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不同的K棒運用-平均K線

剛踏入證券期貨市場的我們就像迷途的小棉羊,如果沒有找到明燈,就會變成待宰的羔羊,被某些虎視眈眈的老虎當作大餐來享用。進入市場最先要學的技術是什麼?都然是看K線圖阿!看不懂K棒你要怎麼做交易呢?這時候,你會不會有個疑問?為什麼大家都要看K線圖,市場有規定一定要這麼做嗎?一開始獵人也有這種疑惑,我們幹嘛要盲目地跟隨大眾呢?只是因為大部分的人都使用K線圖來看盤做交易,所以我們只得跟隨潮流嗎?獵人一開始什麼都不懂的時候,甚至懷疑K線圖是某人用來欺騙大眾的工具,很好笑吧!這就是初學者的天真 (自以為)。獵人思考的點是,成交資訊一直不斷地進來,不同的人就會解讀出不同的訊息,所以不必真的拘泥在K線圖上。

平均K線(裁縫線)


今天要介紹一種簡單的變換K棒的方式-平均K線。
平均K線的平均概念來自於平均線,
平均線去除了傳統K線圖過度平鋪直敘的反應市場波動;
平均線會修改市場的部份雜訊,讓價格波動更加貼近市場趨勢。
所以平均K線圖進一步把K線圖做出趨勢性的整理,讓市場趨勢成為焦點。

那平均K線到底怎麼組成呢?先看下面這張圖的說明:


本圖擷取自日盛期貨LEO的部落格

由上面的圖形可以知道,平均K棒的組成-
平均K棒收盤價=原始K棒的開高低收相加後,除以4
平均K棒開盤價=(前一根平均K棒開盤價+前一根平均K棒收盤價) / 2
平均K棒最高價=原始K棒的最高價
平均K棒最低價=原始K棒的最低價
用程式語言來說,就是-
AVGClose = (open+high+low+close) * 0.25;
AVGOpen = (AVGopen[1] + AVGclose[1]) * 0.5;
AVGHigh = high;
AVGLow = low;
如此一來就可以組成比較有方向性的K棒了。
組成這樣的K棒有什麼用?
你可以把原本的波段策略套到新的K棒看看,可能要做些參數調整,
然後看看績效有什麼變化?也許你就會找到適合這種K棒的策略。
這邊獵人介紹一個簡單的波段策略讓大家看看平均K棒是否可用。
下圖的下半部是平均K棒的圖形,給大家參考。



測試模型:平均K棒波段模型


規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:30分K線
• 回測時間:2002/1/2~2013/9/16
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

進場規則-
(1) 當平均K棒實體長度超過最近20根原始K棒的平均真實區間時,啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後,設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當平均K棒實體長度超過最近20根原始K棒的平均真實區間時,啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後,設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。

出場規則-
(1) 結算日出場。
(2) 停損點設定為虧損100點或虧損1.5%,兩者取其大。
(3) 500點停利。
(4) 獲利超過100點而且獲利回吐40%時出場。

簡單來說,這個測試模型就是一般的價格通道突破策略,
只是我們加上了一個濾網限制轉換後的K棒要夠長才能發訊。
下面就用沒加濾網跟加了濾網的模型來看看價如何?
下面圖表的左半部是原始沒有加濾網的,右半部是有加濾網的。



首先看到策略績效表,可以發現總績效加了濾網的確實有比較好,
而且最大策略虧損也降低不少,這當然跟進場次數降低有很大的關係,
當然最大策略虧損報酬也因此提高不少。



再來看到總交易分析表,可以看到進場次數的差距非常大,
加了濾網除了使次數降低,可以發現勝率也提高很多。



最後看到年週期分析表,可以發現加了濾網後有比較穩定,
但是在2007-2008年績效掉很多,有可能是因為那兩年波動較大,
等到滿足濾網條件後,往往都錯過了進場時機。
所以在使用各種濾網時,都必須回去看看過去幾年的績效變化如何?
你才能發現在使用濾網時沒有注意到的漏洞並加以改進。

看完這段回測結果大家有沒有覺得哪邊怪怪的?
進場的啟動設定是平均K棒的實體長度(開盤價與收盤價的差距)
超過最近20根原始K棒的平均真實區間,
那如果是原始的K棒實體長度超過最近20根原始K棒的平均真實區間呢?
下面就是用原始的K棒做出來的結果:







所以還是有差別的,大家可以試著套用在其他地方看看,
也許還會有其他不同的發現喔!

結語


所以,要怎麼看待交易資訊都因人而異,
同樣的市場有人賺錢,也有人賠錢,這是為什麼?
因為每個人對交易資訊解讀的不同而帶來的差異。
之前還有看到一本書在介紹J字線,也覺得很有趣。
其實還有很多策略也都是把K線圖做轉換來交易的,
像一些轉換成波的策略或是其他的轉換也都是。
所以,不要只拘泥於眼前所見的事物,有時後換個角度觀察,
會有更多意外的收穫也不一定。
希望今天的分享大家會喜歡,也先預祝大家中秋佳節愉快,荷包賺滿滿!


交易沒有什麼一定要照著走的準則,能自己找到適合自己走的路才是重要的.最重要的是一定要多多嘗試,不要只看不做喔!


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