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TVBS通道交易策略


TVBS不是新聞台嗎?這跟程式交易有什麼關係阿!你唬我阿!獵人。哎唷!此TVBS非彼TVBS,這個TVBS策略是The Volatility Band Strategy,波動率通道策略。 通道策略也是很多人接觸程式交易會先碰到的交易策略。大家都知道,通道策略有他的彈性,可順可逆。把通道縮窄一點,就可以做順勢;或是把通道拉寬一點,就可以做逆勢,或是再搭配其他指標寫成其他的交易策略等。可以發現其實通道無所不在,只是通道的取法各有不同罷了。換個角度來看,我們都只是在尋找兩條線,支撐跟壓力線來決定進場作多或作空,通道的上限與下限何嘗不是這種概念呢!今天獵人要來介紹一個通道策略,來看看這種通道策略的績效表現如何!


衡量價格波動的方式


有非常多的方法來衡量價格走勢的波動率,其中最普遍被使用的方式就是-平均真實區間(Average True Range),其公式為下列三者取最大值:
(1) 今日最高價與最低價的距離
(2) 昨日收盤價與今日最高價的距離
(3) 昨日收盤價與今日最低價的距離
簡單來說就是昨日收盤價落在今日K棒高點之上,真實區間就是昨日收盤價減去今日收盤價。如果昨日收盤價落在今日K棒低點之下,真實區間就是今日最高價減去昨日收盤價。如果昨日收盤價落在今日K棒高低點中間,真實區間就是今日最高價減去今日最低價,如下面附圖所示:



為了使平均真實區間的變化能更平滑一些,這邊選擇了用TypicalPrice,也就是
(high + low + close)/ 3取代原本公式所直接採用的high、low和close。因此,修改過後的真實區間公式為:
(1) 如果TypicalPrice > TypicalPrice [1] → TypicalPrice – Low[1]
(2) 如果TypicalPrice < TypicalPrice [1] → TypicalPrice [1] – Low
其中,TypicalPrice是MC內建可以直接使用的函數,至於改善後的真實區間寫法就留給大家自行撰寫看看。

通道組成方式


通道的組成大致上由兩個因子決定,第一個就是中心線,另一個就是通道寬度。大家都知道保力加通道(BollingerBand)是由一條均線當中心線,而通道寬度是由標準差所決定。當然,這裡要介紹的也是一樣,中心線是用TypicalPrice所計算出的均線,而通道寬度則是使用上面改善過後的平均真實區間(TypicalPx)來決定。講了半天,一定很多人想說,到底怎麼算阿!獵人別再賣關子了,稍微講一下嘛!
首先先算出Deviation = (Summation(TypicalPx,Period) / Period) * DevFact;
再來就算出中心線與上下通道寬度如下所示:

MedianAvg = XAverage(TypicalPrice, BandAverage);
DevHigh = XAverage(Deviation, BandAverage);
DevLow = XAverage(Deviation, BandAverage) * LowBandAdjust;

最後可以得到我們的通道的上下限。

上限: XAverage(MedianAvg, BandAverage) + DevHigh
下限: XAverage(MedianAvg, BandAverage) - DevLow
中限: XAverage(MedianAvg, BandAverage)

大家一定覺得奇怪為什麼通道下限的計算中要乘上LowBandAdjust來調整呢?那是因為經由觀察過後發現價格比較常接觸到上限,比較不容易接觸到下限,所以這邊乘上一個因子來做調整,所以看你要怎麼去設定都可以。基本上這裡介紹的通道寬度是由DevFact來決定的,想讓通道窄一點就設定小一點,想讓通道寬一點就設定大一點。所以畫出來的通道圖就像下圖一樣。



測試模型:TVBS通道策略


規格與設定 -
• 交易型態:留倉
• 標的商品:台指期
• 週期設定:15分K線
• 回測時間:2002/1/2~2013/9/23
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

進場規則-
(1) 當high由上往下穿過上限,在Highest(high, N)進場作多。
(2) 當low由下往上穿過下限,在Lowest(low, N)進場放空。

濾網-
(1) 進場時間設定在09:00到13:30。
(2) 結算當日不進場。

出場規則-
(1) 結算日出場。
(2) 停損點設定為虧損75點。
(3) 500點停利。

首先看到策略績效表,可以發現總績效還不錯,有到260萬,
最大策略虧損只有27萬多,主要是因為進場次數少,而且停損點數小的關係。



再來看到總交易分析表,可以看到進場次數只有400多次,
不過勝率很低,只有不到40%,這樣的策略交易起來心裡會不太舒服就是了。



最後看到年週期分析表,可以發現今年竟然賺超過20萬,
表現得還不錯,不過過去幾年雖然有點差強人意,但是還是可以獲利。



基本上這個策略有點逆勢的感覺,因為他是拉回後,突破再進場。
跟一般順勢策略直接突破進場有所不同,所以提供給大家參考。
希望可以激發出大家更多的靈感,當然不同參數的設定會有不同的結果,
大家有興趣可以去跑最佳化看看何種參數組合較好,
甚至可以改變進場方式看看,比如說:原本是拉回做多,
你可以改成直接穿越上限後作多也可以,
當然,獵人測過這樣還是可以獲利的,大家可以試試看喔!
如果大家喜歡獵人的分享,也請給獵人多多鼓勵喔!


通道策略的好處在於寬一點的通道可以做逆勢策略,窄一點的通道可以做順勢策略.當然你也可以把它組合成順勢加逆勢的綜合策略.不管是什麼策略,可以賺錢就是好策略!


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