第一次使用R語言做回測：六分鐘，就上手!

資訊科技瞬息萬變，交易也受到資訊科技的影響在改變。舉例來說，以前黑板報價，現在網路下單，甚至是程式交易。以前把歷史線圖列印出來，每天當線仙日以繼夜研究；現在只需要幾個程式指令，便可做完所有股票的歷史回測。

然而，並不是所有的投資朋友都熟悉軟體操作、程式撰寫，有些朋友甚至不熟悉上網。對這一類電腦恐慌症的朋友來說，接觸資訊設備簡直就是一件比登天還難的事。

太多太多的不確定性，『該學什麼? 該買什麼軟體? 改有怎樣的電腦技能? 』這些都是投資人使用資訊科技的阻礙。

所以牧清華準備開始介紹一系列的資料分析上手課程。我們就從R語言開始。為什麼選擇R語言? 兩個重點：1. R免費。2. R功能可完全取代MultiChart，甚至更有彈性。

你可能沒聽過R語言，但開始接觸後你會愛上他!

R語言是當下最紅的統計程式語言，隨著巨量資料成為顯學，使用R語言將變成基本功夫。牧清華最近很常說一句話：『至少把R安裝後放在電腦桌面，取代"小算盤"也不錯!』

我們不囉說，這篇文章就專門寫給程式語言生手，目的是讓你六分鐘就能實際做回測，當然也包括股價歷史資料的下載。下面我們開始介紹。

第一步：下載R語言。http://cran.r-project.org/bin/windows/base/

使用windows的朋友，請點選畫面第一個 "Download R 3.1.2 for Windoes (54 megabytes, 32/64 bit)"

下載後請按執行，不停的 "下一步"、"下一步" 安裝下去。

第二步：安裝套件quantmod

安裝好R語言後，請選"程式套件" => "安裝程式套件" 選擇 "Taiwan(Taipei)" 後按確定。

接著選擇"載入程式套件" => 選擇 "quantmod" 後按確定。

說明：quantmod是R裡面很強大的finance相關套件，其功能對大部分的朋友來說絕對足夠。

第三步：下載股市資料(以APPLE為例)

開啟桌面的R圖示，輸入 "library(quantmod)"後，再輸入 "getSymbols("AAPL")"，如下畫面：

說明： "library(quantmod)"是將quantmod套件引進函式庫。"getSymbols("AAPL")"是直接取用Yahoo Finance 裡蘋果(AAPL)股價的歷史資料。

輸入完成後，這時輸入"AAPL"，可得到2007-01-03開始的蘋果股價資料，包含每天開盤價(AAPL.Open)、最高價(AAPL.High)、最低價(AAPL.Low)、收盤價(AAPL.Close)、成交量(AAPL.Volume)、(還原權值)AAPL.Adjusted。如下畫面：

這時你可以開始畫蘋果股價的歷史線圖了。quantmod裡的畫圖功能當然不輸一般看盤軟體。最直接的指令便是輸入 "chartSeries(AAPL)"，得到圖形如下：

當然，上面圖形沒有很好看，至少背景黑漆漆一片該換成白色；再說，如果我只想要看2012年1月到2012年6月的圖形。chartSeries也提供很方便的指令。輸入指令

chartSeries(AAPL["2012-01::2012-06"],theme="white")

圖形如下：

白色背景，是不是好看且更專業看盤軟體了呢?

第四步：畫出20日平均線(月線)，60日平均線(季線)。

輸入指令:

ma_20<-runMean(AAPL[,4],n=20)
說明：AAPL[,4]代表蘋果股價每日的收盤價(AAPL.Close)，因為收盤價放在第四行所以這樣表示。runMean這個函數以即n=20表示計算過去20天的平均數。因此。ma_20是一個時間序列，每一時間點表示過去20天的收盤平均。

ma_60<-runMean(AAPL[,4],n=60)
說明：過去60天的收盤平均。

addTA(ma_20,on=1,col="blue")
說明：將20日均線(ma_20)的圖形，用藍色線條加到目前K線圖上。

addTA(ma_60,on=1,col="red")
說明：將60日均線(ma_60)的圖形，用紅色線條加到目前K線圖上。

圖形如下：

第五步：進行策略回測

為了方便講解回測，我們用最普通的均線策略：當20ma大於60ma時，全壓買進；當20ma小於60ma時，空手。輸入指令:

position<-Lag(ifelse(ma_20>ma_60, 1,0))

解說：position為一個時間序列，以日為單位，如果20ma大於60ma，設值為1；否則設值為0。由於我們是日資料，訊號發生時只能隔天做交易，故將這向量全部往後遞延一天。

return<-ROC(Cl(AAPL))*position
解說：ROC計算：log(今天收盤價/昨天收盤價)，乘上poistion代表。若1則持有，若0則空手。

return<-return['2007-03-30/2013-12-31']
解說：由於我們策略條件是60ma>20ma之後才會交易，故統計值從2007-03-20開始；另外APPLE在2004年有配發股利，故我們只統計2007年到2013年的資料

return<-exp(cumsum(return))
解說：cumsum計算累計值，即將每一分量之前的值累加起來。取exp函數是要計算累計損亦。(這裡運用國中數學:log(a)+log(b)=log(ab)，exp(log(ab))=ab)

plot(return)
解說：將累計損益圖畫出來。

此策略的損益圖形如下，橫軸為時間軸，縱軸為報酬率，1代表原始自有資金100%。