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程式交易策略庫-摩台未平倉量操盤法



相信大家昨天都看過金湯尼大大介紹過新加坡摩台未平倉量該從何得知,而且摩台未平倉量的高低代表什麼意思。剛好最近獵人也在作一些籌碼方面的程式交易整理,今天就來把摩台未平倉量當作籌碼策略來做回測,經由數據驗證來告訴大家,是否可以參考摩台未平倉量來作為交易操作的依據。

參考摩台未平倉量來做交易,可以賺錢嗎?


答案是,可以。

昨天金大的文章提到說:當摩根指數的未平倉量到達20萬口,
指數都在相對高檔;15萬口以下,指數處於相對低檔。
作為一個程式交易者,我們有實事求是的精神,
到底未平倉量的數字落在哪邊是偏高,可以做空呢?
未平倉量的數字落在哪邊是偏低,可以做多呢?
所以剛好獵人手邊有些數據,就拿來作回測給大家看看。

摩台未平倉量有分近遠月,該怎麼處理?


大家都知道,摩台期貨的到期日是每個月的倒數第二天,
所以在每個月的最後幾天就會有換倉動作,
所以摩台近月未平倉量會快速減少,
摩台次月未平倉量會快速增加,所以大家不要搞混數據了。
獵人在這邊對數據做了個處理,就是兩者數據取其大
當然,大家也可以使用其他的方式來處理資料,
比如說:獵人也考慮過把近遠月未平倉量相加,
或是直接把摩台近月未平倉量拿來使用,
不過獵人觀察資料之後,覺得兩者數據取其大,可能比較好。

不同方式處理摩台未平倉量資料的差異大嗎?


不管怎麼處理資料,都是可以賺錢的。

首先,我們把對照組設定為摩台近月未平倉量,
實驗組設定成摩台近、遠月未平倉量取其大,
兩者主要差異是在結算前幾天的數據會不同。
接著我們來看看用這兩種數據跑出來的回測會有什麼差異?
這邊使用5分K作留倉策略,而且結算當天收盤要出場。 比較如下:




哇!哇!哇!這是真的嗎?我有沒有看錯,怎麼可以賺這麼多?
結果發現,使用兩者取其大的資料所作的回測結果比較好。

摩台未平倉量多低可以作多,多高可以作空?


當然,根據金大的經驗,當摩根指數的未平倉量到達20萬口,
指數都在相對高檔;15萬口以下,指數處於相對低檔。
這意思也就是說,當摩台未平倉量過低,可以考慮作多;
當摩台未平倉量過高,可以考慮作空。
注意,是考慮喔!沒有叫你一定要作多或作空阿!
獵人這邊使用的交易邏輯就是上面所講的方式。
當然,因為獵人實在是不知道未平倉量要多低才可以作多,
也不知道未平倉量要多高才可以作空,
所以獵人只好使出殺手鐧-最佳化參數
上面實驗組的報表就是獵人去跑最佳化後出來的結果,
如果未平倉量低於14萬口上下,可以考慮作多。
如果未平倉量高於16萬口上下,可以考慮作空。
所以摩台未平倉量在20萬口以上,真的是相對高點,
必須要小心警慎的操作,多單出場腳步可以放快一點。

使用未平倉量作回測,要小心!


這邊獵人要提醒大家,雖然上面作出來的結果很漂亮,
不過還是要注意一下使用絕對數字,可能會有的問題。
畢竟在不同的時空背景,數量的差異可能會很大。
不過觀察過近5、6年的摩台未平倉量,
整體的高低範圍並沒有差異太大,
不過更久之前(2006年之前)的量就少很多了。
所以大家在使用絕對數字作回測時,要非常小心,
這種問題常常會發生在使用有關於量的數據來作回測時。
當然,比較保險的方式是使用相對數字去作回測,
畢竟寫出來的程式並不是只為了套用在特定幾個年份而已。

摩台未平倉量進場法


當摩台未平倉量低於14萬5千口時,
當指數漲破近N根K棒高點時,可以進場做多。
當摩台未平倉量高於16萬口時,
當指數跌破近N根K棒低點時,可以進場做空。
這是獵人跑回測所做出來的結果,僅提供給大家參考。

之前獵人介紹過歪資期貨留倉部位的秘密
其實還可以把歪資的現貨買賣超的籌碼資料加進去作研究,
有越多的歪資籌碼資料,對於盤勢的掌控也會越準確喔!
如果大家覺得這篇文章對您有幫助,也不要吝嗇分享出去給大家喔!
最後,獵人在這邊補上11/16的文章Swinger System
的原始程式碼給大家,


雖然摩台部位是用來做為避險之用,不過對於指數走勢還是有一定的參考性。

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