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溫故知新-累積分數當沖交易策略


相信有在交易的人都知道,當沖程式交易真的是越來越難做,真的不像波段策略那樣穩定。如果各位讀者有仔細讀過獵人之前的文章的話,應該會知道獵人以前有寫過一連串的當沖程式教學,其中包含了進場方式、濾網與出場方式等。當沖程式不像波段程式一樣,隨便很簡單的邏輯就可以寫出每年都賺錢的程式,尤其是在鬼島的台指期市場,不過之前有看到獵人怎麼寫出那支範例當沖程式的人,如果你有仔細去研究,並轉換過週期的人,可能會有驚人的發現喔!


進場節奏的改變


簡單來說,剛踏入交易世界的人大部分都是先從5分K開始接觸的吧!基本上最多人在看的K棒週期不外乎都是5的倍數,但是隨著程式交易的發展,越來越多人在做程式交易,也越來越多人了解程式交易在做什麼?甚至也出現狙擊程式交易的交易方式。以前也有許多人做過研究,發現在5分倍數的整點時,比如說9點5分、9點10分之類的,成交量通常會比較多,尤其是9點30分,10點或10點半這類的時間點,更是明顯,因為通常這些時間點是5分K、15分K或是30分K的時間點交會處。既然程式交易都是在K棒結束後的整點發出訊號,所以就會有人想偷吃豆腐,故意先在上面掛單,然後再把價格打穿後,讓程式交易單進場,自己再順勢把單補掉。當然這還是要有些技巧跟本錢的,不是任何人都可以隨意做到的。

當然,程式交易者也不是省油的燈,除了分K線外,為了追求速度與精細,甚至有的人開始使用秒K或固定tick數來做交易。如果要做越細緻的交易,勢必下單速度也一定要跟上,所以一般投資大眾要跟法人比快的話,真的是只有乾瞪眼的份,除非你是大戶VIP。所以退而求其次,大家也開始分散分K線的使用點。什麼意思呢?意思是,改用2分K、3分K、4分K、6分K、7分K……等諸如此類不是5分K倍數的分K棒使用。這樣分散進場時間點,應該可以減少被狙擊的機會吧!大家應該都是這樣想的,不過5分K時間點的成交量還是比較大的。也因為這樣,大家的進場節奏紛紛改變,也造成交易的混亂性。

如果大家有把獵人之前寫給大家看的當沖策略從5分K換成其他分K來使用的話,相信應該會有不同的收穫,獵人今天打算把之前介紹給大家的當沖程式-累積分數進場方式轉換成其他分K給大家看,看看是否有所差異。



累積分數模型簡介


所謂的累積分數模式就是,設定一個條件,當滿足這條件就累加1分或減1分,當分數達到你所設定的門檻後,就進場做多或是做空。你也可以變換成兩種累積分數系統,也就是做多的自己累積自己的分數,做空的自己累積自己的分數。舉例來說:
設定當根K棒高點超過前根K棒高點時,+1分,當總分數累積超過3分時進場做多。 
設定當根K棒低點低過前根K棒低點時,-1分,當總分數累積小於-3分時進場做空。 
當然這是同一個累積分數的系統,你可以把它分成做多與做空各自累積,當然這樣的進場規則可能又不一樣了。
基本上,常用的簡單當沖突破程式在這兩年都失效了,但是這種累積分數的突破策略是否還有可塑性呢?讓我們看下面的回測結果就知道了。

測試模型:累積分數突破策略


規格與設定 -
• 交易型態:當沖
• 標的商品:台指期
• 週期設定:4分K線
• 回測時間:2002/1/2~2013/10/21
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

進場規則-
(1) 當分數累積超過+3分時,突破6根K棒高點進場作多。
(2) 當分數累積低於-3分時,跌破6根K棒低點進場放空。

濾網-
(1) 進場時間設定為9點到12點45分。
(2) 當日震幅要超過一定點數才進場。

出場規則-
(1) 收盤出場。
(2) 停損點設定為虧損40點。



看到這張績效表會想說,有沒有搞錯啊!淨利只有200出頭萬,而且最大策略虧損竟然快20萬,這是理所當然的,等下你看到進場次數就知道了,當然出場點比較單調也是有關係的。因為進場邏輯過於簡單也沒有加入什麼特別的濾網,所以進場次數自然就偏多。



再來看到總交易分析表,可以看到進場次數將近2500次,這實在太多了吧!平均一年超過200次的進場次數,幾乎每天都要進場交易。你想想,怎麼可能每天都會有行情可以交易阿!所以最大策略虧損將近20萬是可以理解的。當然交易次數過多,勝率也一定會下降的。



最後看到年週期分析表,可以發現2009年之後就不容易賺錢了,尤其是去年還賠錢,不過今年獲利有到10萬,相信很多人的當沖程式都是比不上的。當然這支程式還有很大的修改空間,進場次數可以再減掉一半以上。這樣整體績效會變好,虧損也會變小。但是要怎麼修改呢?獵人提供一個方向給大家試試看,基本上這支程式是要抓指數逐步上升或是逐步下降的盤勢,所以可以試著加個濾網來確定盤勢是向上走或是向下走。畢竟累積分數會受到K棒上上下下而增加或減少,所以如果盤勢偏向盤整的時候,累積的分數還是有可能會達到進場條件,所以加個確認趨勢的濾網是必須的,比如說:動能指標等。

當然,現在當沖策略越來越難寫,也越來越難賺,基本上要寫出邏輯簡單又會賺錢的程式實屬不易,希望這星期介紹給大家的基本策略,大家都有辦法改成自己可以用的程式,也希望這星期的分享大家會喜歡,如果大家喜歡獵人的分享,也請給獵人多多鼓勵喔!


所謂的累積分數模式就是,設定一個條件,當滿足這條件就累加1分或減1分,當分數達到你所設定的門檻後,就進場做多或是做空。


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