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返璞歸真的當沖交易



近兩年當沖程式交易實在是不太好做,有在做當沖交易朋友應該有這種感覺。的確,要寫出簡單會賺錢的當沖交易程式似乎不太容易。市場制度有了改變,近兩年的盤勢也變得比較黏,盤中常常上沖下洗。所以想用簡單的方法來寫當沖策略,似乎變得越來越困難了。可能濾網越加越多,出場方式也是越寫越多。因此大家開始比賽,誰的程式寫得更複雜,也因為這樣,大家的程式能力也提升了不少,真的是有一好沒兩好。

常用當沖策略的潰敗


有的策略在公開後,越多人知道並拿來使用後,造成策略快速衰敗的命運。其中開盤區間進場的當沖策略就是一個很明顯的例子。如果單純的使用開盤區間進場的話,這幾年到底會不會賺錢?大家可以先猜猜結果,看跟獵人測試的結果相不相同。以下所有測試皆從2002年開始,都是使用5分K線,成本設定來回1000。
首先,先簡單的介紹一下我們的測試模型,如下圖所示:



接著對N跑最佳化,得到的結果整理如下:



看到結果,可能懂程式交易的人都不覺的意外。如果不熟程式交易的人,也可以藉此來檢視自己是否有使用這樣的交易方式來做交易,如果有的話,可能要多多小心。當然,這樣簡單的模型要是能賺大錢,那大家還在這邊看什麼文章,每天都可以很容易從市場上撿錢了。接著我們再把表現績效最好的參數套進去我們的模型,也就是N=12,來看看歷年來的損益如何?


看到以上歷年績效可以發現,近5年來,此種策略幾乎完全賺不到錢。
2008年以前,使用如此簡單的策略,多多少少都還可以有不少獲利。
當然交易策略的潰敗可能有很多原因,市場的改變、參與交易的人的改變、交易手法的改變,甚至有的交易手法被公開後,還會遭到市場有心人士的狙擊。所以獵人可能也要減少曝光太多交易策略才是,您說是嗎?

簡單的價格通道策略


那到底有沒有什麼簡單的當沖策略績效是還可以看的。有,眾所皆知的價格通道策略也可以單純直接應用來寫當沖策略。喔!有這麼好康的事嗎?就讓我們看下去就知道了。不過,會不會公開後,又會完全失效了呢?那大家就輕聲細語,不要大肆宣揚的來瞧瞧吧!到底有多簡單呢?
我們設定N根K棒的最高點為做多進場點,
然後設定N根K棒的最低點為做空進場點。
當然還有設定一些簡單的出場點,但影響績效的主要參數還是N。關於N的選取大家可以自己測試看看,獵人選取了一個N值套入的績效如下所示:







哇!真的假的,每年都賺錢耶!哪有這麼好康的事情,噓!不要大聲宣揚,趕快回去測測看,看看是否也有類似的表現。所以在大家撰寫策略,越寫越複雜的時候,但卻苦無成果。這時可以回到起點,試試看最簡單的策略,也許會給你帶來不同的想法。



撰寫程式越久,想的會越複雜。有時候回到起點思考,也會有意想不到的收穫。


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2 意見:

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