什麼是量增,什麼是打底,
一切平常說出口很容易的「形容詞」
原來都是憑感覺的,
這些盤感平常在盤中似乎都能把多空歸納出一個結論,
等到真的要具體化定義這些盤感的時候,
張律師才發現自己原來還沒徹底想清楚自己的交易邏輯。

請問各位,大家相信依靠盤感操作的神之手嗎?


張律師的當沖多空線

那些專職交易人的需求

過去與這些其他專職交易者合作的過程中,
我發現很多人的需求是
把平常計算的某個數值程式化為自動計算的圖表,
三重劉德華希望把三重時間架構加上多空判斷自動化警示;
五股金城武希望把五十檔關鍵個股的多空值進行整合統計,
幾次下來以後我才發現,
這種服務在交易圈裡面的需求相當大,
有多麼大?
大到到撰文的當下我手上仍有數個委託系統尚未交件。
而且除了方便觀察與紀錄行情以外,
你一定要知道的是,
許多絕妙的交易策略就是
在親看到那張線圖以後所產生的構想。


假設你是一個素人交易者
在茅廬躬耕一陣子後也想把交易提升到專業的層級,
請問你現在的交易介面是否已經自動化圖型化?
你是否已經已經準備好
將過去的操作邏輯系統化整理出來,
把平常交易作為多空依據的數字定義出明確的規範?


三重劉德華

關鍵數據圖形化 – 程式輔助的效果


目前最廣為人用的輔助程式就是各大券商的看盤軟體,
券商軟體所提供的資訊其實很豐富,
舉凡證交所期交所盤中即時揭露的資訊大部分都可以在上面找到,
凱基的全球理財王提供的大盤買賣數據整理得很清楚,
康和全都賺則是在商品的DDE輸出欄位有最多的選擇性,
使用券商所提供的軟體免費而且提供的資料豐富,
是一般人看盤很好的工具。

但是免費的軟體也有力有未逮之處,
由於提供者是台灣的券商,
所以大部分只能將證交所期交所的資訊原封不動的呈現出來,
如果有需要後續做計算處理的數據就無法直接提供,
比方說我只是需要一個指標用來計算電子類股與金融類股的相對漲跌幅,
概念雖然簡單,只要用兩個商品的漲跌幅度相減處理,
卻仍需要動手拉個DDE資料,
而DDE資料長期以來缺點就是一定要每天手動去開sheet,
每天儲存,然後建檔整理維護更新,
這些索事是很多交易人天天都要做的功課,
但說實在的,這種routine化的工作要是每天要花你10分鐘以上,
真的不如去各大券商申請使用Multicharts來的方便,
一個月1000元的軟體費用,
可以大幅簡化整理數據的冗雜。


券商軟體的純股票不含漲跌停委買賣差

盤感的具現化

而且部分券商軟體的數據報價甚至無法以DDE格式輸出,
更不用說是繪圖/建檔/回測驗證這些動作,
因此使用者需要整天睜大雙眼盯著數字跳動,
還用一張紙放在電腦前認真地抄下關鍵時刻的關鍵數據,(是的 寶傑)
光是專心處理數字就夠忙了,
如何在趨勢改變時思考做出正確的決策?

舉例來說,如上圖所示,
大盤的委買賣張差數字對於
當日的買賣力道而言是一個很直接的指標,
但是如果要得到更精確更有參考價值的數據,
不能直接取用總委買賣張差,
必須將權證基金去除後看純股票的部分,
最好再將漲跌停的委託單去除後才夠準確。
這個數字在凱基的看盤軟體中有提供,
但很可惜沒有DDE輸出或是走勢圖,
一般人使用頂多用來
「感覺」今天的買氣如何賣壓又如何,
這種籠統的感覺對於交易的幫助不大。

但是,如果我使用MC把它繪製成指標,
而且與每日的行情連續走勢疊圖來看,
就會產生絕妙的效果,
下圖是每日淨委買賣差的數據走勢圖,
(每日13:15開始會有委買賣單抽單現象,
所以連續圖形中每天尾盤會有spike向上。)
與這兩個月的台指期連續行情疊圖。
是否有看出什麼玄機?
除了當沖用來判斷當日多空很好用以外,
由波段的角度去研究,
會發現連續的行情也會隨著大盤淨買賣張差連動,
淨買賣張差最近都呈負值(現貨掛賣單較多)
但當隨著前一波空方趨勢下跌至12/21時,
淨買賣張差已上升到-20萬以上,
這就是一個波段多單進場的機會點。
如此透過程式輔助系統的觀察
是不是比飄乎的盤感好用多了?


台指期連續走勢與大盤純股票委買賣張差

科學的操作

從前許多人會把自己的交易決策訴諸「盤感」二字,
不可否認有許多高手對於盤勢確有超人的敏銳度,
但那是少數人,David自認不是交易天才,
交易經驗雖不少但也不敢說培養了多少的「盤感」,
但身為怪才的我,
卻很不認輸的把所有數據都透過程式圖形化後整理研究,
對於目前得到的效果也相當滿意。

愛因斯坦曾說過
『如果你不能簡單說清楚,就是你沒完全明白。』

在交易上我們如果能透過適當的工具,
把原本盤感中模糊的灰色地帶消除,
簡單明確定義出自己的邏輯,
就能減少因為不確定而產生的錯誤決策,
如此一來相信每個人都能夠更加接近獲利。



最後我想問問大家在交易的賭桌上獲利的倚仗是什麼?
波浪、型態、盤感這些虛無飄渺的心法是分析師萬無一失的圓場策略,
但卻無法提供投資者實際操作上需要的進出依據,
是否有更具體的方法可用來詳實解讀盤面訊息?

謝謝大家耐心閱讀,
如果覺得今天的內容有用,
也請幫David按個讚,感恩。

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