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會賺錢的簡單波段策略


常見的波段策略不外乎是由技術分析指標所寫出來的,這也是一般新手入門最容易接受到的策略,關於技術指標的波段策略,獵人之前也驗證過獲利性,讀者有興趣可以去爬一下獵人之前的文章。如果簡單的進場邏輯就可以賺錢,也就不必去追尋太過複雜的交易策略。一般的價格突破策略大家都知道,但是到底好不好用,就因人而異了。今天獵人就用簡單價格通道突破策略做個績效策略,給大家當個範本,如果你寫出來的波段程式績效沒有比它好,那真的要小心使用。不過因為它是裸策略,也就是說他沒有濾網,而且只有停損出場,大家來猜猜他的獲利性如何?

測試波段模型-破N根K棒高點或低點進場法


上星期說過簡單的突破策略用在當沖上,近幾年效果不是很好,
但是用在波段程式會不會比較好用呢? 我們就來測試看看吧!

規格與設定-
• 交易型態:波段
• 標的商品:台指期
• 週期設定:15分、30分、60分K線
• 回測時間:2002/1/1~2013/8/30
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

交易規則-
(1) 做多-破N根最高點時買進。( Buy next bar at highest(high,N) stop; )
(2) 做空-破N根最低點時賣出。( Sellshort next bar at lowest(low,N) stop; )
(3) 設定進場時間為13點30分前。

出場規則-
(1) 100點停損。
(2) 虧損2.5%出場。
(3) 結算平倉出場。

這樣的突破策略夠簡單吧!那會不會賺錢呢?
這邊分別使用15分K、30分K、60分K作最佳化回測,
讓大家看看不同的參數N的績效如何?分別如下圖所示:

(1)15分K


(2)30分K


(3)60分K


這邊都對參數N做最佳化,範圍從5到50根K棒,
大家可以發現,基本上這簡單的模型不管套到哪種週期都是可以獲利的,
績效好一點的可以到200萬以上,平均一年大概15~20萬左右。
所以之前獵人說過波段程式至少要寫出平均一年獲利30萬,其實並不難。
不過測試的程式只有單純的停損出場,沒有停利與其他出場方式,
再加上有的進場次數過多也都會造成最大連續虧損過大。
所以這簡單的策略要再提升績效其實是很容易的,潛力無窮阿!

價格通道突破的優點與缺點


這種價格通道突破策略的優點是,當行情出現時,
往往都比較早進場,所以只要大行情出現,絕對不會錯過。
不過這種比較貼近盤面變化的策略,也是有些缺點的,
此策略說的好聽是比較有彈性,換個角度看,也很容易被巴。
通常可以早一步搶得先機的程式,在面對盤整走勢的時候,
也很常出現訊號反覆的情況,當然這是波段程式很難避免的,
只是這種策略更容易出現而已,不過訊號反覆不見得會賠大錢,
因為有時候訊號反覆反而進出較快,損失也比較少。
反而是比較複雜的技術指標策略,因為反應比較慢,
常常容易追在高點而殺在低點,一樣都會訊號反覆,
但是虧損反而比較單純的價格突破策略大。



上圖就是訊號反覆的結果,可以發現進出點都差不多,所以虧損並不多,
但是看到這一段K線圖的人,心中應該也五味雜陳吧!

簡單的價格通道突破會有進場次數過多的問題,
所以想要交易的讓心裡舒服一點,勢必要減少一些不必要的進場,
這樣也能減少許多不必要的虧損。
而減少進場點的方式就是加入一些濾網去過濾,
當然濾網加的越多會讓進場次數變少,
但也有可能會讓進場的反應變慢,而錯失一些行情。
虧損還是獲利,這是大家要自己去抉擇的。
當然這種進場策略其實都已經被廣泛用來當作進場方式,
也可以加入多種技術指標來當作濾網,比如說:均線濾網等。
所以在怎麼單純簡單的策略,如果真的要修改到可以上線使用,
基本上都不會太簡單,當然也不用太過於複雜,以免弄巧成拙。
撰寫策略最簡單的方式就是先建構出一個簡單的框架,
然後再加入你想要的元素進去裝飾,讓它呈現出嶄新的一面。
最後希望這星期的分享,能給大家帶來不同的想法喔!


撰寫策略最簡單的方式就是先建構出一個簡單的框架,然後再加入你想要的元素進去裝飾,讓它呈現出嶄新的一面。有時候簡單的進場架構也能創造出潛力無窮的策略模組喔!


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