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美股當沖交易應用-價格波動突破策略



別看到標題就以為是你所知道的價格波動突破策略,仔細看下去,你可能會有不同的收穫喔!
當沖交易通常是利用定義好的技術形態,然後找尋接近的盤勢進場,而最常用的技術形態之一是價格波動突破策略。價格波動突破策略的定義是利用某段價格變動的長度來決定進出場點,舉例來說,有經驗的交易員會利用杯型形態(Cup Pattern)的深度以及平均振幅的百分比(ATR)來作為價格波動突破的依據。

價格趨勢延伸當沖交易


了解價格彈性走勢在當沖交易非常重要的,因為最近的價格彈性走勢(包括杯型形態的深度以及平均振幅的百分比)是對近期未來的價格走勢的判斷最好的依據。舉例來說:圖一中,美股NFLX在2012/3/20開盤的振幅是3美元(116.7-113.7)。隔天開盤,開盤的振幅也是3美元(118.8-115.8)。觀察入微的交易員會利用這個價格走勢來決定進場點以及停損點,這種觀察價格形態的能力對當沖交易的成功與否至關重要,而且觀察這些細微的形態,有助於了解這個商品的特性。
<獵人也常告訴大家要去觀察K線圖,才可以幫助你了解商品並激發交易想法>



當沖交易員必須了解的價格型態


接下來有三種價格波動突破的形態是每個當沖交易員都需要了解的形態:
1. 前一個交易日的振幅(ATR):也就是前一個交易日的最高點減掉最低點。這跟留倉用的7天或14天的振幅不一樣,因為當沖交易員只需要知道前一天的價格波動以及當日開盤的振幅,就可以決定今天的交易策略。如圖二中,美股Seagate(STX)在2012/3/21的ATR為0.6美元(26.9-26.3),圖中有錯,以這裡為準。而2012/3/22的開盤26.7,加上0.6元ATR,再加上0.1元的突破關卡,當天的多單進場點就是27.4元。加上0.1元是很重要的,防止假突破的一個技巧。
<獵人之聲:這種用法在撰寫程式交易上也是很常使用的方式,通常我們會加上一個tick,如果在台指期市場的話,就是加1點來防止假突破。>



2. 另一個形態是利用杯型形態加上前兩天的高點突破。圖三中,美股星巴克(SBUX)在2012/3/20以及3/21的高點是54元,在3/22開盤如果錯過了這個進場點,可以再利用在11點完成的杯型形態突破:杯型的高點為54.55元,加上0.1元的突破關卡,這個交易策略的進場點就在54.65元。注意這個杯型的深度為0.5元(54.55-54.05),這個是很重要的信息,可以用來掃描是否有新的杯型出現,因為同一種商品,很多時候拉回的幅度是差不多的。



3. 當沖交易當中,在抓轉折點除了用價格波動之外,也可以使用15分鐘K線的流星線(長上影線)來抓頭部,或是使用錘子線(長下影線)來抓底部。使用的K線週期越長,信號強度越強(如15分鐘線信號會比5分鐘線強)。在圖四中的美股RBN就是錘子線很好的例子,在爆量下跌後的錘子線的高點加上0.1元就是一個當冲中多單進場的一個點位。雖然趨勢突破策略是當沖最好的策略,但是這種抓轉折的策略也是專業交易者喜歡用的策略之一。<獵人之聲:此種現象也可以拿來做為出場的選擇喔!>



當沖加碼


通常做美股當沖的交易者,大概只尋找賺0.2至0.6美元的獲利空間,只要抓得住一段當天小趨勢中的1/3到2/3就心滿意足了,並不會要求整段都吃到,只希望這樣的微小獲利可以一直重複下去。當沖交易要加碼通常有難度,因為通常在第一個轉折信號出來的時候就停損了(在$15-$70的美股中,當沖的停損通常設在$0.08-$0.15之間)。當然,在某些情況下,趨勢來臨時價格走勢會帶給交易員很多的進場點,要抓住這種情況,把獲利最大化,加碼和倉位大小的調整就非常重要

在圖五中,美股PII在突破兩天高點後,就從67元一路向上到70元。第一個進場點是昨高$67.2加上$0.35 = $67.55,然後每漲$1就再加碼一次,所以$68.55為第二個進場點,加碼後的停損點是加碼點和前面的進場點的均價($67.55+$68.55)/2 = 68.05。如果繼續漲,則最高點減掉$0.35就是移動出場點。在這個例子中,出場點就是$69.45($69.8-$0.35)。這種交易方式並不會進在最低點(魚頭),也不會讓你出在最高點(魚尾),我們要抓的是魚身。另外一點,在第一個進場點不要倉位太大,如果總倉位是200股,第一個進場點20股就好,然後每個進場點加碼一些,最後使用移動出場,盡量讓出場的時候至少損益兩平(除非第一次進場就錯了,小部位停損就不會傷的太重)。



“微型杯形態”突破當沖策略-mini S&P500期貨實戰(ES E-mini)


“微型杯形態”是交易mini S&P500期貨一個很好用的策略,它能減少交易價格震盪中所產生的過度交易虧損。通常是利用1分鐘的K線來找微型杯形態。交易mini S&P500迷你期貨時,早上8點至9:30美東時間的盤前交易價格走勢是至關重要。盤前的壓力以及支撐區是一天當沖交易進出場點的主要參考來源。如圖六,在8點一個空頭的微型杯形態出現,然後向下突破,表示今天走勢弱勢,10點前又一個空頭的微型杯形態,這時空方可以進場。




用一分鐘的K線來做這種交易的停損點,是設在杯底再減掉3個tick或是杯頂加上3個tick(一個tick是0.25點),所以做mini S&P500期貨需要比較狹小的停損點,超過3個tick以上的停損點都太大了。而停利點通常設在5-12個tick。要當沖mini S&P500 迷你期貨是需要好幾年的訓練,因為交易這個商品需要掌握精準的時間以及價格點位,和熟練的技術分析的判斷能力。

結語


當沖最容易犯的錯誤之一就是在整理區間內過度交易,換句話說,也就是在形態確立之前就太早進場。進場的選擇和形態的解讀能力是每個當沖交易員必修的功課。而且對未來價格走勢的預測,最好的方法就是從最近已經發生的走勢來推估。比如,兩天K線圖(今天和昨天)是很重要的交易工具,除了昨天的開高低收價格,以及量之外,最重要的是“在一段盤中趨勢是走了多遠才停下來?”這個趨勢的長度可以沿用到今天的走勢預測上。另外,也可以知道昨天有杯型形態深度,開盤的振幅,突破後走了多遠,還有今天的盤前價格是否在昨天的價格區間裡面還是外面,等重要的訊息。最後,一個成功的交易員需要將所有得到的訊息消化後,轉化到今天的交易策略的制定上,而且還要能在交易時段,當信號出來時馬上判斷要做的下一個動作。不論是專業的交易員或是成功的散戶,這些技能缺一不可。<獵人之聲:獵人也習慣去觀察連續幾天的K線圖,看看有沒有什麼規律可以寫成交易策略呢!>

本篇文章是從國外的交易雜誌翻譯出來的,獵人覺得裡面有很多觀點都很不錯,所以分享給大家參考。除了可以應用在國內市場外,相信對有在交易國外市場的人也應該很有幫助。也歡迎大家把文章分享給更多人知道。

有三種價格波動突破的形態是每個當沖交易員都需要了解的形態:
1. 前一個交易日的振幅(ATR)。
2. 利用杯型形態加上前兩天的高點突破。
3. 當沖交易當中,在抓轉折點除了用價格波動之外,也可以使用15分鐘K線的流星線(長上影線)來抓頭部,或是使用錘子線(長下影線)來抓底部。


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