電子信箱 service [at] bituzi.com
幣圖誌首頁 facebook粉絲團 google plus google plus

尋找Day-Trade Pattern計畫(III): (XYZ策略)

在過去幾周的尋找Day-Trade Pattern計畫,牧清華接到幾封網友提供的策略,首先謝謝大家的捧場。有些策略很有意思,下面這個策略是其中一個很有意思的想法。若是真能獲利,代表台股還有一些 Momentum的特性讓交易者有利可圖。


由於讀者來信分成XYZ三個區間,牧清華就姑且把它叫做XYZ策略。下面是回測的結果,分成兩種cases。1. 沒有扣掉滑價與手續費。 2. 扣掉滑價與手續費6點。



沒扣手續費的累計損益曲線


每次交易扣六點(滑價與手續費)的累計損益曲線

由上可知對一個Day-Trader來說,手續費與滑價成本還真是交易的關鍵阿! 每次交易損益的長方圖


從損益分布圖觀察,左右似乎對稱,不知道是否能用停損讓整個獲利分布右移。

停損竟然是獲利的阻礙

1. 從上面損益分布圖形來看,不知道加上停損機制是否獲利會更好?

我們假設30點停損,回測結果如下。

勝率41.46%;平均賺38.26;平均賠27.29.44;損益點數 -146點;最大連續損失2192點。

上面的累計損益圖,真是慘不忍睹,實在是太糟糕了。想不到停損竟然是獲利的兇手!


我們從損益分布圖可知,在XYZ策略裡,30點停損或許真的太虧,這動作造成了過多的虧損是在-30點 ~ -50點,其實在收盤前,可能是有機會扳回來的。


那我們看看如果停損設為60點會變成如何? 也就是XYZ策略 加上 停損60點:

勝率為 45.95%;平均賺38.5點;平均賠30.9點;最大損失為1670點,而總獲利為1315點。損益累積圖


比停損30點稍微好一點了,但似乎還不是個穩定的策略。最大損失過大,第200次交易後幾乎就是在震盪。損益分布圖為左邊的虧損過大。


如果是停損100點呢? 勝率為46.9%;平均賺39.15點;平均賠31.57點,損益為2165點。累計損益圖為

可以觀察到,這個累計損益圖已經跟沒有停損的XYZ策略圖形來的很相似,但獲利還是沒有不停損來的好。

Anyway,從上面三個30點、60點、100點的回測看來,XYZ策略加上停損後,似乎都不會比較好。

牧清華推測,這原因可能是因為XYZ策略本身就經歷了一段時間的momentum (AM08:45~AM11:00),因此在AM11:00後遭受到超過30點以上的回檔可能都只是屬於正常的波動。

換句話說,有很高的機率會再翻身過來,一旦真的執行停損了,反而喪失後面再翻回來的機會。

要驗證上面的推測,我們試著看看在虧損30點的時候不停損,反而再加碼一口,放到收盤平倉。這樣的策略結果,下周再討論。

星期二;一天一錠,效果一定,歡迎訂閱「幣圖誌Bituzi電子報」

歡迎好的策略提供分享,來信請寄到 mn@bituzi.com

0 意見: