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成交量區間擺盪器-趨勢指標or擺盪指標



所有指標的設計方式可以被分成兩類-趨勢或擺盪(非趨勢),這是一般技術分析的公理,但有少數例外。今天要來介紹的新指標-成交量區間擺盪器 (Volume Zone Oscillator- VZO),卻包合了趨勢與擺盪兩種特性。一般來說,大部分的常用技術指標都是由價格所組成的,鮮少是以成交量作為主要的組成因子,而今天所要介紹的這個指標,就完全是以成交量所組成,就讓我們來看看這種少見的成交量相關指標吧!

成交量的重要性!


成交量通常代表了一個市場的流動性,
成交量越大的市場,它的流動性就越好。
儘管成交量在確認趨勢中扮演很重要的角色,
但是成交量通常都被當成第二指標,並不是主要指標。
因為在大多數的情況下,成交量指標是依賴在發生背離的情況,
它本身並不是一個訊號。所以當交易者執行一筆交易時,
必須等待價格行為確認後,才能有確切的動作。
但是當價格持續上漲,成交量卻逐漸減少,
這可能表示此波漲勢可能快到終點了,卻顯示了量先價行。
雖然大部分的情況還是由價格來確認趨勢,
但是成交量又在一波走勢中扮演關鍵角色,
所以密切觀察價格與成交量的變化是同等重要的。

為什麼要使用擺盪指標?


使用擺盪指標通常有下面三種優點:
1. 超買或超賣的情況出現,會警告你現在的市場是過熱或過冷。
2. 當擺盪指標與價格出現背離的情況,會顯示出隱藏在市場的強弱訊息,
這是單純看價格所看不出來的。
3. 穿越了零線的情況,可能提供了一個很重要的交易訊號。

成交量區間擺盪器 (Volume Zone Oscillator- VZO)的由來


OBV指標是利用逐日累計每日上市股票總成交量,
當天收盤價高於前一日時,總成交量為正值,
反之,為負值,若平盤,則為零。
VZO的主要想法就是去把OBV指標改成一個擺盪器,
同時也考慮了時間因素進去。
然後去分辨出在某一周期內的成交量是在牛市區間還是熊市區間,
最後再決定走勢到底會往哪邊走。
成交量的領先特性是這個指標被創造出來的基本前提,
不像其他有關成交量的擺盪指標都要依賴背離的出現,
因此本身並沒有辦法產生買賣訊號,必須確認價格的變化後,
才有辦法去執行一筆交易。
這個修改過後的成交量擺盪器指標將根據超買或超賣的情況,
直接提供有效的買賣訊號。


圖一

VZO的計算方式


VZO使用了跟OBV一樣的正負成交量的分離法則,
來區分熊市成交量與牛市成交量,但卻沒有使用加總的方式。
VZO的計算方式如下:
VZO=100×(VP/TV)
其中,VP=X-days EMA(±volume)
TV=X-days EMA(volume)
而VP計算中的±volume是代表算平均成交量的時候,成交量的正負號。
也就是說,今天收盤高於昨天收盤時,今天的成交量以正值計算。
今天收盤低於昨天收盤時,今天的成交量以負值計算。
把每天的正負成交量判定後,再利用它們計算出X天的指數平滑移動平均數。
而TP就簡單許多,直接去計算每天成交量的X天的指數平滑移動平均數就好。


圖二

VZO交易策略


在趨勢向上的走勢中,成交量通常會隨著價格上漲而增加,
然後在價格開始要往下修正的時候而減少。
VZO指標就藉由保持在0到+40中間來反映出上面的情況。
相反地,在趨勢向下的走勢中,如果價格往上修正的話,
VZO指標就會保持在-40到0之間,如下圖所示區間。
接著就來講解此種指標的多空訊號是如何產生的。
首先我們利用以下方式判斷現在趨勢到底是往哪邊走?
如果ADX大於18,就認定現在市場是有趨勢的,
再來利用60天的指數平滑移動平均線來判斷是牛市還是熊市,
當價格向上穿越60的EMA時,視為牛市;
當價格向下穿越60的EMA時,視為熊市。
但是當ADX低於18的話,市場偏向盤整格局,
這時候去判斷是牛市還是熊市也就沒什麼意義了。



圖三

趨勢上升系統
進場規則-
所以當ADX大於18,而且價格在60天的EMA之上時,
1. 當VZO由下往上穿越-40(超賣區)時,買進。
2. 但是有一種回檔在向上趨勢中很容易發生的,
就是從+40回測接近-40,但並沒有達到-40。
然後VZO會從低點往上反彈,
這時候可以在VZO從下往上穿越0時買進。
如果你要減少失敗的機率,可以在穿越15時再買進。


圖四

出場規則-
1. 當VZO超過60且要開始往下走的時候,多單出場。
2. 當背離的情況發生時,也就是當價格創新高,
但是VZO卻往下跌破+40時,多單出場。
3. 當價格跌破60天的EMA時,而且VZO也往下跌破0時,
多單出場。

趨勢下降系統
進場規則-
所以當ADX大於18,而且價格在60天的EMA之下時,
1. 當VZO由上往下穿越+40(超買區)時,賣出。
2. 但是有一種回檔在下降趨勢中很容易發生的,
就是從-40往上回測接近+40,但並沒有達到+40。
這時候可以在VZO從上往下穿越0時賣出。
如果你要減少失敗的機率,可以在穿越-5時再賣出。


圖五

出場規則-
1. 當VZO低於-60且要開始往上走的時候,空單出場。
2. 當背離的情況發生時,也就是當價格創新低,
但是VZO卻往上漲過-40時,空單出場。
3. 當價格漲過60天的EMA時,而且VZO也往上漲破0時,
空單出場。

今天所介紹的這個VZO指標與交易策略給大家參考,
應該有不少讀者喜歡使用成交量來當作進出場依據,
也許今天看完獵人的文章後,大家又多了一個觀察指標。
如果你覺得獵人分享的這篇文章有趣的話,也請分享給更多人知道喔!

成交量的大小代表一個市場的流動性,在成交量日漸減少的台灣市場,指數常常在鬼打牆,走不出一個方向。如果你在台灣市場找不到可以賺錢的策略,可以試著走往海外市場,去尋找一個適合自己頻率的市場吧!

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14 意見:

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