電子信箱 service [at] bituzi.com
幣圖誌首頁 facebook粉絲團 google plus google plus

參數自動化的撇步!

就像水會隨著環境的不同而改變他的流速

在剛開始進入程式交易世界時,很多人會用最佳化參數的方式來挑選參數使用,但是隨著環境的不同,就會開始自己一直去調整參數。當然,也不是所有參數都需要一直去做調整,但是,如果可以讓自己的程式中的參數,隨著環境改變而自動去調整變化,這樣也許可以讓程式變得更有彈性。你,有興趣嗎?那就千萬不要錯過今天的文章喔!

N天的區間突破策略


首先獵人先介紹一個簡單的交易策略當作範例,
那就是N天的區間突破策略,
其實也可以看成N根K棒的突破策略。
這是一個最簡單也最多人使用的策略,規則如下:
當今天的高點突破過去N天的最高點時,買進。
當今天的低點跌破過去N天的最低點時,賣出。
單純以這樣的進場邏輯交易的話,就會發現,
你在市場中隨時都會有單,不是多單就是空單。
如果你想保守一點,可以把交易策略改變如下:
當今天的收盤價突破過去N天的最高點時,買進。
當今天的收盤價跌破過去N天的最低點時,賣出。
一般這種順勢突破策略在什麼市場最容易賺大錢呢?
那當然是在趨勢明顯走一段的大多頭或大空頭市場,
但是如果遇到盤整格局的走勢時,可能會有多空訊號反覆的問題。




不過盤整盤是所有順勢策略的死穴,不單單是這策略的問題。
所以最好尋找趨勢明顯的市場交易吧!比如:大陸市場。

N天的區間突破策略的問題在於?


這個策略的重點就是參數N 了,
那這個N會有什麼問題呢?你想想,當你設定N為5時,
如果現在趨勢明顯,很好,進場會進的很快,
可是當趨勢混沌不明,忽上忽下時,這時候不就慘了,
一下作多一下作空,每天都可以吃麥當勞了(八八八拉八)。
所以,如果在趨勢明顯的時候,可以讓N小一點,
在盤整的時候,可以讓N變得大一點,這樣多有彈性阿!
重點來了,你要怎麼讓N去自動變化呢?

首先,想要決定N的大小,關鍵在於趨勢是否明顯。
如果趨勢明顯,也表示指數的波動會比較大。
如果趨勢是盤整,就表示指數會一直在某個區間整理,
這樣的波動會比較小,所以大家想到了嗎?
換句話來說,關鍵在於波動的大小。




如何藉由波動率的變化來改變N?


衡量波動大小,最直覺的方式就是使用波動率(volatility),
也就是標準差,不過要怎麼把波動率使用在參數N的變化中,
可能大家想到的方法都會不一樣。
1. 直接使用法
最簡單的方式就是直接把標準差拿來使用,
假如說你算出來的標準差是20,那N就是20,
所以N就會隨著每天的標準差不同而改變。

2. 相對使用法
假設我們一開始所設定的N是20,
因此也可以算出20根K棒的標準差,叫V20好了。
但是我們想用短一點的時間來衡量標準差,10根K棒好了,
所以也可以得到10根K棒的標準差,就叫做V10吧!。
那要怎麼利用這幾個數字來組合出變動的N呢?
大家想想看吧!獵人下星期再告訴大家答案好了。
威!那有這樣吊人家胃口的,好啦!答案公布:

由上面公式可以得知我們的變動N=(N×V20)/V10。
而且大家看到這個公式應該可以發現,
當你近期的波動率變大時,表示趨勢出現,你的N就會變小,
而近期的波動率變得越小時,表示在盤整,N就會變大,
這樣N的變化似乎比較合理一點。
不過有個重點要注意一下,那就是計算標準差的方式,
有的使用收盤價,有的用中價,使用不同的價格計算,
可能得到的結果也會有些差異。

結論


本篇的重點在於,讓大家知道可以把參數弄成可變動的,
可以隨著市場的改變而改變會更有彈性。
至於效果好不好,或是要如何使用,就看大家的創意了。
希望大家可以把這樣的方式,試著放進自己的策略看看,
也許會有令你意想不到的結果喔!
如果大家覺得這篇文章對您有幫助,
也不要吝嗇分享出去給大家喔!

讓系統的參數隨著市場趨勢變化而改變,會讓你的交易系統變得更彈性,也更人性化喔!

一天一錠,效果一定,歡迎訂閱「幣圖誌Bituzi電子報」

2 意見:

匿名 提到...

[url=http://www.acheterkamagraoraljelly100mg.fr/#kamagra100mgoraljelly]kamagra 100mg oral jelly[/url]

[url=http://www.acheterlevitrapascher.fr/#levitraorodispersibletablet]levitra orodispersible tablet[/url]

[url=http://www.achetercialisenpharmacie.fr/#achetercialislignefrance]acheter cialis ligne france[/url]

[url=http://www.cialisprixpharmacieparis.fr/#cialispaschercanada]cialis pas cher canada[/url]

[url=http://www.acheterviagrageneriquepascher.fr/#peutacheterviagrasansordonnance]peut acheter viagra sans ordonnance[/url]

匿名 提到...

gattovantee xaikalitag assennacoopsy [url=http://uillumaror.com]iziananatt[/url] rizNeDpreerce http://gusannghor.com idiommimugs